No.27 楽々オートマ


2019年4月に執筆・・  HP目次へ.. 講座目次へ.

    【1】《カナル24》で条件表を設定すると・・・
      (1)1つのチャート(トリガー)を思いついた
      (2)グラフで売買マークの位置を確認する
      (3)225銘柄について過去10年間の検証をする
      (4)全数トレードと選抜トレードの2つの検証のしかたがある
      (5)ほかのチャートを追加してみる
      (6)さらに2つ目のチャートを追加してみる
      (7)《Qエンジン24》で「最適化」をすれば解決する

    【2】 オートマで使う条件表は用意されている
      (1)条件表の構成とオートマの画面
      (2)用意してあるトリガー条件表の一覧
      (3)用意してあるセパレート条件表の一覧
      (4)完成しているオートマ条件表の一覧

    【3】 オートマは楽々と条件表を作り出す
      (1)オートマに指示することは少ない
      (2)短時間に条件表が生成される
      (3)できた条件表を(連続検証)する
      (4)できた条件表の成績を比べる(成績対比表)
      (5)できた条件表を1つの条件表にまとめる(条件表を統合する)

    【4】 まとめ方で成績が変わってくる
      (1)まとめの条件表(ランダム200銘柄・20D20%)のその後の成績
      (2)まとめの条件表(ランダム200銘柄・10D10%)のその後の成績
      (3)まとめの条件表(日経先物・5D2%)のその後の成績
      (4)まとめの条件表(日経225銘柄・10D10%)のその後の成績
      (5)まとめ方の結論


私が作ったソフトの中で最も秀逸であると我ながら感心し、最も愛着をもっているのは《Qエンジン》です。ところが《Qエンジン》のよさがなかなか分かってもらえない。最新バージョンを持っておられるユーザーを元にすれば、《カナル》を持ち、なおかつ《Qエンジン》を使っておられるユーザーは1/5(20%)にも満たない。

これは《Qエンジン》は、@何を目的にしているのかわからない、Aわかったとしてもどうすればよいのかがわからない、Bそれがわかったとしても一定の操作が決まっており適当な操作をしてもちゃんとした結論がでない。ということだろうと思います。

だが《Qエンジン》は世間にあふれている株式ソフトとは違う東研ソフトのオリジナル(独創性)です。世間の宣伝や風評には出てきません。誰も知らないことは近寄ってはこない。手間がかかることは敬遠する。私にいわせれば、誰もが知っていることを根拠にして株式投資で他の投資家を出し抜くことはできないと思いますが、人は多数の意見や流行によって自分の態度を決めるのが常です。誰もが《Qエンジン》を使って見ようとすることはない。

敢て面倒なことや難しいことはやりたくない。という心理はよくわかりますが、 《Qエンジン》のよさがわかってもらえないのは何としても残念です。そこで「オートマ」を使えば、@いかに簡単にして、A短時間で、B成績がよい条件表ができる、のかを述べます。この通りにやれば「なんだオートマは簡単ではないか!」ということがすぐにわかります。


【1】《カナル24》で条件表を設定すると・・・

    (1)1つのチャート(トリガー)を思いついた
    (2)グラフで売買マークの位置を確認する
    (3)225銘柄について過去10年間の検証をする
    (4)全数トレードと選抜トレードの2つの検証のしかたがある
    (5)ほかのチャートを追加してみる
    (6)さらに2つ目のチャートを追加してみる
    (7)《Qエンジン24》で「最適化」をすれば解決する

《カナル24》には《Qエンジン24》の「オートマ」や「最適化」の機能がありません。あるのは「検証」の機能だけです。では《カナル24》だけでどのようにして条件表を設定しているのか、をザッと述べておきます。


(1)1つのチャート(トリガー)を思いついた

次のようなチャートを思いついたとしましょう。

この条件表は
    No.4行で、過去9日間の高値(最大値)を取り出し、
    No.5行で、最大値を1日先にずらせて(先行)、
    No.6行で、株価(終値)が最大値を初めて上抜いた日に買いマークを出す。
ということを設定しています。この条件表は(株価が9日間の高値を上抜いたら買い)というただひとつの売買条件をつけています。一番初めにつけた売買条件の(株価が9日間の高値を上抜いたら買い)は、その人がトレードする際に最も重視する(チャートと以上以下)です。これをトリガーと呼びます。


(2)グラフで売買マークの位置を確認する

《カナル24》のグラフは右図のようになります。 ピンク色の線が(過去9日間の最大値)を表しています。
  1. は645円(翌日始値)で仕掛け、6日目の(ザラバ)710円で利食いできます。+10%の利益。

  2. は684円(翌日始値)で仕掛けますが、+10%高の752円には届かなかったので、10日間が経過した711円(翌日始値)で決済します。+3.9%の利益。

  3. は735円(翌日始値)で仕掛けますが、+10%高の809円には届かなかったので、10日間が経過した709円(翌日始値)で決済します。−3.5%の損失。
  4. は739円仕掛→720円決済。−3.5%の損失。
  5. は669円仕掛→10日目に736円(ザラバ)で利食い。+10%の利益。
  6. は722円仕掛→718円決済。−0.5%の損失。
6個の買いマークのうち、(a)(e)で利食いし、(b)で+3.9の利益、(c)(d)(f)で-0.5%〜-3.5%の損失 となっています。この銘柄のこの時期の買いマークは、なかなかよいところで出ています。


