1204《Qエンジン》操作事典
 [1204] (日経)売買時期を検討する

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売買時期

「検証リスト」の画面からは
  1. 「売買成績」
  2. 「損益経過」
  3. 「売買時期」
  4. 「グラフ」
  5. 「売買グラフ」
の5つの画面に進むことができます。本章は「売買時期」の説明です。

「売買検証」をして、検証リストを見れば、いつ仕掛け、いつ手仕舞ったのかは数字で知ることができます。(1202 (日経) 検証リストの見方を参照)「売買時期」はそれをグラフで確認しようとするものです。

グラフ上にすべての売買(の仕掛け)がどこで行われたのかをまとめて表示することによって、よりよい条件表を作成するヒントが見つかることもあります。またいくら「売買成績」の勝率がよくても、その仕掛けがある一時期に集中していれば、この条件表はその一時期という特殊な局面にしか通用しないのではないかと反省する材料にもなるでしょう。

@売買時期のグラフ


  1. グラフに描かれる銘柄は、初めは銘柄一覧表のトップにある銘柄(通常は1001「日経平均」)です。この例では1009「日経先物」についての「売買検証」をしたので、メニューの「別の銘柄」で1009「日経先物」に切り替えて下さい。

  2. 描画されるチャートは、「売買検証」のスタート画面で指定した条件表No.に設定されているものです。(当然ですが)この例では、(標準3)のNo.1「日経平均用(2012)」の売買検証をしているので、条件表No.1のグラフが描かれます。(条件表No.1以外で描きたいときは、メニューの「別の条件(J)」で変更できます。)

  3. 条件表No.1が「売買ルール」にもとづいて、買いの仕掛けをした日は、画面下部に表示されます。Bのピンク色の棒グラフは、「買い仕掛けで成功したもの」

  4. Cのピンク色の折れ線は、「買い仕掛けで失敗したもの」です。成功とは、その後の手仕舞いによって利益が出たものであり、失敗は利益が出なかったもの(利益0円を含む)です。

  5. 条件表No.1が「売買ルール」にもとづいて、売りの仕掛けをした日は、画面上部に表示されます。Dの青色の棒グラフは、「売り仕掛けで成功したもの」

  6. Eの青色の折れ線は、「売り仕掛けで失敗したもの」です。成功とは、その後の手仕舞いによって利益が出たものであり、失敗は利益が出なかったものです。

A時期の数値表示


  1. 上図で、買いの仕掛けは、a,b,c,d,e の5回ありますが、a,b,e はピンク色の棒グラフなので、この日に仕掛けた買いは成功(利益が出た)ことがわかります。c,d は折れ線なので、この日に仕掛けた買いは失敗(損失が出たかトントン)だったことがわかります。

  2. 売りの仕掛けは、f,g,h,i の4回ありますが、g は青色の棒グラフなので、この日に仕掛けた売りは成功(利益が出た)で、f,h,i は失敗であったことがわかります。

    売買時期を表す棒グラフ・折れ線グラフは、その日に仕掛けとなった銘柄数を表しています。この例では日経先物だけを対象にしているので、どの日の棒グラフ・折れ線グラフも1銘柄しか表示していませんが、225銘柄を対象に「売買検証」をしたときには、ある日は15銘柄に仕掛けをし、ある日には3銘柄の仕掛けをしていることもありますから、棒グラフ・折れ線グラフの高さは日によって違います。

  3. 図のcの位置にカーソルを移動させると(画面左下隅の「<」・「>」をクリックする)、この日の仕掛けの状況が数値欄に表示されます。

  4. 数値欄には、左から順に以下のものが表示されます。、

    • B成功 (ピンク色棒グラフ。買い仕掛け)の件数
    • B失敗 (赤色折れ線グラフ)の件数
    • Bシェア(この日のB成功の件数が全買い仕掛けの件数に占める割合。0〜100%)
    • B勝率 (この日のB成功の件数÷(B成功件数+B失敗件数)X100。0〜100%)
    • S成功 (空色棒グラフ。売り仕掛け)の件数
    • S失敗 (青色折れ線グラフ)の件数
    • Sシェア(この日のS成功の件数が全売り仕掛けの件数に占める割合。0〜100%)
    • S勝率 (この日のS成功の件数÷(S成功件数+S失敗件数)X100。0〜100%)

B売買時期のメニュー

この画面には次のメニューとツールバーがあります。
  1. 「別の銘柄」は、別の銘柄のグラフを描くことができます。
  2. 「別の条件」は、別の条件表No.でグラフを描きます。
  3. 「日月」は、グラフを日足・週足・月足に切り替えます。
  4. 「月別成績」は、仕掛けの件数を月別で集計し、数字で表示します。
  5. 「期間」は、グラフの表示期間を変更します。
  6. 「表示」は、@主な株価を表示、A登録を表示、B株価データを表示、C数値リストを表示します。
  7. 「印刷(P)」は、この画面のハードコピーをプリンターに印刷します。
ツールバーの絵は左から順に、@別の銘柄、A別の条件表、B月別成績、C期間変更、D陰陽足縮小、E陰陽足拡大、F過去日付へ、G最新日付へ、H日足グラフ、I週足グラフ、J月足グラフ、K主な株価、L登録表示、M株価データ表示、N数値リスト表示、O印刷 を表しています。

