1032《Qエンジン》操作事典
 [1032] 売買検証(条件表の評価)をする (ガイド)

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売買検証とは?

「売買検証」は、すでにある条件表を、一定の売買ルールにもとづいてトレードしたなら、どのような成績となるかを確かめるものです。「検証」のしかたは2通りあります。
  1. 1つは「新規検証」です。これは、条件表をひとつひとつ丁寧に確かめていく方法です。

  2. いま1つは「連続検証」で、複数の条件表を連続して「検証」します。その成績などは、後で「検証結果」で確かめます。
検証の目的は2つあります。
  1. その条件表は一定の売買ルールの下ではどのような成績を出すのか?(よい条件表なのか?)

  2. その条件表でよい成績を出すためには、どのような売買ルールにしたらよいのか?
「売買成績」は「売買ルール」と表裏一体です。一般銘柄を例にすると、いくら優れた位置で売買マークを出す条件表であっても、例えば売買後20日以内に+80%上昇したら利食い、という売買ルールではめったに利食いはできません。

また10日以内に-2%下落したら損切り、という売買ルールではたちまち損切りとなって、損切りが多発します。

「売買検証」をすることによって、自分が決めた売買ルールに最も合致する条件表はどれなのか。あるいはこの条件表はどういう売買ルールで売買すれば最もすばらしい成績を残せるのか。を知ることができます。

(1)オートマで作った条件表の検証をする

前章で、日経先物用の(買い)の条件表と(売り)の条件表を生成し、次図のように1つの条件表No246にまとめました。

この条件表は日経先物をトレードするとき、はたして役立つのかどうか。どの程度の成績をだすのか。

「新規検証」してその成績を明らかにしてみましょう。
  1. 1009「日経先物」を選び、

  2. メニューの「検証(S)」→「新規検証」をクリックします。またはツールバーの「赤色の箱の絵」をクリック。

    次図のような「検証のしかた」の画面が現れます。

  3. 条件ファイルを(拡張4)に変更し、条件表No.246をクリックして紺色にし、

  4. 検証期間は、2007年1月1日〜2016年12月31日までとしました。

  5. 「売買共」(売りマークと買いマークの両方)を検証します。

  6. 「売買ルールを見る」というボタンは重要です。ここをクリックして、次図のように確認して下さい。

  7. 売買ルールを確認したら「実行」をクリックすれば検証が開始されます。
上図で「売買のルール」ボタンをクリックして売買ルールがどのような設定になっているのかを確認して下さい。条件表の成績は、売買のしかた(売買ルール)に依存します。

売買ルールでは「仕掛け」「時間切れ」「利食い」「損切り」の4 つの売買のしかたを決めることができます。ここでは図のような売買ルールとしました。
  1. 仕掛け は買いマークがついた日の翌日の始値で仕掛ける
  2. 買ってから5日が経過したら、翌日の始値で手仕舞いする
  3. 途中で+2%の利益になったら利食いする
  4. 損切りはしない。
  5. 以上の売買ルールを指定したら「記憶」ボタンをクリック。
「実行」ボタンをクリックすれば、検証が開始します。

@選択してある銘柄(ここでは日経先物だけ)の

A2016年12月31日までの過去10年間について、

Bトレードを繰り返し、

C仕掛け→決済→損益 をリストに表示します。

「最終%」欄は利益率、右端には利食いしたのか、時間切れになったのかが「◎」や「−」の記号で表示されています。

  1. 検証が終わりました。図では買い仕掛が14件、売り仕掛が15件となっています。

  2. 検証のリストが何を表しているのかですが、上図の赤線をひいた26行目を例にすると以下のようなものです。

      @150727(2015年7月27日) に「売り」となった(右隣のBは買い、Sは売りを表す)
      Aそれは709日前のことで、株価は20140円であった(買値)
      Bその後最高の利益は+04%、最低は-2.2%の評価であったが
      C最終的には 150803(2015年8月3日)に決済をして、-1.49%の損失が出た。
      Dこの間は5日を要した(日数欄)。決済の理由は「−時間切れ」である。

  3. いくつかのボタンが並んでいます。

    1. 全体の成績を知りたいときは「売買成績」ボタンをクリックして下さい。(下で説明)

