1205《Qエンジン》操作事典
 [1205] (日経)損益経過@(制限なし)

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損益経過

「検証リスト」の画面からは
  1. 「売買成績」
  2. 「損益経過」
  3. 「売買時期」
  4. 「グラフ」
  5. 「売買グラフ」
の5つの画面に進むことができます。本章は「損益経過」の説明です。

「売買検証」をして、検証リストを見れば、いつ仕掛け、いつ手仕舞ったのか、は数字で知ることができます。(1202 検証リストの見方(日経)を参照)

しかし検証リストでは、1回の売買の内容(いつ仕掛けて、いつ手仕舞いし、いくらの損益になったか)はわかりますが、累積ベースのことはわかりません。「損益経過」は時間の経過の順に損益の累計を調べようとするものです。
  1. (リスク) いくら全体で勝率がよくても、ある時期に連敗が続けば、資金が枯渇するかも知れません。売買ルールにもとづいて売買を繰り返したならば、その途中で、@最大でどのくらいの損失や利益が出るのか、A売買を繰り返す過程でどのような利益率になるのか、を知っておくことは大切です。

  2. (取引コスト) また「売買成績」では手数料は考慮していません。手数料を考慮すると、どのような成績になるのかを知っておく必要があります。

  3. (資金限定) あるいは投資家の限りある資金では、売買マークがでたからといって全部の取引ができるわけではありません。資金を限定したときの成績はどうなのかを知ることも必要です。

  4. (仕掛けの単位) 複数の銘柄を対象にして検証したときは、銘柄によって株価水準が大きく異なります。いつも100株ずつ投資するのと、50万円で仕掛けることができる株数を投資するのとでは、成績に違いがでます。

@損益経過の指示

「損益経過」ボタンをクリックすると、図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。

「検証リスト」では、@いつも1単位(1株でも同じ)の売買をした結果を表示しています。Aある銘柄を500円で買い、B515円で売却(手仕舞い)したので、C+3.0%の利益が出た。ということを表示しているに過ぎません。

実際の売買では、@いつでも1単元(多くは百株)を買うということもあるでしょうが、A1回に仕掛ける金額(例えば50万円とか)を決めておいて、この金額で買えるだけの株数を買うこともあるでしょう。

売買には手数料がかかりますから、この分だけ利益額が減少します。また手持ちの資金には限りがありますから、次々に買いマークがでても全部を買うことはできません。資金を目一杯使ったときは、何かを決済するまでは、買うことができません。

こういう売買のやりかたを「損益経過の指示」の画面で指示します。

A理論的な(売買成績と同じ)経過損益の指示

次図のような指示をしました。これは「売買成績」の数字と同じ成績になります。

  1. 仕掛けの単位は、「理論金額で売買する」。
  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  3. 片道手数料は、「0%」または「0円」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限は、「制限なし」。
  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「銘柄数の制限なし」。
  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」。
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。

B損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では日経先物だけだが)の中で、@早く仕掛けた日付順に、A手仕舞いした日付順に、表示されます。

理論価格とは、どの仕掛けもそのときの(その銘柄の)株価ではなく、一律に1000円で仕掛けたものとします。例えば500円の仕掛けで30円の利益が出たときは、1000円の仕掛けで60円の利益がでたものとします。2000円で仕掛けて180円の利益がでたときは、1000円の仕掛けで90円の利益がでたものとします。 簡単にいうと、損益額÷仕掛けた株価×1000 で理論金額(1000円)に対する利益額が計算できます。

