1206《Qエンジン》操作事典
 [1206] (日経)損益経過A(手数料)

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損益経過の指示を変更する(一定株数・手数料)

「損益経過リスト」の画面の「経過変更」ボタンによって、損益経過の指示内容を変更することができます。

本章では
  1. 仕掛けは「一定株数」
  2. 手数料は、片道1.08円
に変更してみます。

@一定株数・手数料の指示

次図のような指示をしました。日経先物を常に1枚(金額は1000倍)で売買し、片道の手数料は1.05円(金額は1000倍)とするので、実際の売買に近い損益経過になります。

  1. 仕掛けの単位は、「一定株数で売買する」。
  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先」。(買い玉と売り玉を同時に持たないので、この指示はどちらでも同じ)。
  3. 片道手数料は、「1.08円」(往復で2.16円。金額は1000倍)。
  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限は、「制限なし」。
  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「銘柄数の制限なし」。
  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。

A損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。

損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では日経先物だけだが)の中で、@早く仕掛けた日付順に、A手仕舞いした日付順に、表示されます。

「一定株数」は単純明快です。いつも1000株単位で仕掛けるものとします。

[@の売買]

  1. 010111B (2001年1月11日)に買い(Bは買い。Sは売り)の仕掛けをした。
  2. 株価は13360円で、1単位(X1)買った。
  3. 仕掛けた株価の累計は13360円(仕掛計T」欄)。
  4. これまでに最も資金を必要としたのは13360円。(最大必要資金。「利益率」欄にある)

  5. 010116B (2001年1月16日)に「◎利食いA」となった。
  6. 13630円で決済したら、
  7. 「粗利益」は+270円だった。
  8. 手数料が往復で2.16円かかるので、損益額は+267.8円(+270-2.16=+267.8)になる。

  9. 初めての売買なので、累計の利益額は267.8円(「累計T」)。
  10. 累計の利益率は+2.00%(=+267.8÷13360)(「仕掛計T」欄に表示)
  11. 最大必要資金からの利益率は+2.00%(=267.8÷13360)(「利益率」欄に表示)

[Aの売買]

  1. 010502S (2001年5月2日)に売り(Bは買い。Sは売り)の仕掛けをした。
  2. 株価は14340円で、1単位(X1)売った。
  3. 仕掛けた株価の累計は77650円(仕掛計T」欄)。
  4. これまでに最も資金を必要としたのは14340。(最大必要資金。「利益率」欄にある)

  5. 010509S (2001年5月9日)に「◎利食A」となった。
  6. 14053円で手仕舞ったら、
  7. 「粗利益」は+287円だった。
  8. 手数料が往復で2.16円かかるので、損益額は+284.7円(=+287-2.16)になる。

  9. ここまで(6回目)の売買による累計の利益額は-266.0円(「累計T」)。
  10. 累計の利益率は-0.34%(=-266.0÷77650)(「仕掛計T」欄に表示)
  11. 最大必要資金からの利益率は-1.85%(-266.0÷14340)(「利益率」欄に表示)

「損益T」の欄を下にたどると、各仕掛けで手数料を考慮しての損益がわかります。「累計T」の欄を下にたどると、手数料を考慮して、累計で何円の利益が積みあがってきたのかがわかります。
  1. 414回目の売買では+308.8円の利益がでているが、これまでの累計では+4395.9円の利益が出ている。
  2. 累計で237070円(207回)の仕掛けをしていて、
  3. 0.19%の利益率になっている。
  4. これまでに最高に必要とした資金は18250円であり、
  5. 累計4395.9円の利益が出ているので、最大資金に対する利益率は24.09%になっている。

B損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20110301(2011年3月1日)で、累計利益は4848.1円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.25%。最大必要資金からの利益率は26.57%。

    A最低累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20030618(2003年6月18日)で、累計利益は-1267.4円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-0.26%。最大必要資金からの利益率は-8.84%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20110301(2011年3月1日)で、累計利益4848.1円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.25%。最大必要資金からの利益率は26.57%。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、2003618(2003年6月18日)で、累計利益は-1267.4円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-0.26%。最大必要資金からの利益率は-8.84%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20070226(2007年2月26日)で、累計利益は149.3円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.01%。最大必要資金からの利益率は0.82%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、20131205(2013年12月5日)で、累計利益は4395.9円。ここまでの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.19%。最大必要資金からの利益率は24.09%。

  2. 評価
    1) 207回の売買があって、勝ち(利益がでた)が111回、負け(損失がでた)が96回。
    2) 総利益は+27359.2円
    3) 総損失は-22963.4円
    4) 総損益は+4395.9円
    5)勝率は53.6%、SE勝率は48.7%
    6)プロフィット・ファクターは1.19倍、SEプロフィット・ファクターは0.98倍。
    7)最大の利益がでたのは+802円、最大に損失になったのは-952円。
    8)7連勝があるが、8連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は447.1円。
    2) 最大ドローダウンは、-2644.7円(一番負けがこんだときの損失)。これは041014(2004年10月14日)から051201(2005年12月1日)にかけて発生した。
    3) 平均ドローダウンは、-1157.5円(負けが込んだとき-1157円の累計損失は覚悟しておかねばならない)。過去に9回のドローダウンがあった。
上記の成績と「売買成績」における成績(1203 (日経) 売買成績をみるを参照)を比較すると、以下のところで差が出ています。

  1. トレード数は同じ。手数料を考慮したとき、勝ちトレード数・負けトレード数が異なる可能性がある。
  2. 累計損益の「売買成績」は%(+34%)、「一定株数」は金額(+4395.9円)。
  3. 平均利益の「売買成績」は%(+0.16%)、「一定株数」は金額(+21.2円)。
  4. 日数は同じ。
  5. 勝率はこの例では同じ。(手数料を考慮したとき、勝ちトレード数・負けトレード数が異なる可能性がある)
  6. プロフィット・ファクターは、「売買成績」の1.16倍から1.19倍へアップした。(普通は手数料を考慮しているので、「売買成績」の数字より悪くなる)
  7. SE勝率は同じ。
  8. SEプロフィット・ファクターは、「売買成績」の0.96倍より大きい0.98倍になっている。(普通は手数料を考慮しているので、「売買成績」の数字より悪くなる)



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