1223《Qエンジン》操作事典
 [1223] (225) 売買成績をみる

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売買成績

「売買検証」をすると、一番先に検証リストが表示されます。これは指定した売買ルールにもとづいて、@いつ・いくらで仕掛け、Aいつ・いくらで手仕舞ったのか、Bその原因は何で、いくらの利益率となったのか、を表すものです。

「検証リスト」の画面からは
  1. 「売買成績」
  2. 「損益経過」
  3. 「売買時期」
  4. 「グラフ」
  5. 「売買グラフ」
の5つの画面に進むことができます。本章は「売買成績」の説明です。

@売買共の成績

検証リストを集計したものが「売買成績」です。次図のような画面が現われます。

  1. この画面は「売り成績」と「買い成績」を併せたものを表示しています。
    「買い成績」や「売り成績」に切り替えるには、「買い成績」「売り成績」のボタンをクリックします。

  2. 最も重要なものは「成績の評価」です。ここには次の数値がまとめられています。

    1. トレード数。全体で316件。うち勝ちトレードが204件、負けトレードが112件。
    2. 累計損益率。204件の損益率を累計すると2371%。
    3. 平均損益率。204件の損益率を平均すると+3.17%。
    4. トレードにかけた日数。平均16.6日。
    5. 勝率は64.6%。(=204件÷316件×100)
    6. プロフィット・ファクター。勝ちトレードの利益累計÷負けトレードの損失累計で計算する。1.73倍(=2371÷1368)
    7. SE勝率。勝ちトレードの件数を割引き、負けトレードの件数を割り増しして、将来起こる可能性のある最悪の勝率。
      (勝ちトレードは204件−√034 =204-14.3=189.7件に割り引く)
      (負けトレードは112件+√112 =112+10.6=122.6件に割り増しする)
      SE勝率は60.7% (=189.7件÷(189.7+122.6)×100)になる。

    8. SEプロフィット・ファクター。勝ちトレードの件数を割引き、負けトレードの件数を割り増しして、将来起こる可能性のある最悪のプロフィットファクター。
      (勝ちトレードは189.7件に割り引き、これに平均利益率11.8を掛けた2238.5%を累計利益率とする)
      (負けトレードは122.6件に割り増しし、これに平均損失率の-12.2%を掛けた-1495.7%を累計利益率とする)
      SEプロフィット・ファクターは1.47倍 (=2238.5÷1495.7)になる。

    満足できる成績の基準は人によってさまざまでしょうが、私は次のように考えています。

    1. プロフィット・ファクターは1.50倍以上あること。(この例では1.73倍なのでOK。)
    2. 勝率は60%以上あること。(この例では64.6%なのでOK。)
    3. 平均利益率は、一般株式で3%以上、日経先物で0.5%以上あること。(この例では+3.17%なので合格。)

  3. 「利益率の分布表」です。上図の分布表は5%のキザミになっています。-10%(以上)〜-5%(未満)の損失になったものが何件あり、-5%(以上)〜-0%(未満)の損失になったものが何件あり、0%(以上)〜+5%(未満)の利益になったものが何件あり、+5%(以上)〜+10%(未満)の利益になったものが何件あったかを示しています。

    利益率は「最高%」「最低%」「最終%」の3つがあります。例えばaの行(+10〜+15)%の利益率の欄には、最高%は94件、最低%は0件、最終%は91件ありました。

    「最高%」「最低%」「最終%」の横には、それぞれに「累積%」の欄があります。累積%とは高い利益率のほうから順々にその件数を累計していき、全体の売買回数の何%が含まれるかを表すものです。例えばbの行(0〜+5%)の「最終%」には21件ありますが、その上(+5〜+10%)は30件、その上の(+10〜+15%)は91件、その上の(+15〜+20%)は60件、その上の(+20%〜25%)は2件あります。ここまでで204件(=2+60+91+30+21)がありますが、これは全体の売買回数316件の64.6%)にあたります。これが「累積%」です。

