0039《Qエンジン》操作事典
[ 1039] 日経先物用の条件表

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(1)5日間で2%の利益を目的とした条件表 (日経先物用)

(拡張4)のNo.182〜No.209には「(日経先物用)5日間で2%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが14本、売りが14本の合計28本があります。
  1. この条件表は 1009日経先物を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が30個)という制限をつけて、少なくとも30回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す件表条。 条件表のタイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表。

  4. タイトルの末尾の「(502%)は5日間で2%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.181はNo.182〜No.2092のうち優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って日経先物に売買マークが出たときにトレードすればよいでしょう。

(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じトリガー条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.42〜No.69のトリガー条件表。これは日経先物用のトリガー。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・日経先物で(5日で2%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.42〜No.69)を例えば(No.842〜No.869)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. 完成した条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表

(拡張4)には日経平均用の基本のトリガーが収められています。

No.42〜No.55の14本は買いのトリガー条件表で、 No.56〜No.69の14本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「*TRG」とあれば日経平均用のトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.42〜No.69のトリガー条件表は、日経平均用です。一般銘柄に使ってもあまりよい結果はでません。

    しかし、例えば(3日間で1%の利益)とか(3日間で2%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.42〜No.69の基本のトリガー条件表を別の条件表No.802〜No.829へ複写して、これを最適化します。

  4. 5日で2%などの目的に合わせて最適化できたら、オートマでチャートを追加して完成した条件表を作ります。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. 日経先物を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて5日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+2%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.42〜No.69)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.802〜No.829)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

@トレード数が100回以上で、A利益率が0.3%以上ある最適化したトリガー条件表に青色〇をつけています。(5日間で2%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本(合計8本)あります。 (図のNo.402〜No.419は(B)買いのトリガー、No.420〜No.432は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))


(3)完成した条件表の成績(5日間2%・最小注目数30個)

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、完成した条件表を作ります。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.42 〜No.69)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.42〜No.69) を(No.802〜No.829)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.802〜No.829)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No802〜No.829)のまま。

  3. 完成した条件表(No.852〜No879)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.852〜No879)に完成した条件表を作る。
オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマ指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.802の買いのトリガーを描画用条件表として使うので(「買い」とする。(No.818〜No.829は売りの条件表なので、これらを描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(5日間で+2%の上昇)または(5日間で-2%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(5日間で+2%以上上昇)とする。 売りの場合は(5日間で-2%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.802の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.85「計算 日経先物C(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.852とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.8 02(最適化トリガー)になり→No.852(完成した条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(30個)とする。(50個)とか(100個)とすれば安定性のある条件表ができるが、過去10年間(約2500日)で100個の売買なマークを出すことは難しい。日経先物では10年間で30個が妥当な個数です。

オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。(この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです)図の赤色〇はトレード数が50回以上で、平均利益率が0.5%以上のものです。優良な成績をだしている条件表であるとしてよいでしょう。(No.856、NNo.859、No.861、No.862、No.873、No.876、No.877、No.878)の8本です。

なお青色〇がついているのはトレード数が50回にわずかに満たないが平均利益率が0.5%以上あるものです。


(4)優良な条件表を1本にまとめる

上図の赤色〇をつけた8本のの条件表を1本の条件表にまとめ、No.851に記憶し「まとめ@」とします。

各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。


@ 「まとめ@」条件表の成績

日経先物について、8本の条件表をまとめた条件表No.851の検証を行うと、次図のようになります。


10年間で337回のトレードをしています。1年に34回。ほぼ2日に1度の割合でトレードできます。平均利益率が0.61%というのは、337回のトレードにおいて、1トレードで平均0.61%の利益がでるということです、損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードするたびに0.61%の利益がでる勘定です。

日経先物は証拠金取引であり、そのレバレッジは20倍くらいあります。0.61%の利益とは一般銘柄で1トレードに12%の利益を上げることと同じです。(0.61%を20倍して12.0%) まずまずよい成績です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績

各年で最も多いトレード数は2013年の44回。最も少ないトレード数は2007年の27回です。2007年は年間の利益がマイナスになっています。毎年30〜35回のトレードができており、突出して多い・少ない年はありません。こういう条件表はリスクが少ないので信頼できます。ただし1年間に34回程度のトレード数はやや少ない。50回あれば理想的。

B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証をすると次図のようになりました。

2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は337回(1年当たり34回)→ 37回(1年当たり24回)と減っています。
  2. 利益率は(10年間)0.61% →(最近1.5年)-0.10%です。わずかながら損失がでています。これはいけない。
  3. 勝率は50%を超えていれば、その数字の高低を問題にすることはありません。
2017年と2018年の成績を、年別で見ると以下のようでした。