    2. 「損益経過」ボタンで、売買の日付順に、どのように利益(損失)が膨らみ、利益率が変化していったのかを知ることができます。

    3. 「売買時期」ボタンで、この条件表はどうのような局面で買いマークや売りマークを出しているのかを、まとめてグラフ上で確認できます。

    4. このリストにある銘柄をクリックして紺色にしておいてから、「グラフ」ボタンをクリックすればグラフを見ることができます。

    5. 「売買グラフ」ボタンで、個別の銘柄について、どうのような局面で仕掛け(買い・売り)、どう決済したのかをグラフ上で確認できます。

(2)売買成績を見る


「売買成績」ボタンをクリックすると、この条件表による売買成績を見ることができます。

「売買共の成績」が表示されます。この画面の数値で重要なものは以下のものです。
  1. 全体では29回の売買をし、うち利益が出た(勝ちトレード)のは27回、利益が出なかった(負けトレード)が2回。
  2. 累計利益率は、29%。
  3. 平均利益率は、全体では2.18%。勝ちトレードの場合は+2.40%、負けトレードの場合は-0.79%。
  4. 勝率は93.1%(勝ち27回÷全体29回X100)。
  5. プロフィットファクターは41.05倍。(総利益(65%)÷総損失(2%)=41.05倍)
「買いだけの成績」を見たいなら「買い成績」ボタンをクリックします。(「成績の評価」の部分だけを掲げます)

  1. 全体トレードは14件
  2. 累計利益率は、30%
  3. 平均利益率は、2.12%
  4. 勝率は、100%
  5. プロフィットファクターは、100倍
「売りだけの成績」を見たいなら「売り成績(S)」ボタンをクリックします。「売りの成績」が表示されます。

  1. 全体トレードは15件
  2. 累計利益率は、34%
  3. 平均利益率は、2.24%
  4. 勝率は、86.7%
  5. プロフィットファクターは、22.5倍
日経先物の売買成績(5日後に決済の場合)の良し悪しの判断の基準は、
    @平均利益率が0.50%以上
    A勝率が55%以上
    BPF(プロフィット・ファクター)が1.50倍以上

(3)損益経過を見る


「損益経過」ボタンをクリックすると、「売買成績」に比べてより詳しい、実際的なトレードによる成績を知ることができます。次図にような「損益経過の指示」の画面が現れます。

重要な指示は、次のものです。
  1. 「理論金額で売買する」・・・・利益や平均利益は率(%)で計算される。
    例えば15600円で買って16000円で決済したときの利益は+2.56%となる。

    「一定株数で売買する」・・・・・利益や平均利益は(円)で計算される。
    例えば15600円で買って16000円で決済したときの利益は+400円となる。(日経先物向き)

  2. 片道手数料を(%)で指示する。
    例えば仕掛けた株価の0.1%とか0%とかを指示する。

    片道手数料を(円)で指示する。
    例えば仕掛けた株価に関係なく、1株当たり1円と指示する。(日経先物向き)

    「開始」ボタンをクリックすると、次図が表示されます。

  1. 29回のトレードをして、27勝2敗
  2. 累計利益は63.2%
  3. 平均利益は2.18%
  4. 勝率93.1%
  5. PFは40.94倍
  6. 総手数料は0円

(a)(d)は「売買成績」と同じ数字になります。また「一定株数」を指示したときは、(b)(c)の単位は円になります。

(4)損益経過グラフを見る



この条件表による損益の経過(どのように利益が積み上がり、どのように損失が積み上がったのか)を見ることができます。

赤線は損益の推移のグラフです。(このほかに、建て玉の推移や現金の推移、全体の推移のグラフも描ける)

損益は順調に右上がりになっています。途中やや下向いたところがドローダウンです。この条件表を使ってトレードしたとき、最大のリスクはこのヘコミです。

(5)年別成績を見る



ここまでに見た「売買成績」や「損益経過」の成績は、2007年1月〜2016年12月の間の全体の成績(@トレード数、A平均利益、B勝率、CPF)です。

トレード数が29回あったとしても、ある年に集中して出ており、他の年のトレードはきわめて少ないというのでは、その条件表は実用になりません。「年別成績」でトレードの分布をチェックすることは重要なことです。

この例では2007年〜2016年の各年でトレードをしているので、作った条件表は一時期だけをターゲットにしていません。次図のように核燃で少ないときでも2回、多いときは6回のトレードをしています。



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