最近の日経平均の動き ―― 《カナル24》は語る (当日分)

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《カナル24》の条件表No.20「平均線と順位相関」を使って日経平均の動きをウォッチします。向こう10日くらいの動きをターゲットにしています。


(2017. 6.29) TOPIX 1624P(+9)  日経平均 20220円 (+89) 19.5億株 (2兆4419億円)


昨日の海外株は

(1)中国上海  -0.56%
(2)英FT100  -0.63%
(3)独DAX    -0.19%
(4)仏CAC   -0.11%
(5)NYダウ   +0.68%
(6)ナスダック    +1.43%

米国は米国長期金利は2.225% (+0.022%)と高くなる。その割には円は0.15円程度しか円安にならず。
br> ナスダックは小波動が切り下がるかという境目にありましたが、昨日の下げ幅をほとんど取返し、25日線を再び回復したので、目先の大幅調整の可能性はなくなりました。

日経平均は米国高を見て+130円高く寄り付いたもののそれ以上の伸びはなく小陰線でおわる。これで最近8日間のうち7日は陰線です。陰線が連続するのはよいことではありませんが、株価が4平均線を上回っているので、動きが弱いとも言えない。


講座 No.22 《Qエンジン24》Ver.5を使って勝率の高い買い条件表を作るN


【 8 】2004年の条件表を再現する試み(試作E)・・・チャートが採用されていった過程を見る

【3】試作@・・・深層条件と重層条件で、(表12)を掲げました。条件表No.345は、ここ20年間安定して好成績をだしています。オートマに指示できることはここまでの章で、あらかた検討してきました。その結果わかった指示の内容は、
  1. 8%波動のボトムを注目点とする
  2. 注目点・雑音点は(当日だけ)か(前日+当日)に入れて、排他的雑音点にするか、
  3. または注目点は(当日だけ)とし、雑音点は注目点の(前3日・後3日)とする。
  4. 生成ルールは深層条件とする。
これだけのことなので、あとはオートマが機械的に条件表を作りますが、できた条件表はNo.345とは異なっていました。買いの条件行が5行とか6行しか設定されず、したがって成績の安定度も短くなっていました。 条件表が違ってくる大きな原因は、@対象とした銘柄が異なる、A対象とした期間(時期)が異なる、B注目点と雑音点の入れ方が異なる、の3つです。

(8-@)オートマは、注目点と雑音点をどのようにして捨てていったのか?

(表12)2004年に作った条件表No.345「2004年」


No.345「2004年」条件表は、上から下に向かって設定されます。注目点が当初は10000個あったとき、買い条件を追加するたびに、注目点は捨てられていきます。たはずです。だいたい次の順で設定されたと思われます。

(表26)No.345「2004年」が注目点と雑音点を捨てていった過程
No. 使ったチャート 以上以下 注目点数 雑音点数 注目率 条件行
No.988 なし なし 1637 9699 14.4% 0行
No.989 200日線カイリ -10%以上+10%以下 249 3188 7.2% 1行
No.990 9日オシレータ 1以下 218 3005 6.8% 2行
No.991 1日前過去比率 -0.9%以下 193 2550 7.0% 3行
No.992 株価/75日線のクロス日数 24日以下 160 2203 6.8% 4行
No.993 9日/25日線のカイリ -9%以下 17 50 25.4% 5行
No.994 3日平均の42日相対力 49.8以下 17 50 25.4% 6行
No.995 株価の42日最大日数 38.4(38)以下 15 49 23.4% 7行
No.996 25日ワコーVR 27以下 14 48 22.6% 8行
No.997 1日出来高倍率 5.5倍以下 14 48 22.6% 9行
No.998 5日ワコーVR 36以下 14 45 23.7% 10行
No.999 株価の42日下落率 -25%以下 14 35 28.6% 11行

上表の「注目率」は8%波動のボトムのうち注目点(10日で+20%上昇した)が何個あったのかの比率です。No.988の注目率14.4%は、1637÷(1637+9699)×100=14.4となります。
上の(表26)を作るには次のようにします。
  1. No.345「2004年」条件表をNo.999に複写します。

    次図のように11行の買い条件が設定されています。


  2. 最後の買い条件(11行とある)を抹消して、10行の買い条件にしたものをNo.998に記憶させます。

  3. 次に(10行)の行を抹消して、9行の買い条件にしたものをNo.997に記憶させます。

  4. 1行ずつ買い条件を抹消して、最後は(1行)だけの買い条件にしたものをNo.989に記憶させます。 No.989〜No.999に11種類の条件表ができます。これらは描画用条件表としてオートマで使います。

