0041《Qエンジン》操作事典
[ 0041] 10日間で10%の利益を目的とした条件表

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(1)10日間で10%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)

(拡張4)のNo.142〜No.172には「10日間で10%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本があります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(10D10%)は10日間で10%の利益がでることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.141はNo.142〜No172のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

(1)使うトリガー条件表

(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、例えば(10日間で5%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

    (10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、(20日間で20%)の利益を目的にするときは、No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.402〜No.432へ複写して、これを最適化する。

    (10日間で10%)の利益を目的にするときは、基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写する。(5日で5%) を目的するときは、基本のトリガー条件表をNo.502〜No.532へ複写して、これを最適化する。というふうに最適化する基本の条件表を分けたほうがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて10日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+10%の利益が出た利食いする(指値を出しておく)

    上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.452〜No.482)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

  3. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  4. なお、@トレード数が500回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(10日間で10%の利益)がでる確率が高いと思わ優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは2本が合格で、(S)売りのトリガーは3本が合格です。

  5. (図のNo.452〜No.469は最適化した(B)買いのトリガー、No.470〜No.482は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境目)


(3)完成した条件表の成績 (10日間10%・最小注目数50個)

(2)で、元のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限する(絞る)チャートを追加し、最終の条件表を完成させます。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。
  1. 元のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意しているトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.452〜No.482)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.452〜No.482)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No452〜No.482)のまま。

  3. 完成した条件表(No.652〜No672)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.652〜No682)に完成した条件表を作る。
オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.452の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.470〜No.482を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(10日間で+10%の上昇)または10日間で-10%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(10日間で+10%以上上昇)とする。 売りの場合は(10日間で-10%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.452のトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.652とする。( これは、No.2(基本トリガー)→No.452(最適化トリガー)→No.652(完成した条件表)のように。Noの末尾2桁を「52」としておけば、条件表のNo.を見ればどの条件表を使ったのかが後からわかるので。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。
オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つ完成した条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(@トレード数が50回以上で、A利益率が0.4%以上のものには青色〇をつけています)

まとめるべき買いの条件表は赤色〇がついている(No657、No658、No665、No666)の4本、売りの条件表は(No672、No677、No679) の3本です。


(4)優良な条件表を1本にまとめる

優良な完成した条件表は買いが(No.657、No.658、No.672、No.668)の4本。優良な完成した売り条件表は(No.672、No.677、No.679)の3本です。この合計7本を1本の条件表にまとめ「まとめ@」条件表と名づけます。各トリガー条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。


@ 「まとめ@」条件表の成績
ランダム200銘柄について、No.651の「まとめ@」条件表の検証を行うと次図のようになります。(「検証」が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)


ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で412回のトレードができています。平均して1年に41回のトレードをしています。平均利益率は5.62%あります。10日で10%の利益を目的にしているのに、平均利益が5.62%あるのはトレードの半数近くが利食いできているということです。この「まとめ@」条件表は合格です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績

各年で最も多いトレード数は2008年の89回。最も少ないトレード数は2015年の18回です。18回しかトレードできていないのはやや不満です、トレード数を増やすには、検索の対象を200銘柄より多くすれば解消します。400銘柄とか1000銘柄とか全数を対象にすればよいのです。

B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績
最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。

2007年〜2016年の成績と比べてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は412回(1年当たり41回)→ 26回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は5.6% → 最近は0.04%とわずかな利益しか出ていません。
  3. 勝率は50%を超えていれば問題にすることはありませんが、46.2%というのはいけない。

(5)成績を安定的させるには

No.651の、7本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数412回、利益率5.62%、勝率77.9%)と優秀なものでした。ところが最近の1年半の成績は、(トレード数26回、利益率0.04%、勝率46.2%)と急激に悪化しました。要するに7本をまとめた「まとめ@」の条件表は時期によってブレる。安定性がないということです。安定性のある条件表を作るには、以下のことを試してみる価値があります。

@400銘柄を対象に拡大する

ランダム400銘柄を対象にして、
  1. 400銘柄を対象にして31本のトリガー条件表を最適化する。
  2. 最適なトリガーの1本1本に、オートマでチャートを追加する(31本の完成した条件表ができる)

  3. 31本の完成した条件表の検証をして、1つの条件表にまとめるべき条件表を選び、1本の条件表に集約する。(だいたい10本前後の完成した条件表をまとめる)

  4. 最も時間を要するのは「最適化」です。これが所要時間の80%を占めます。うまく最適化できないときは、パラメータや以上以下の範囲を変えて何度も最適化することもあります。しかし時間がかかるが、最も正攻法のやりかたです。
A1本にまとめる完成した条件表の数を増やす

「まとめ@」では、買いの条件表4本と売りの条件表3本(合計7本)を1本にまとめましたが、少ない本数(7本)では守備範囲が狭くなり、成績が安定しません。
  1. まとめる条件表は「まとめ@」では(トレード数50回以上で、利益率が0.5%)としましたが、
  2. トレード数が50回以上で、利益率が0.4%のものを追加します。

    (3)完成した条件表の成績の図に青色〇がついているものがあります。これがトレード数50回以上で平均利益率4.0%以上のものです。(No.652、No.653、No.659、No.671)の4本が追加できるので、合計11本の条件表をひとつにまとめ、「まとめA」と名づけます。
    1) 11本をまとめた「まとめA」条件表の10年間の成績

    7本をまとめた成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、
  1. トレード数は(まとめ@)412回 →(まとめA)629回。 トレード数は11本のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)5.62% →(まとめA)5.17%。「まとめA」ほうは少し低下します。
  3. 勝率は(まとめ@)77.9% →(まとめA)74.9%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) 「まとめA}条件表の最近1年半の成績

    9本をまとめた「まとめ@」成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた「まとめA」と比較すると
  1. トレード数は(まとめ@)26回 →(まとめA)47回。 トレード数は(まとめA)のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)0.04% →(まとめA)1.38%。「まとめA」は逆にアップする。
  3. 勝率は(まとめ@)46.2% →(まとめA)51.1%。少しアップして勝率50%を超す。
利益率最適化したトリガーの利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。


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