1200《Qエンジン》操作事典
 [1200] 売買検証とは?

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売買検証

《Qエンジン24》の最大の目的は、《カナル24》で使う条件表を作ることです。よりよい条件表を設定するためには「条件表の評価(売買成績」ができねばなりません。

本章の「売買検証」はまさに条件表の評価をする機能ですが、ひとくちに評価といっても、その狙いによってさまざまな評価のしかたがあります。
  1. 最も一般的な評価は、@勝率はどうか、A利益率はどうか、でしょう。

  2. 次に、その条件表はどの時期に売買マークを出しているのかの検討です。滅多に起きない時期(暴落とか)に集中しているものは、今後の再現性がありません。

  3. 次にリスクとリターンの関係です。平均的には利益を上げていても、連勝・連敗が続くような条件表であれば、継続して売買をすることができません。実行可能かどうかの検討が必要です。

  4. 最後に売買成績は「売買ルール」に依存するものです。その条件表はどういう売買ルールを適用すればよいのかの検討が必要です。(1330 売買ルールの最適化とは?を参照)
    (逆に一定の売買ルールのもとで、どのような条件表を作り上げていけばよいのかの検討も重要ですが、これは「オートマ」の分野です。1500 オートマは条件表を自動生成するを参照。)
「売買検証」は、上記の1.2.3 について調べます。

売買検証でできること

《カナル24》の(標準3)の条件表No.13に「75日線売買@(20日以上)」という条件表が入っています。

この条件表No.13の「売買検証」をしたとき、どのようなことがわかるのかを掲げます。

右図は「新規検証」の画面です。
  1. 225銘柄を選択しておいて、

  2. 条件表No.13を指示して、

  3. 「実行」すれば、
以下のことがわかります。

@検証リスト

銘柄ごとに、
  1. いつ、何円で仕掛け

  2. どのような評価益となって

  3. いつ、何円で手仕舞いしたのか

  4. 何日を要し、何%の損益になったのか

  5. 手仕舞いの原因は何であったのか
を知ることができます。

A売買成績表

検証した対象銘柄(この例では225銘柄)の全体の成績を表示します。主な内容は、以下。
  1. 利益率の分布

  2. 手仕舞いの原因別の件数と利益率。(利食いAは163回、時間切れは108回、損切りは81回あった)

  3. 全トレード数は 352件
  4. 累計の利益率は +1385%
  5. 平均利益率は +3.94%
  6. 勝率が 62.8%
  7. プロフィット・ファクターは 1.93倍

B売買マークの時期

この条件表はどのような時期に売買マークを出したのかを俯瞰できます。

図のピンク色の棒グラフ(図のa)は、その時期に225銘柄の何銘柄が買いマークを出していたのかを表しています。

空色の棒グラフ(図のb,c,d,e)は、その時期に225銘柄の何銘柄が売りマークを出していたのかを表しています。
売買マークがでた月別の集計表を見ることができます。図では、
  1. 2008年2月に延べ8銘柄に売りマークがついた。

  2. 8銘柄というのは、全体の売り件数207件の3.9%のシェアである。

  3. うち利益が出たのは5回、損失になったのが3回だった。

  4. この月の勝率は62.5%、利益率は7.01%だった。
ということを表しています。

C損益経過リスト

もしこの条件表が出す売買指示にもとづいて、売買したなら、
  1. どのような売買で利益が出、あるいは損失が出て、

  2. 最大ドローダウン(連続して負け続けた)はどのくらいだったか。

  3. 総利益額・総損失額・純利益額がどうで、平均的な利益や勝率やプロフィット・ファクターはどういう数字か。
などが細かく表示されます。

これによって、最大でどのくらいの資金が必要となるのか、どれほどの最大損失を予定しておかねばならないのか、がわかります。
損益経過をグラフで知ることができます。図は損益の動きだけを描いているが、
  1. 建て玉の動き
  2. 損益の動き
  3. 現金残高の動き
  4. 資金全体の増減の動き
が描けます。


D売買グラフ

買いマークがでたら必ず買うということにはなりません。売買は「売買ルール」に基づいて行われます。その銘柄が、@いつ買いマークを出し、Aいつ仕掛け(実際の買い)、Bいつ手仕舞いした(利食い・損切り・時間切れなど)のかをグラフで確かめることができます。図は
  1. で売り仕掛け、
  2. で利食いAとなり、
  3. で売り仕掛け、
  4. で損切りZ
となっています。


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