1036《Qエンジン》操作事典
 [1036] 連続検証と成績対比表 で225銘柄の成績を調べる

目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..

連続検証とは?

1031 オートマで日経先物用の条件表を作るで日経先物の条件表を作りましたが、用意してある18本のトリガー( (拡張4)のNo.41〜No.58)を使ってオートマで日経先物用の条件表をつくりました。

銘柄が日経先物の1銘柄だけなので、オートマが(買い)の条件表を作る時間は1分ほどです。1時間もあれば18本の(買い)と(売り)の条件表ができあがります。

条件表が出来上がると、検証をせねばなりません。18本の条件表を一本一本検証するのは手間がかります。下手したらオートマが条件表を作る時間よりも、検証に要する時間のほうが長くなります。

「連続検証」の機能を使えば18本の条件表をまとめて検証することができます。
オートマで指示したことは
  1. 5日で2%上昇したら注目点とする

  2. (計算用)条件表はNo.85(計算日経先物C短期)とする。ここには137種類のチャートが設定されています。

  3. 最小注目数は20個とする。
です。 5日間で2%のところを、1日間で1%とか、3日間で3%とかに変更すれば、それなりの条件表ができます。

また(計算用)条件表を別のものに変更すれば、また異なる条件表ができあがります。

(1)連続検証のしかた

検証したい1009 日経先物を選択しておいて、「連続検証」をクリック。
  1. 「連続検証」でできるのは検証リスト(いつ、何円で仕掛け、何円で決済し、どのような利益が出たか)の成績を計算することです。

    連続検証が終わったならば、

  2. 「検証結果」で詳しく成績を調べる。
  3. 「成績対比表」で条件表の成績を比べる。
  4. 「連続印刷」で任意の成績項目を印刷する。
をすれば、どの条件表がよいのか、成績が悪い条件表はどれなのか、がわかります。
  1. 検証したい条件表を選択します。

    オートマは(拡張4)のNo.341〜No.358に日経先物用の条件表を生成しているので、この18本を選択しました。

  2. (検証期間)に2007年1月1日〜2016年12月31日 と入力し、

    (買いだけ)を指示します。検証したい条件表には売りの条件を設定しているものがあるかも知れないので、(買いだけ)と限定しました。

  3. 「売買ルール」は検証に当たって最も重要なものです。売買ルールを変えると、成績は大きく違ってきます。

  4. ある条件表の売買ルールを他の条件表に一括して複写することができます。

  5. この後「実行」ボタンをクリックすれば連続検証ができますが、その前に18本の条件表の売買ルールを同じにしておきましょう。
「売買ルール」ボタンをクリックすると、売買ルールの内容が表示されます。

複数の条件表が選択されている場合は、選択してある条件表No.の最も若い番号(ここではNo.341)の売買ルールが表示されます。

No.341の売買リルールは次のようになっています。
  1. 売買マークがでたら、(翌日の始値)で仕掛ける。

  2. 5日間が経過したら(翌日の始値)で決済する。(仕掛た日から6日目の始値で決済)

  3. 仕掛て5日間のうちにザラバで2%の利益がでたら利食いする(仕掛けた後、決済の指値をしておく)
選択した18本の条件表は、すべて日経先物用なので、どの条件表の売買ルールも同じにしておきます。

上図のC「売買ルールを連続して複写する」ボタンをクリックすれば、No.341〜No.358の条件表の売買ルールは同じものになります。
  1. 連続検証が終わりました。

    最後に連続検証したNo.358(* パラボリック順)は、トレード数が16回しかないので、もう少し(最低でも50回以上)になるように、条件表の条件を緩める必要があります。

    が、16回のトレードで「時間切れ」になったのは1回だけで、15回は2%の利食いをしています。

    18本の条件表を連続して検証したのに11秒しかかかっていません。 もし条件表を1本ずつ検証するばするならば、条件表をいちいち選択し、売買ルールを確かめる必要があるので、もっと時間がかかります。

  2. 「終了」ボタンをクリック。

(2)検証結果を「成績対比表」で見る

「連続検証」した18本の条件表の成績を対比すると、どの条件表が優れているかがわかります。

メニューの「検証」→「検証結果の成績対応表」をクリック。

左の画面が現れるので、 成績を対比させたい条件表を選択します。

図では(拡張4)のNo.341〜No.358の(買い)の条件表18本を選択しています。

「損益経過の指示」の画面が現れるので、次のように指示しました。
  1. 一定株数で売買する(利益は円で表示される)