  5. 計算用条件表として、次のような条件表をNo.353に設定します。計算用条件表とはいいながら、ここには1行も買いや売りの条件行はありません。オートマにかけるためのダミーの条件表です。





  6. 11種類の描画用条件表と買い条件が1行も設定されていない計算用条件表を用意したら、右のような指示をしてオートマにかけます。

    対象銘柄はJPX日経400、対象期間は99年1月1日〜204年5月31日、とします。

  7. 描画用条件は、1行だけ買い条件が設定されているNo.989とし、

  8. 注雑ファイルは、描画用条件No.989と同じNo.989にします。

  9. 計算用条件表は、No.353を使います。生成先条件表は、なんでもよいです。(計算用条件表No.353には売買条件が設定されていないので、オートマは条件表を生成することができません。)


  10. オートマを「新規実行」すると、「条件表は生成できません」というメッセージがでます。しかし注雑ファイルはできています。

    図では注目点が249個、雑音点が3188個あります。

  11. 描画用条件表を変えて、オートマを実行すると、描画用条件表にしたがって各々の注目点と雑音点が決まります。

    この個数を書き抜いたのが(表26)です。

さて(表26)の見方の説明をします。
  1. No.988は描画用条件表に買い条件が1行も設定されたいません。この場合の注目点は8%波動のボトムで、10日間で+20%以上上昇した位置です。雑音点は8%の波動のボトムだが10日間で+20%上昇しなかった位置です。注目点は1637個、雑音点は9699個あります。

    波動のボトムだからといっても、10日間で20%上昇する例は多くありません。注目点は雑音点の16.8%ほどしかありません。

  2. ここに(200日線カイリが-10%〜+10%のもの)という条件を加えました。これはオートマが加えたのではなく、私が200日線によって3つの局面に分けて条件表を作りたいと思ったからです。

    この買い条件を追加したとき、注目点は249個、雑音点は3188個になりました。注目点を1388個(=1637-249)捨て、雑音点を6511個(=9699-3188)捨てたわけです。この結果注目点は雑音点の7.8%に減りました。

    オートマは簡単にいえば、より多くの注目点を残し、より多くの雑音点捨てるために、そのようなチャートにどのような条件(以上・以下の数値)をつけるとよを探ります。この場合は私が勝手に(200日線カイリが-10%〜+10%)という条件をつけたために、注雑割合が16.8%→7.8%へ低下しました。200日線カイリが-10%〜+10%の局面は、10日間で+20%上昇する確率が低いことがわかります。

  3. 次に2つめの買い条件(9日オシレータが1以下)をつけたNo.990は、注目点が218個、雑音点が3005個、注雑割合は7.3%になっています。

  4. No.991、No.992と買い条件を増やしても、No.992の注目点は160個、雑音点は2203個、注雑割合は7.3%とあまり変わりがありません。もしJPX400で99年1月〜04年5月の期間について、No.992の条件表で検証をすれば、買いマークがでる位置は、注目点160個+雑音点2203個の数倍あるでしょう。そして10日で+20%以上上昇した成功例と+20%上昇しなかった失敗例の割合は注目点160個と雑音点2203個の割合の7.3%に近い数字になるでしょう。

    完全に成功するのは、失敗の7.3%くらいでしょうが、失敗したとしても利益が+5%とか+10%、+15%のものも失敗例に含まれています。勝率は1円でも利益がでれば勝ちとするので、勝率は7.3%どころではなく、50%以上になるものと思われます。

  5. No.993の(9日/25日線のカイリが-9%以下)の条件表が追加されたことによって、注目点は17個、雑音点は50個に激減しました。注目点は雑音点の34.0%になっています。注目点と雑音点の合計67個のうち、注目点であると判別できたのは17例。これは25.4%に当たります。No.993で検証すると、買いマークがでた4つに1つは+20%以上の上昇をしているわけです。残り75%の失敗例に10日間で18%、15%、12%、10%、8%、5%、3%上昇したもも多くありますから勝率が25%というわけではありません。おそらく勝率はその2倍以上はあるのではなかろうか。

    No.934以下は注目点と雑音点の個数はあまり変化がありません。最終のNo.999の注目点は14個、雑音点は35個です。合計49個のうち、28.6%は注目点です。実際にNo.999(No.345「2004年」と同じ)の検証をすると、(表21)のNo.345のように、トレード数は59回で、平均利益率+4.05%、勝率66.1%になります。



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株式会社 東研ソフト・・・ 執筆:坂本 正治

              
2012.4.10 から...