[@の売買]
  1. 010111B (2001年1月11日)に買い(Bは買い。Sは売り)の仕掛けをした。
  2. 株価は13360円で、1単位(X1)買った。
  3. 仕掛けた理論金額の累計は1000円(仕掛計M」欄)。
  4. これまでに最も資金を必要としたのは1000円。(最大必要資金。「利益率」欄にある)
  5. 010116B (2001年1月16日)に「◎利食いA」となった。
  6. 13630円で決済したら、
  7. 「粗利益」は+270円だった。
  8. 理論金額1000円に対する利益は+20.2円になる(-389÷19440×1000=20.0)
  9. 初めての売買なので、累計の利益額は+20.2円(「累計M」)。
  10. 累計の利益率は+2.02%(20.2÷1000X100)(「仕掛計M」欄に表示)
  11. 最大必要資金からの利益率は2.02%(20.2÷1000X100)(「利益率」欄に表示)
[Aの売買]
  1. 010502S (2001年5月2日)に売り(Bは買い。Sは売り)の仕掛けをした。
  2. 株価は14340円で、1単位(X1)売った。
  3. 仕掛けた理論金額の累計は6000円(仕掛計M」欄)。
  4. これまでに最も資金を必要としたのは1000円。(最大必要資金。「利益率」欄にある)
  5. 010509S (2001年5月9日)に「◎利食A」となった。
  6. 14053円で手仕舞ったら、
  7. 「粗利益」は+287円だった。
  8. 理論金額1000円に対する利益は+20.0円になる(+287÷14340×1000=20.0)
  9. ここまで(6回目)の売買による累計の利益額は-25.1円(「累計M」)。
  10. 累計の利益率は-0.42%(=-25.1÷6000X100)(「仕掛計M」欄に表示)
  11. 最大必要資金からの利益率は-2.51%(-25.1÷1000X100)(「利益率」欄に表示)
「損益M」の欄を下にたどると、各仕掛けで理論価格(1000円)あたり何円の損益がでたのかがわかります。「累計M」の欄を下にたどると、理論価格(1000円)で仕掛けたら累計で何円の利益が積みあがってきたのかがわかります。

  1. 354回目の売買では+20.0円(1000円当たり)の利益がでているが、これまでの累計では335.3円の利益が出ている。
  2. 累計で207000円(207回)の仕掛けをしていて、
  3. 0.16%の利益率になっている。
  4. これまでに最高に必要とした資金は理論価格の1000円であり、
  5. 累計335.3円の利益が出ているので、最大資金(1000 円)に対する利益率は33.5%になっている。

C損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20110301(2011年3月1日)で、累計利益は418.4円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.25%。最大必要資金からの利益率は41.84%。

    A最低累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20030618(2003年6月18日)で、累計利益は-127.5円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-0.28%。最大必要資金からの利益率は-12.75%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20110301(2011年3月1日)で、累計利益418.4円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.25%。最大必要資金からの利益率は41.84%。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、2003618(2003年6月18日)で、累計利益は-127.5円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-0.28%。最大必要資金からの利益率は-12.75%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20010111(2001年1月11日)で、累計利益は0.0円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.00%。最大必要資金からの利益率は0.00%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、20131205(2013125月5日)で、累計利益は335.3円。ここまでの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は0.16%。最大必要資金からの利益率は33.53%。

  2. 評価
    1) 207回の売買があって、勝ち(利益がでた)が111回、負け(損失がでた)が96回。
    2) 総利益は+2375.8M
    3) 総損失は-2040.5M
    4) 総損益は+33.5M
    5)勝率は53.6%、SE勝率は48.7%
    6)プロフィット・ファクターは1.16倍、SEプロフィット・ファクターは0.86倍。
    7)最大の利益がでたのは+52M、最大に損失になったのは-92M。
    8)7連勝があるが、8連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は0円。
    2) 最大ドローダウンは、-207.5M(一番負けがこんだときの損失)。これは041014(2004年10月14日)から051201(2005年12月1日)にかけて発生した。

    3) 平均ドローダウンは、-90.5M(負けが込んだとき-90.5Mの累計損失は覚悟しておかねばならない)。過去に10回のドローダウンがあった。
上記の成績は「売買成績」における成績(1203 (日経) 売買成績をみるを参照)と同じ数字になります。

(b)の数字が1桁違いますが、「売買成績」はパーセント(100あたり)の数字であり、「売買経過」の理論金額はパーミリ(1000あたり)の数字だからです。中身は同じものです。



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