1100《Qエンジン》操作事典
 [1100] 売買ルールとは?

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売買ルールとは?

《Qエンジン24》の6大機能は、
  1. オートマで条件表を生成する
  2. 条件表を最適化する
  3. 条件表の売買検証をする
  4. 最適な売買ルールを見つける
  5. 条件表に適合する銘柄を見つける
  6. 条件表の売買検索をする
ですが、このうち2.3.4.5.6 は「売買ルール」が必要です。1.のオートマにしても、条件表が生成された後、その条件表を最も有効に利用するためには、「売買検証」をし、どのような「売買ルール」とすればよいかを必ずチェックせねばなりません。売買ルールは《Qエンジン24》にとって欠かすことのできない重要なものです。

売買マークの評価について

《カナル24》のサンプル条件表に、No.9「大底買い・吹き値売り」という条件表があります。

この条件表を使って、3110「日東紡」のグラフを描かせると図のような売買マークを出しています。

この期間中のほぼ最安値のa(2001年12月)で買いマークを出し、同じくほぼ最高値のb(2002年5月)で売りマークを出しており、一見するとこの売買マークは実に適切な位置で出ているかのように見えます。

株価を見ると、
  • aの終値は99円。翌日の始値は99円
  • cの終値は94円
  • dの終値は129円。翌日の始値は126円
  • eの終値は117円
  • bの終値は153円。翌日の始値は153円
となっています。

実際の売買では、@aの99円で買ったとしても、Acの94円で評価損が発生し、心は穏やかではありません。Bdの129円になったときには、利益が+30%出ていますから、いつ売却しようかを悩み、Ceまで下落したときは、やっぱりdで売却しておけばよかったと後悔し、Dそれでも決断を先延ばしにしていると、bまで上昇し、売りマークがでて、有頂天になって売却する。といったことになりがちです。

通常、まともな売買では、以下のことを想定してから新規に仕掛けます。
  1. どうなったら新規に買うのか?

    a.買いマークが出たら買うのか
    b.ザラバで買うのか。翌日買うのか
    c.指値で買うのか。成り行きで買うのか

  2. どうなったら利食いするのか?

    a.売りマークが出たら売却するのか
    b.一定の利益が出たら売却するのか
    c.ザラバで買うのか。翌日の始値で買うのか
    d.指値で買うのか。成り行きで買うのか

  3. どうなったら観念して手仕舞いするのか?
    a.売りマークが出たら売却するのか
    b.一定の損失が出たら売却するのか
    c.一定の時間が経過したら売却するのか
などです。これらのことを何も想定せずに売買するのは、あまりにも無計画でしょう。 右図では、aとbで2度の買いマークがついていますが、このマークの評価は、上記の想定(これが売買ルールです)によっては、大きく成績が違ってきます。売買マークの評価は、一定の「売買ルール」があって初めてできるものです。

売買ルールの画面

《Qエンジン24》では、売買ルールを使うときは、必ず次図の「売買ルール」の画面が現われ、ここで売買ルールを決定できるようになっています。

売買ルールは、上図のように、@仕掛け、A手仕舞い、B利食い、C損切り の4通りの売買種類があります。この1つ1つの細かな内容については、次章以降で述べますが、各条件表No.に対応した売買ルールが設定できるということを記憶しておいて下さい。

すなわち、ここで例にしている条件表No.9「大底買い・吹き値売り」には、この条件表に対応した売買ルールが記憶されます。別の条件表No.2にはそれ専用の売買ルールが記憶されます。

売買ルールを設定できる画面

売買ルールを設定するは、次の各画面から「売買ルールを見る」ボタンをクリックして「売買ルール」の画面を呼び出します。

@売買検証・適合銘柄のとき

「売買検証」は、その条件表が出す売買マークについて、どういう成績となるかを調べるものです。

売買ルールあっての成績ですから、
  1. 検証する条件表No.を指定し、

  2. 検証する期間を設定した上で、

  3. 「売買ルールを見る」ボタンをクリックして、売買ルールを確認し、変更します。

A最適パラメータのとき

「最適パラメータ」は、ある売買ルールのもとでは、条件表のなかの条件行のパラメータ(XX日平均など)がどうであれば、最もよい成績になるのかを見つけ出します。

売買ルールあっての成績ですから、
  1. 最適化したい条件表No.を指定し、

  2. どの行を最適化するかを指示した上で、

  3. 「売買ルールを見る」ボタンをクリックして、売買ルールを確認し、変更します。

B最適以上以下のとき

「最適以上以下」は、ある売買ルールのもとでは、条件表のなかの条件行の「以上・以下」(-3以上、+2以下など)がどうであれば、最もよい成績になるのかを見つけ出します。

売買ルールあっての成績ですから、
  1. 最適化したい条件表No.を指定し、

  2. どの行を最適化するかを指示した上で、

  3. 「売買ルールを見る」ボタンをクリックして、売買ルールを確認し、変更します。

C最適売買ルールのとき

「最適売買ルール」は、売買ルールをの一部を変化させて、その条件表はどのような売買ルールにすれば、最もよい成績になるのかを見つけだします。

用意した売買ルールの確認や設定変更のために
  1. 調べたい条件表No.を指定し、

  2. 変化させたい売買ルール(図では時間切れの期間、利食い幅、損切り幅)を指定して

  3. 「売買ルールを見る」ボタンをクリックして、売買ルールを確認し、変更します。

D売買検索のとき

「売買検索」は、ある売買ルールのもとで、今日は
@どの銘柄を仕掛け、
Aどの銘柄が利食いになり、
Bどの銘柄を手仕舞いするのか、
を検索し表示します。

売買ルールあっての仕掛け・手仕舞いですから、
  1. 利用したい条件表No.を指定し、

  2. 検索する期間を設定した上で、

  3. 「売買ルールを見る」ボタンをクリックして、売買ルールを確認し、変更します。


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