  4. 316回の売買の手仕舞い(決済)の原因ごとの統計です。

    (c)利食いAは86件あり、平均利益率は15.55%でした。この86件というのは全体の27.2%(構成%)にあたります。

    (d)利食いBは82件あり、平均利益率は10.71%でした。この82件というのは全体の25.9%(構成%)にあたります。ここまでの累積%は53.2%(=27.2+25.9)です。

    (e)利食いCは、この例の売買ルールでは採用していないので、0件です。

    (f)時間切れは72件あり、平均利益率は-0.64%でした。この72件というのは全体の22.8%(構成%)にあたります。ここまでの累積%は75.9%です。

    (g)損切りZは76件あり、平均利益率は-15.35%でした。この76件というのは全体の24.1%(構成%)にあたります。ここまでの累積%は100.0%(=75.9+24.1)です。

    売買成績の評価では、「利食い」の件数のほうが「損切り」の件数よりも多いということも重要な視点です。この例では、利食いA+利食いBの合計は210件あって、累積%は59.7%あります。一方損切りZはの78件で構成%は22.2%ですから、利食いは損切りの2.7倍ほど多いことになります。(利食いの回数は損切りの回数の2倍は欲しい)

  5. 「決済別の成績」欄の下に全体の平均値が表示されています。上図では
    • 全体の売買件数(トレード数)は316件あった。
    • 平均利益率は 3.17%だった。
    • 仕掛けた平均単価は 1268円で、
    • 平均的な利益額は 6円だった。
    ということを表示しています。

    なお平均利益率は3.17%でしたが、金額の平均では1268円で6円の利益になっています。この数字からの利益率は+0.47%となります。この違いは、例えば2回の売買があって、1回は400円で買って-40円の損失になった(-10.0%の利益率)、2回は1000円で買って+200円の利益になった(+20.%の利益率)という例を考えると、

    1. 「合計平均」欄の利益率は、2回の利益率(-10.0%と+20.0%)の平均なので、平均利益率は+5.0%になります。
    2. 「平均金額」欄の利益は、2回の利益(-40円と+200円)の平均なので、平均利益は80円になります。また平均単価は700円(400円+1000円)ですから、このときの利益率は+11.4%(=80÷700)になります。

    この違いがあります。通常は1回の売買は同じ金額(単位)で行うと考えるのがよく、したがって「利益率」を重視したほうがよいのです。

A買い成績

「買い成績」ボタンをクリックすれば、買い仕掛けによる成績を知ることができます。

買い成績は次のようになっています。
  1. 全部で140件の仕掛けがあり、勝ちトレードは104件。負け(利益が0または損失がでた)トレードは36件。
  2. 累計利益率は、876%。(勝ちの累計は+1288%、負けの累計は-412%)
  3. 平均利益率は、+6.26%。(勝ちトレードのときは+12.38%、負けトレードのときは-11.45%)
    「利益SD」は「利益率」欄の標準偏差(SD)です。平均利益率のバラツキの程度を見るものですが、気にする数字ではありません。

  4. トレードに要した日数は、15.3日。(勝ちトレードのときは14.8日、負けトレードのときは16.6日)
    「日数SD」は「日数」欄の標準偏差(SD)です。トレード日数のバラツキの程度を見るものですが、気にする数字ではありません。

  5. 勝率は74.3%(勝ち104回÷全体1450×100)
  6. プロフィット・ファクターは3.13倍。 (勝ちの累計1288%÷負けの累計-412%=3.13)