(別の銘柄の例)

「別の銘柄」で、1812 鹿島のグラフに変更しました。このとき、
  1. 売買時期の棒グラフ・折れ線グラフは変わりません。(描く銘柄によって位置が変わることはない)

  2. グラフに打たれる売買マーク(↑↓)はその銘柄固有の売買マークだが、売買時期の棒グラフ・折れ線グラフは変わりません。

(別の条件の例)

「別の条件」で、いつもHPで使っている条件表No.20「平均線と順位相関」に変更しました。このとき、
  1. 売買時期の棒グラフ・折れ線グラフは変わりません。(描くチャートによって位置が変わることはない)

  2. グラフに打たれる売買マーク(↑↓)はその条件表No.の設定されている売買条件から出されているが、売買時期の棒グラフ・折れ線グラフは変わりません。

(月足グラフ)

「月足」に切り替えると、図のようにその月に何回の買いマークが出て、何回の売りマークがでたのかが表示されるので便利です。(週足はこの機能はない)

次の「月別成績」は数字でこのことを表しますが、「月足グラフ」はグラフで同じことを表します。図では買いマークは2006年から2012年にかけてはだいたい万遍なく出ています。

売りマークは2011年に2回しかトレードがなかったほかは万遍なく出ており、この条件表はどのような時期でも使えることがわかります。

C月別売買リスト

メニューの「月別売買」をクリックすると、図のような月別売買のリストが表示されます。

月別売買リストを見れば、その条件表がどの時期に売買マークを出したのかがよくわかります。売買は万遍なく発生するほうがよいでしょう。(いつもその条件表が使える)一時期に集中して売買マークがでて、ほかの時期には出ないという条件表は困ります。(再現性がないと思われる)

上図の赤線を例にすると、次のことがわかります。
  1. 2013年7月の集計である。
  2. この月には2度の買い仕掛けをしたが、これは全体の買い仕掛けの件数(116回)の1.7%に当たる。2度の仕掛けは2度とも成功。
    この月の(買いの)勝率は100.0%で、平均利益率は+2.00%だった。

  3. この月には1度の売り仕掛けをしたが、これは全体の売り仕掛けの件数(91回)の1.1%に当たる。1度の売り仕掛けは失敗。
    この月の(売りの)勝率は0.0%で、平均利益率は-2.12%だった。

マークの集中度を見る

月別売買成績リストの最後には、次のような売買マークの集中度を見るための統計数値が表示されています。

買いマークのほうを例にすると、
  1. 調べた期間は 155月間だった。(最も古い売買マークと最も新しい売買マークのあいだの月数)

  2. このうち買いマークが出た月は64月あった。 これは全期間の(41.3%)に当たる。(仕掛け率と呼ぶ。64月÷155月=41.3)

  3. 最大に仕掛けた月は、8件の買いマークが出ている。これは全トレード数(116件)の6.9%にあたる。(最大仕掛け率と呼ぶ。8件÷116件=6.9)

  4. 仕掛けた月には平均して1.8件の買いマークがでている。(116件÷64月=1.8)
  5. 買いマークが平均の1.8件以上でた月は32月ある。
    これは全期間の(20.8%)に当たる。(集中率と呼ぶ。32月÷155月=20.8%)
目安になるのは「仕掛け率」と「最大仕掛け率」と「集中率」です。買いマークと売りマークを比較すると、
  1. 買いの仕掛け率は41.3%で、約4割の月で出ている。売りは38.1%で、売りマークはやや出にくい時期がある。
    仕掛け率はあまり少なすぎても多すぎてもよくありません。目安は50%が基準。期待利益の幅や時間切れの日数にもよるが)

  2. 最大仕掛け率は売買マークがある時期に集中しているかどうかの目安です。買いマークは全買いマークの(6.9%)が同じ時期(2008年10月)に出ていますが、この時期に買いマークが特に集中しているとはいえません。
    売りマークは全売りマークの(4.4%)が同じ時期(2012年12月)に出ていますが、売りマークが特に集中しているとはいえません。(20%を超えると集中しているといってよい)

  3. 集中率も売買マークがある時期に集中しているかどうかの目安です。買いマークは全期間155月のうち、32月が平均(1.8件)以上の件数を出しています。全期間の20.8%の月に買いマークが多く出ています。集中しているかどうかの目安は、15%未満なら集中している、15%以上なら集中していない。(よって買いマークはある時期に集中しているといえません)

    売りマークは22月が平均以上の売りマークを出していますが、これは全期間の14.2%です。売りマークは集中しているといえます。(ただしこの例の売買マークは1か月に1回か2回しかでていないので、この集中率による測定は意味がありません。)
売買マークの出る時期が集中しているかどうかは次のことを目安にしてください。
  1. 仕掛け率が50%以上ならば集中していない。(50%未満なら集中)
  2. 最大仕掛け率が20%未満なら集中していない。(20%以上なら集中)
  3. 集中率が15%以上なら集中していない。(15%未満なら集中)



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