0040《Qエンジン》操作事典
[ 1040] 20日間で20%の利益を目的とした条件表

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(1)20日間で20%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)

(拡張4)のNo.102〜No.132には「20日間で20%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本あります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(20D20%)は20日間で20%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.101はNo.102〜No132のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じトリガー条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.2〜No.32のトリガー条件表。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・(20日で20%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.2〜No.32)を例えば(No.402〜No.432)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. 完成した条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表

(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、例えば(20日間で20%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

    (10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.402〜No.432へ複写して、これを(20日間で20%)の利益が出るように最適化する。

    基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写して、これを(10日間で10%)の利益が出るように最適化する。基本のトリガー条件表をNo.502〜No.532へ複写して、これを(5日間で5%)の利益が出やすいように最適化する。のがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて20日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+20%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.402〜No.432)へ複写し、これを最適化してください。

トリガーの成績は、@売買マークがでたものすべてをトレードした(全数トレード)場合の成績、A同じ日に複数の銘柄が売買マークを出していたら、そのうちの1銘柄だけをトレードする(1日1トレード)場合の成績の2種類がありますが、1日に1トレードに制限したときの成績を重視します。(1日に1トレード)でトレードする銘柄は次のようにして選ばれます。
  1. 同じ日に複数の銘柄が買いマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。複数が売りマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。

  2. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  3. なお、@トレード数が1000回以上で、A利益率が1.0%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が高いと思われる優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは1本が合格ですが、(S)売りのトリガーは1本もありません。売りのトリガーを決めることは難しい。

  4. @トレード数が1000回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には青色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本(合計8本)あります。
(図のNo.402〜No.419は(B)買いのトリガー、No.420〜No.432は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))


(3)完成した条件表(20日間20%・最小注目数50個)の成績

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、完成した条件表が完成します。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.402〜No.432)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.402〜No.432)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No402〜No.432)のまま。

  3. 完成した条件表(No.602〜No632)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.602〜No632)に完成した条件表を作る。
オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.402の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.420〜No.432を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(20日間で+20%の上昇)または(20日間で-20%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(20日間で+20%以上上昇)とする。 売りの場合は(20日間で-20%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.402の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.602とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.402(最適化トリガー)になり→No.602(完成した条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。
オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。(この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです)

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つ完成した条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(買いが7本、売りが2本(合計9本)あります。

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が4.0%以上あるものは、青色〇をつけています。(利益率5%以上と4%以上の成績の差異を調べるため)


(4)優良な条件表を1本にまとめる

(20日で20%)の優良な条件表は買いが(No.602、No.603、No.607、No.609、No.613、No.615、No.617)の7本。優良な完成した売り条件表は(No.628、No.632)の2本です。この合計9本を1本の条件表にまとめ「まとめ@」条件表と名づけます。各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。


@ 「まとめ@」条件表の成績
ランダム200銘柄について、No.601の「まとめ@」条件表を検証を行うと、次図のようになります。(「検証] が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)

ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で600回のトレードができています。1年に60回。ほぼ毎日トレードできます。平均利益率が7.04%というのは、600回のトレードにおいて、1トレードで平均7.04%の利益がでるということです、損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードで7%の利益がでます。トレードをするたびに7%の利益がでる勘定です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績

各年で最も多いトレード数は2008年の122回。最も少ないトレード数は2015年の20回です。 多い年(122回)は少ない年(20回)に比べて約6倍のトレード数の差があります。年によるトレード数のバラツキ原因は次のどれかです。
  1. 「20日間で20%高や20日で-20%安」は20日間で±10%に比べて出現する確率は小さい。特に2015年は「20日間で±20%」変動した回数が少なかったので、トレード数がすくなかった。

  2. 200銘柄を対象にして検証したので、何度も同じ条件表が使われることがある。過大にトレードしたり、過小にトレードする年があってトレード数にバラつきがでた。400銘柄あるいは東証1部全銘柄を対象にしていれば、これほどの差はでなかったと思われる。

  3. その年が滅多にない大きな動き(ないし乱高下)をした年であった。例えば2008年のリーマンショック。2013年の日銀の異次元の金融緩和開始。(2017年からはトランプリスクがでてくる)

B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績
最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。

2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は600回(1年当たり60回)→ 25回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は7.04%→最近は6.29%。約1.3%(ポイント)ほど低下しています。

  3. 勝率は50%を超えていればそう問題にすることはありません。本例の条件表の過去10年の勝率は67.2% → 最近は68.0% です。勝率は決済したときに1円でも利益があれば1勝だし、-300円損失が出ていても1敗です。トータルの損益がどうなったかは関係がありません。勝率が53%あってもトータルではマイナスになっていることはいくらでもあります。

  4. 成績の評価は平均利益の大小でするのがよい。その観点から、本例の平均利益率が7%というのは素晴らしい。また対象とした2007年1月〜2016年12月を過ぎても成績を維持できたのは、万遍なくトレードできているからです。ツボにはまればよい成績が出るが、そうでないと成績が極端に悪化するというのでは困ります。

  5. 勝率がよいからそのトリガーを選ぶのではなく、トレード数が1000回を超えていて、平均利益がプラスのトリガーを選べば、時期によらずして万遍なくトレードができる条件表ができます。

(5)成績を安定的させるには

No.601の、9本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数600回、利益率7.04%、勝率67.2%)と優秀なものでした。最近の1年半の成績も、(トレード数25回、利益率6.29%、勝率68.0%)と優秀です。今後の成績はどうなるかはわかりませんが、今後の成績を安定させる方策はあります。
  1. 対象銘柄をランダム400銘柄とか全銘柄に増やす。

  2. 1本にまとめる条件表の数を増やす。
ここでは、まとめる条件表の数を増やしてみます。

「まとめ@」では、買いの条件表7本と売りの条件表2本(合計9本)を1本にまとめましたが、
<トレード数が50回以上で、利益率が4.0%以上のものを追加します。No.606、No.618 の2本が追加できるので、「まとめ@」に2本お追加して合計 11本を1つにまとめました。これを「まとめA」とします。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績

    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)600回 →(まとめA)660回。 トレード数は11本のほうが増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)7.04% →(まとめA)6.4%へ約0.4%(ポイノ)の低下。
    3. 勝率は(まとめ@)67.2% →(まとめA)66.4%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) (まとめA)条件表の年別成績


    (まとめA)は、トレード数が600回→660回へ約1.1倍増えていますが、各年がどれも1.1倍のトレード数になったのではありません。

    1. 2008年は(まとめ@)が122回(全体600回の18.6%)でした。(まとめA)も122回(全体660回の18.5%)と変わっていません。

    2. トレード数が最少であった2015年は(まとめ@)が20回(全体600回の3.3%)でした。(まとめA)は22回(全体660回の3.3%)で割合は変わっていません。

    3. 各年のトレード数の割合はあまり変わっていないが、なによりも(まとめ@)では年に20回のトレードしかできなかったものが、(まとめA)では22回のトレードができることです。
    3) (まとめA)条件表の最近1年半の成績


    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた(まとめA)と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)25回 →(まとめA)26回。トレード数は増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)6.29% →(まとめA)5.90%。約1%ポイントほど低下する。
    3. 勝率は(まとめ@)68.0% →(まとめA)65.4%。

    完成した条件表の利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた(まとめA)条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。


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