  7. SE勝率は69.1%
  8. SEプロフィット・ファクターは2.42倍

B売り成績

「売り成績」ボタンをクリックすれば、売り仕掛けによる成績を知ることができます。

売り成績は次のようになっています。
  1. 全部で176件の仕掛けがあり、勝ちトレードは100件。負け(利益が0または損失がでた)トレードは76件。
  2. 累計利益率は、127%。(勝ちの累計は1083%、負けの累計は-956%)
  3. 平均利益率は、+0.72%。(勝ちトレードのときは+10.83%、負けトレードのときは-12.58%)
  4. トレードに要した日数は、17.6日。(勝ちトレードのときは17.6日、負けトレードのときは17.7日)
  5. 勝率は56.8%(勝ち100回÷全体176回×100)
  6. プロフィット・ファクターは1.13倍。 (勝ちの累計1083%÷負けの累計-956=1.13)

  7. SE勝率は51.5%
  8. SEプロフィット・ファクターは0.91倍

CSE勝率とSEプロフィット・ファクターについて

SE勝率・SEプロフィット・ファクターの「SE」とはSafety Evaluation(これは私が勝手に命名した)の略号です。「安全評価」です。

SE勝率
例えば100回の仕掛けをして60回が勝ちトレードになっていたとしましょう。次の100回の仕掛けでも60回勝てるとは限りません。

統計的には勝ちトレード数は(60+√60)回〜(60−√60)回の範囲であるとしたほうがよいのです。60+√60=60+7.7=67.7回、60−√60=60-7.7=52.3回なので、次の100回の仕掛けで勝つ回数は67.7回〜52.3回であるとします。
一方負けトレード数は40回ですが、次の100回の仕掛けでは(40+√40)回〜(40−√40)回の範囲です。40+√40=46.3回、40−√40=33.7回なので、次の100回で負ける回数は46.3回〜33.7回であるとします。
「安全に評価」するには、SE勝ちトレード数は52.3回、SE負けトレード数は46.3回とすべきです。このときの「SE勝率」は52.3÷(52.3+46.3)×100=53.0%になります。

上図の例では316回の仕掛けのうち204回が勝ちトレードになっていますが、次の316回の仕掛けでは運が悪ければ189.7回しか勝てないことが生じます(204-√204=189.7)。また負けトレードは112回ですが、次の316回の仕掛けでは運が悪いと122.6回負けることが生じます(112+√112=122.6)。このときの「SE勝率」は、189.7÷(189.7+122.6)×100=60.7%となります。この数字が上図(g)の欄に表示されています。

SEプロフィット・ファクター
「プロフィット・ファクター」は(勝ちトレードによる合計利益÷負けトレードによる合計損失)で計算されます。損失の何倍の利益がでたのかを表します。当然大きな数字(標準は1.50倍以上)であるほうが成績はよいのです。
上図の(f)欄には1.73倍と表示されています。これは1.50倍を凌ぐもので、よい成績です。

「SEプロフィット・ファクター」は「SE勝率」で計算したSE勝ちトレード数とSE負けトレード数を使って計算します。上記のSE勝ちトレード数は189.7回で、SE負けトレード数は122.6回でした。

このとき勝ちトレードによる合計利益は、(c)欄を見ると勝ちトレードにおける平均利益は11.62%となっているので、11.62%×189.7回=2204.3%になります。

同じく負けトレードによる合計損失は、(c)欄を見ると負けトレードにおける平均損失は-12.21%となっているので、-12.21%×122.6回=-1496.9%になります。
「SEプロフィット・ファクター」は2204.3÷1496.9=1.47倍と計算できます。これは上図の(h)欄に表示されています。

次のような判断をすべきでしょう。
  1. SE勝率が50%未満のものはダメ。(この例では60.7なのでOK)
  2. SEプロフィット・ファクターが1.00倍未満のものはダメ。(この例では1.47倍なのでOK。)
もし不合格になっていても、その条件表が悪いとは限りません。売買ルールを変えることによって合格水準になる例は多くあります。

D分布表のキザミについて

画面の左側には「利益率の分布表」があります。図では0〜5、5〜10、10〜15のように5%キザミになっていますが、このキザミは1%〜5%の範囲で変更するこ とができます。

例えば、2%キザミにするには「2%」をクリックして下さい。

図のように分布表は2%キザミになります。



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