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 [1221] (225) 新規検証の実行手順

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(225)新規検証の実行

日経平均採用の225銘柄について、新規の売買検証をしてみます。

使う条件表は、(標準3)のNo.13「75日線売買@(20日以上)」です。
  1. 銘柄を選択します。ここでは結果ファイルを使って、225銘柄を選択しました。

    (日経平均採用225銘柄は、(標準3)結果ファイルNo.980に登録してあります。

    もし結果ファイルがないならば「アップデート」→「結果ファイルをダウンロード」で、結果ファイルをダウンロードして下さい。)

  2. メニューの「検証(S)」→「新規検証」をクリック。
「検証のしかた」の画面が現われます。
  1. いま検証したいのは(標準3)の条件表No.13「75日線売買(20日以上)」なので、条件ファイル欄を「(標準3)」に指定しておきます。

  2. 検証したい条件表No.13をクリックして紺色にし、

  3. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)の約13年間を指定しました。

    (日足は最大で10000日分の検証ができます)

  4. 「売買共」を選択します。(売買件数が32000個を超えるとそれ以降の検証はできません。32000を超える売買になるようであるなら、「買いだけ」か「売りだけ」を選択して下さい。)

  5. 「同一日の仕掛け銘柄を選択する基準」は、複数銘柄について検証するとき、同じ日に複数の銘柄に売買マークがでたときに、仕掛ける銘柄を絞るとき、どの条件表の計算値を基準にするかを指定するものです。

    本章の例では、この欄は使いません。(買い仕掛けはNo.13行の数値、売り仕掛けはNo.18行の数値としているが、どうのような数字であってももよい)

  6. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて検証されるからです。
売買ルールは右図のようになっています。

  1. 仕掛けは、「翌日の始値」

  2. 時間切れは「30日」

  3. 利食いAは「ザラバで+15%」

  4. 利食いBは「15日が経過してザラバで+10%」

  5. 損切りZは「ザラバで-15%」
  1. 「検証期間中の仕掛けは全部評価する」のチェック欄は通常は「空白」にしておいて下さい。

  2. 以上の指定ができたら、「実行」ボタンで売買検証が開始されます。

@検証リスト

  1. 225銘柄について順々に売買検証をし、225銘柄の検証が終ったなら「検証リスト」が表示されます。

    a. いつ、何円で仕掛け
    b. どのような評価益となって
    c. いつ、何円で手仕舞いしたのか

    d. 何日を要し、何%の損益になったのか

    e. 手仕舞いの原因は何であったのか

    を知ることができます。

  2. この画面から「売買成績」「損益経過」「売買時期」「グラフ」「売買グラフ」へ進むことができます。

A売買成績

図は「売買成績」(売買共)です。売りと買いをあわせた成績が表示されています。

  1. 利益率の分布状態。
  2. 利食いや損切り・時間切れの件数。

  3. トレード数(316件あって、勝ちトレードが204件。負けトレードが112件)

  4. 平均利益率は 3.17%
  5. 勝率は 64.6%
  6. プロフィット・ファクターは 1.73倍
  1. 「買い成績」・「売り成績」の切り替えができます。
図は「売買成績」(買い成績)です。買いの成績は

  1. トレード数(140件あって、勝ちトレードが104件。負けトレードが36件)

  2. 平均利益率は 6.26%
  3. 勝率は 74.3%
  4. プロフィット・ファクターは 3.13倍
ということを表しています。よい成績です。
図は「売り成績」です。売りの成績は

  1. トレード数(176件あって、勝ちトレードが100件。負けトレードが76件)

  2. 平均利益率は 0.72%
  3. 勝率は 56.8%
  4. プロフィット・ファクターは 1.13倍
ということを表しています。評価基準の(@平均利益は3%以上、A勝率は60%以上、BPFは1.50倍以上)に達していません。売りの条件は今一度考え直す必要があります。

B売買時期

図は「売買時期」です。
  1. 画面下部の、@ピンク色の棒グラフは、買って利益になった日、A折れ線は、買って損失になった日(買った日を示す)です。

  2. 画面上部の、@青色の棒グラフは、売って利益になった日、A折れ線は、売って損失になった日(売った日を示す)です。

C損益経過

図は「損益経過」です。 もしこの条件表が出す売買指示にもとづいて、売買したなら、
  1. どのように利益が積み上がり、あるいは損失が累積したかが売買があるごとに表示されます。

  2. 投下資金の何%の損益率になっていくのか。

  3. 手数料を考慮した成績はどうなるのか。

  4. 最大でどのくらいの資金が必要としたか。どのくらいの損失が発生していたのか(ドローダウン)
これによって、最大でどのくらいの資金が必要となるのか、どれほどの最大損失を予定しておかねばならないのか、がわかります。(b)を見ると、704回(往復で)の売買を繰り返したら、延べ投下資金に対して2.12%の利益率。最大必要資金に対する利益率は+19.62%になっていることがわかります。
  1. 「売買共の経過」「買いの経過」「売りの経過」に切り替えることができます。



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