1201《Qエンジン》操作事典
 [1201] (日経)新規検証の実行手順

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新規検証の実行

1009日経先物について、新規の売買検証をしてみましょう。

《カナル24》の(標準3)の条件表No.1「日経平均用(2012)」の売買検証をします。弊社HP「最近の日経平均の動き」で毎日掲げているグラフです。
メニューの「検証」→「新規検証」をクリック。
  1. 銘柄を選択します。ここでは条件表No.2は日経平均用なので、1009 日経先物だけを選択していますが、一般銘柄の場合は複数を選択するのが普通です。

  2. メニューの「検証(S)」→「新規検証」をクリックするか、ツールバーの「赤色の箱の絵」をクリックします。

    「検証のしかた」の画面が現われます。

  3. 検証したいのは(標準3)の条件表No.1なので、条件ファイル欄を「(標準3)」に指定しておきます。

  4. 検証したい条件表No.1をクリックして紺色にし、

  5. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)の約13年分を指定しました。 (日足は最大で10000日分の検証ができます)

  6. 「売買共」を選択します。

    売買件数が32000個を超えとそれ以降の検証はできません。32000を超える売買になるようであるなら、「買いだけ」か「売りだけ」を選択して下さい。

  7. 「同一日の仕掛け銘柄を選択する基準」は、複数銘柄について検証するとき、同じ日に複数の銘柄に売買マークがでたときに、仕掛ける銘柄を絞るとき、どの条件表の計算値を基準にするかを指定するものです。 この例では日経先物だけの検証なので、同じ日に複数の銘柄が売買マークを出すことはありません。この欄は使いません(どのような数値になっていてもよい)

  8. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて検証されるからです。

  9. 売買ルールは右図のようにしました。

    (a)仕掛けは「翌日の始値」

    (b)時間切れは、売買マークがでた翌日から9日目が経過したら、「翌日の始値」で手仕舞う

    (c)反対の売買マークがでたら「翌日の始値」で手仕舞う

    (d)ザラバで+2%の利益が出たら利食い

    (e)ザラバで-2%の損失が出たら損切り

  10. 「検証期間中の仕掛けは全部評価する」のチェック欄は通常は「空白」にしておきます。

  11. 以上の指定ができたら、「実行」をクリック。

    売買検証が開始されます。


(次図)すぐに(日経平均1銘柄だけなので)「検証リスト」が表示されます。

@検証リスト

各行を見ると、

1)いつ、何円で仕掛け
2)どのような評価益となって、
3)いつ、何円で手仕舞いしたのか

4)何日を要し、何%の損益になったのか

5)手仕舞いの原因は何だったのか

を知ることができます。

この画面から「売買成績」「損益経過」「売買時期」「グラフ」「売買グラフ」へ進むことができます。

A売買成績

図は「売買成績」(売買共)です。売りと買いをあわせた成績が表示されています。
  1. 利益率の分布状態。

  2. 利食いや損切り・時間切れの件数。

  3. トレード数(207件あって、勝ちトレードが111件。負けトレードが96件)

  4. 累計の利益率は 34%
  5. 平均利益率は 0.16%
  6. 勝率は 53.6%
  7. プロフィット・ファクターは 1.16倍
  1. 「買い成績」・「売り成績」の切り替えができます。
図は「買い成績」です。買いの成績は
  1. トレード数(116件あって、勝ちトレードが68件。負けトレードが48件)

  2. 累計利益率は 29%
  3. 平均利益率は 0.25%
  4. 勝率は 58.6%
  5. プロフィット・ファクターは 1.25倍
ということを表しています。
図は「売り成績」です。売りの成績は
  1. トレード数(91件あって、勝ちトレードが43件。負けトレードが48件)

  2. 累計利益率は 5%
  3. 平均利益率は 0.05%
  4. 勝率は 47.3%
  5. プロフィット・ファクターは 1.05倍
ということを表しています。(買いの成績のほうが売りの成績よりもよい)
買いの勝率の58.6%はやや不満ですが、売りの勝率の47.3%というのは決定的によくありません。 成績を高めるには、
  1. よりよい売買ルールに変更するか、
  2. よりよい売買マークが出るような条件表に設定を修正する
必要があります。

@は1330 売買ルールの最適化 によって最適な売買ルールを見つけることができます。

Aは1300 パラメータの最適化1310 以上以下の最適化 1320 条件行の最適化
などによって、条件表を最適化することができます。

B売買時期

図は「売買時期」です。
  1. 画面下部の、
    @ピンク紺色の棒グラフは、買って利益になった日

    A折れ線は、買って損失になった日(仕掛けた日)。

  2. 画面上部の、
    @青色の棒グラフは、売って利益になった日

    A折れ線は、売って損失になった日(仕掛けた日)。

C損益経過

次図は「損益経過」です。もしこの条件表が出す売買指示にもとづいて売買したなら、
  1. どのように利益が積み上がり、あるいは損失が累積したかが表示されます。

  2. 手数料を考慮してどういう損益率になっているのか。

  3. 最大でどのくらいの資金が必要としたか。どのくらいの損失が発生していたのか(ドローダウン)。 これによって、最大でどのくらいの資金が必要となるのか、どれほどの最大損失を予定しておかねばならないのか。

  4. このまとめから、往復で354回の売買を繰り返したら、延べ投下資金に対して0.31%の利益率。最大必要資金に対する利益率は+36.86%になっていることがわかります。

  1. 「売買共の経過」「買いの経過」「売りの経過」に切り替えることができます。



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