  2. 手数料は0円(0%)とする

  3. 同一日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、すべての銘柄を売買するものとする。(この例では日経先物だけのトレードなので、この制限にかかるこことはない)
次図を見ると、どの条件表がよい成績を出しているのかが一目瞭然です。
  1. トレード数が最も多いのはNo.345の24回。これはトリガーが(拡張4)No.45(小波動)で作ったもの。

  2. 平均利益が大きいのはNo342の29.88円。1回トレードすれば約30円の利益が出ています。これはトリガーが(拡張4)No.42(陰陽/逆)で作ったもの。

  3. 勝率が100%のものが7本あります。

  4. PFも100倍(一度も負けていない)のものが7本。
ただし、トレード数が20回程度しかないので、その成績には信頼を置けません。トレード数は通常100回以上ないとその成績を信用できません。一歩譲っても50回は欲しい。

1つの条件表が出すトレード数を増やすには、売買条件を緩めることです。その分トレード数は増えるが、成績(平均利益・勝率・PF)は低下します。

トレード数が多い条件表を作るには、オートマの「最小 注目数」を大きくすることです。

本章では最小注目数を(20個)として条件表を生成しましたが、(30個)とすれば、よりトレード数が多い条件表ができます。

(3)検証結果を「結合」して全体のトレードを見る

トレード数が少ないのは、18本の条件表の1本1本についてのトレードの成績を調べているからです。だが18本の条件表は、いつも他の条件表と同じ日に売買マークを出しているわけではありません。

トリガーを異にする18本の条件表の多くは、互いに異なる日に売買マークを出しているでしょう。そうであれば、18本の条件表によるトレードのチャンスは1本の条件表によるトレード回数よりも格段に多くなります。その検証をするには、
  1. 18本の条件表を1本にまとめて、検証する。(「条件表の統合」で1本にまとまることができる)

  2. 18本の検証結果ファイルを結合して、1つの検証結果にまとめて検証する。(この作業は「検証結果の結合」を使えばできる)
の2通りができます。
ここでは簡単にできる「検証結果の結合」を使って、18本の条件表がどのようにトレードを指令していたのかを調べてみます。

検証結果を結合する条件表No.を入力します。条件表No.は何でもかまいませんが、その条件表の検証結果ファイルは結合した検証結果に書き換えられます(条件表の内容は変わらない)

ここでは使っていない条件表No.340を指示しました。
  1. 右上の黄色い欄に(340)と入力します。
  2. 結合したいNo.341〜No.358の条件表(検証結果)を選択し、

  3. 「結合」ボタンをクリック。

    これで18本の条件表の検証結果がNo.340にまとめられます 。
  4. 18本の検証結果が集められます。

  5. 延べで389トレードがあることがわかります。
  6. No.340の検証結果の成績を見るために、「検証」→「検証結果」にいき、

    No.340の検証結果を選択すると、
  7. 18本の条件表の結果がまとめて表示されます。しかしこれは同じ日に売買マークを出しているかどうかは考慮されていません。

    同じ日に3つの条件表が買いマークをだしているのかも知れません。

  8. 同じ日に異なる条件表が同時に売買マークをだしているときは、そのうちの1つを採用するという指示をしておかねばなりません。

    「損益経過」ボタンをクリック。

  9. 「損益経過の指示」の画面で(銘柄数は1)銘柄とします。

    これによって同じ日に売買マークがでていても1銘柄だけがトレードしたことになります。

  10. この場合は銘柄が日経先物だけなので、同じ日に複数の条件表が売買マークをだしていても、仕掛ける株価は同じです。

    しかし225銘柄のように複数の銘柄を対象にしたときは、同じ日に売買マークがでたときの仕掛けの株価は異なります。 このときは(株価が高いもの)(株価が安いもの)などの条件によって仕掛ける銘柄を決定します。

18本の条件表を併用した場合の成績は次のようになります。
  1. トレード数は299回
  2. 平均利益は198円
  3. 勝率は88.6%
  4. PFは6.62倍
異常によい成績ですが、1本1本の条件表の成績はトレード数が20〜25回なので、あまり信用できません。(1本1本の条件表のトレード数が最低でも50回以上になるような条件表がほしい)



目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..