2017年の平均利益は+0.12%、勝率は55.0%です。10年間の成績に較べれば悪いが、平均利益率はプラスを保っています。悪いのは2018年の半年間です。平均利益率は-0.36%のマイナスになっています。この原因ですが、平均利益が悪化したのは
  1. 手本にした期間が遠ざかるにつれて成績は悪化します。これは手本にした10年間にはなかった現象(局面)や変動がでてくるのでしかたがありません。株価の動きは時代とともに変わっていきます。したがってある時期を手本にした条件表はいつまでも使えることはありません。適当な時期(例えば2年に1度)に条件表を作り直すことが必要です。

  2. 手本とした時期とは異なる現象が一時的に現われても、やがて手本と同じような相場に戻ることも多くあります。1〜2か月で手本に戻ることもあるし、半年かかることもありますが、その条件表が無効になったわけではありません。

  3. たまたま「まとめ@」に集められている、ある条件表が大きな損失をだし平均利益率を少なからず低下させるという例は多くあります。大きな損失がでることを避けることはできませんが、その損失が全体の利益率を大きく下げないような条件表にしておくことが肝心です。

    過去10年間の損失率は-2.03%で、利益率は+1.88%です。利益率は損失率よりも数字が小さいのに全体では0.6.01%の利益がでているのは、利益したトレード数が損失を出したトレード数よりも多いためです。
右図は2018年の6か月間の成績です。

2018年の利益のトレード数は8回で、平均+1.49%。損失のトレード数は9回で、平均-2.01%です。損失は10年間の手本と同じ率(-2.01%近辺)ですが、利益は手本の+1.88%に比べて約-0.4%ほど低くなっています。

2018年の利益率が-0.356%とマイナスになった原因は@利益をだしたトレード数が少ないこと、A利益がでたときの平均利益率が小さい点にあります。利益が出たときの利益率が手本と同じように+1.88%あれば、2018年の全体の利益率は0%以上になったはずです。

利益を上げたときの平均利益率が+1.49%と低かったのは、2018年にはいってのトランプリスク(イラン問題、貿易戦争)が突発したための一時的な要因によるものだと思いますが、これがこの先1年も続くとなれば2018年の利益率は低いままで終わる可能性が高くなります。

(5)成績を安定的させるには

No.851の「まとめ@」は、8本の条件表をまとめたものでした。手本の期間の成績は当然に悪いはずはありませんが、手本の時期をはずれた2018年には半年間とはいえ利益率が-0.36%に落ちています。その原因は@利益がでたトレード数が少ないことと、A利益率が小さいことのどちらかにあります。Aの利益率は我々が決めることはできません。できることは@トレード数を増やすような条件表を備えておくことだけです。

利益がでるトレードが増えれば累計利益が増し、平均利益率は向上します。また大きな損失がでたときでもトレード数が多ければ損失率は薄められます。

トレード数を増やすには、「多くの優良な条件表を作ること」に尽きますが、これには相当の時間をかけて検証し→最適化し→検証し→再び最適化してどのような成績になったのかを確かめる、を繰り返すことが必要です。たぶんユーザーがこれをするにはよほどの時間があり、熱意がないとできないことです。(よい条件表は求めても簡単に手に入るものではないし、不断のメンテナンスが必要です)

そこで簡便な方法をとるならば、(トレード数が50回で利益率が0.5%以上)の優良な条件表の判断基準を緩めることです。例えば(3)「完成した条件表の成績」で掲げている図(8本の条件表に赤色〇が振ってある)をみると、青色〇がついたものがあります。これはトレード数50回に2〜3回不足しているが平均利益率は高いものです。

この青色〇の3本を「まとめ@」に追加して「まとめA」とします。全部で11本の条件表が集められています。この成績は次のようになります。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績

    「まとめ@」と「まとめA」を比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)337回 →(まとめA)410回。+73回増加。
    2. 平均利益率は(まとめ@)0.61% →(まとめA)0.68%。(まとめA)のほうが+0.07%(ポイント)ほどよい。
    3. 勝率は(まとめ@)67.4% →(まとめA)69.0%。(まとめA)のほうが高い。
    2) 「まとめA」条件表の年別成績

    「まとめA」では年別のトレード数の差は小さくなっています。最多の2013年は49回、最少の2014年が37回で、その差は12回。(「まとめ@」の最多と最少の差は17回)。

    2007年の年別の平均利益は-0.09で、「まとめ@」の-0.50%から損失が小さくなっている。
    3) 「まとめA」条件表の最近1年半の成績

    「まとめ@」の最近1年半の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)37回 →(まとめA)41回。+4回増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)-0.10% →(まとめA)-0.04%。マイナスではあるが損失は小さくなる。
    3. 勝率は(まとめ@)51.4% →(まとめA)53.7%。少し高くなる。

    2018年前半の利益率はマイナスのままであったが、このようにトレード数を増やせば成績のブレが小さくなります。なお(拡張4)のNo.181に「まとめ@」が、No.180に「まとめA」が収められているので。先物のトレードに利用してください。


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