1034《Qエンジン》操作事典
 [1034] 最適な売買ルールを見つける (ガイド)

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最適売買ルールとは?

「売買検証」は、すでにある条件表を一定の売買ルールによってトレードしたときの成績を調べます。 1032 売買検証(条件表の評価)をするで使った 条件表No.246(auto 5日平均線クロス(BS))について
  1. 売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける。

  2. 仕掛けて6日目の始値で決済する。(丸5日間建て玉する)

  3. 利食いや損切りはしない。 として検証すると、以下の成績になっていました。(売り・買いともの成績です)

  1. 全体トレードは、29件
  2. 累計利益率は、63%
  3. 平均利益率は、2.18%
  4. 勝率は、93.1%
  5. PFは、41.05倍
しかし、異なる売買ルールを採用していれば、異なる成績になります。では、この条件表No.246の成績を最もよくする売買ルールとはどのようなものなのでしょうか。「最適売買ルール」を使って、これを探してみます。

(1)最適売買ルールを見つける

  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適売買ルール」をクリック。

    または「iマークの絵」をクリック。
  1. 最適化したい条件表No246をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、070101〜161231 (2007年1月1日〜2016年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は「売買共」を選択。

  4. 最適化したい売買ルールの□をクリックして、「レ」点を入れます。

  5. 「時間切れ」は、(1日〜10日)と指示しました。

  6. 「利食いA」は、(0.6%日〜5%まで0.2ずつ増加日)と指示しました。

    「実行」ボタンをクリック。
「最適売買ルール」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. 「時間切れ」の日数が、1、2,3,4...9,10 と変化し、

  2. 「利食いA」の利益%が、0.6, 0.8, 1.0, 1.2・・・4.8, 5.0 と変化し、

  3. 1行にその「売買ルール」での成績がまとめられます。図のcは

    @トレード数は31回
    A平均利益率は +2.17%
    B勝率は 93.5%
    CPFは 36.47倍

    である。ということを表示しています。

  4. 現在のところ最も勝率の高い「売買ルール」が画面最下行に表示されます。図では、(時間切れ=3日、利食いA=5.0%)のときが、ここまでの最高の成績で、

  5. @31回のトレードがあって、
    A平均利益率は 2.58%で、
    B勝率は 93.5%で、
    CPFは 43.04倍 である。
    ということを表示しています。
すべての「売買ルール」の売買成績が出ました。
  1. 総合的に判断して、最も優れている「売買ルール」は(時間切れ=3日)
    (利食いA=5.0%) のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、

    @トレード数は、31回
    A利益率は、2.58%、
    B勝率は、93.5%で、
    CPFは、43.044倍。
もとの売買ルール(5日後決済。2%で利食い)と比較すると、トレード数は(48回→48回)、平均利益率は(1.18%→2.58%)、勝率は(77.1%→93.5%)、PFは(3.41倍→43.04倍)と成績は向上します。

(2)売買ルールを記憶する

この売買ルールを記憶させましょう。
  1. 最適な売買ルールの行をクリックして紺色にし、

  2. 「ルール書換(」ボタンをクリック。


  3. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。上図では、

    「時間切れ」を→(3日)に、
    「利食いA」を→(5%)に
    「損切りZ」は-50%のまま据え置きと表示されています。

  4. 「売買ルールを書き換える」ボタンで、売買ルールが書き換えられます。
条件表No.245の売買ルールが書き換えられたかどうかを確認するには、「最適売買ルールのもとめかた」の画面に戻り、

条件表No.246を選択しておいて、「売買ルールを見る」ボタンをクリックすると、「売買ルール」の画面が表示されます。

時間切れが(3日)、
利食いAが(5%)、

に変わっていることを確認したら「キャンセル」ボタンをクリック。


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