(3)225銘柄について過去10年間の検証をする

次の図は《カナル24》の検証で使う売買ルールの設定画面です。この講座では、検証するときの売買ルールは図のように決めています。

  1. 買いマークがついている日の翌日の始値で買う(仕掛け)。
  2. 10日間のうちに+10%上昇したら(利食い)する。
  3. -10%下落したら(損切り)する。
  4. 買って10日が経ったら翌日(11日目)の始値で決済する(時間切れ)。

  1. 日経225銘柄について、
  2. 2008年1月〜2017年12月の10年間 の検証をしてみましょう。

  1. 日経225銘柄(結果ファイルNo.984)を選択して、

  2. 「検証」→「新規検証」をクリック。

「検証のしかた」の画面が現れます。

  1. 右図のように指示をして、

  2. 「実行」をクリック。


検証が終わりました。

22184個の買いマークが出ています。

ただし買いマークは、売買ルールに従ってでています。仕掛けて10日間に利食いや損切りができず、10日間買い玉を立てている時期には買いマークは出ません。


(4)全数トレードと選抜トレードの2つの検証のしかたがある

上図の画面下の「損益経過」をクリックするか、損益経過の画面の「経過変更」ボタンをクリックすると、右の「損益経過の指示」の画面が現れます。
  1. 全数トレードの成績を見るには、「銘柄数の制限なし」を選択し、

  2. 選抜トレードの成績を見るには、「銘柄数はX銘柄まで」を指定します。
    1日に5銘柄は仕掛けることができる資金がある方は「5銘柄まで」とすればよいが、翌日もまた10銘柄の買いが出ることもあるので、5銘柄を仕掛ける資金があれば5銘柄まで仕掛けられるというものではありません。基本は「1銘柄まで」です。

(全数トレードの成績)
  1. トレード数は22192回
  2. 平均利益は+0.32%
  3. 勝率は52.4%
この検証は売買マークがでたら全て仕掛たときのものです。よい成績ではありません。勝率は50%を超えていますが、全数トレードの利益率はわずかに+0.32%です。

ある日に10銘柄が一斉に買いマークを出したとき、全部の銘柄を仕掛けることは不可能です。現実的ではありません。 そこで同じ日に複数の銘柄が買いとなったときは、その中の1銘柄だけ(例えば株価が高いとか、出来高が多いとかの基準によって)を仕掛けるやり方を「選抜トレード」といいます。

(選抜トレードの成績)
  1. トレード数は2128回
  2. 平均利益は +0.21%
  3. 勝率は51.8%
です。全数トレードより成績は低下しています。通常、選抜トレードの成績は全数トレードの成績よりも悪くなります。


(5)ほかのチャートを追加してみる

決めたトリガーの成績は全数トレードでは@平均利益率が+0.32%、A勝率が52.4%であることがわかりました。それではこの成績を向上させるためにどのようなチャートを追加すればよいのか? が次なる問題です。

右図は9日平均線とカイリ率を追加したときのグラフです。
  1. の日のカイリ率は+2.00%
  2. の日のカイリ率は+2.24%
  3. の日のカイリ率は+9.02%
  4. の日のカイリ率は+2.00%
  5. の日のカイリ率は+2.67%
  6. の日のカイリ率は+6.86%
です。
もしカイリ率が+3.0%以下という条件を追加するならば(a)(b)(d)(e)の買いマークに絞られます。(a)(b)(e)は+10%の利益、(d)は‐3.5%の損失、ですから、この銘柄のこの時期には9日線カイリで買いマークを制限することは有効です。

そこでNo.330のトリガーの条件表に、次図の条件行を追加しNo.331とします。条件表No.331には
    No.7行で、9日平均線を計算し、
    No.8行で、株価(終値)と9日線のカイリ率を計算し、カイリ率が3%以下のときに「買い」の条件を付けています。


2行を追加した条件表No.331でグラフを描かせてみると、 買いマークは(a)(b)(d)(e)の4個に絞られていることがわかります。

No.331の条件表が出す買いマークの成績はどのようになるかを検証します。

検証の対象とするのは、
1)日経225銘柄
2)2008年〜2017年の10年間で、
3)売買ルールは、先にしたトリガーの検証と同じです。
(全数トレードの成績)
  1. トレード数は8107回
  2. 平均利益は+0.39%
  3. 勝率は53.5%
利益率は(0.32%→0.39%)へ向上し、勝率も(52.4%→53.5%)へ向上していますが、わずかなものです。

(選抜トレードの成績)
  1. トレード数は1635回
  2. 平均利益は+0.30%
  3. 勝率は52.6%
利益率は(0.21%→0.30%)へ向上し、勝率も(51.8%→52.6%)へと向上していますがわずかに成績がよくなったという程度です。


(6)さらに2つ目のチャートを追加してみる

No.331の成績は全数トレードでは@平均利益率が+0.39%、A勝率が53.5%であることがわかりました。それではこの成績をさらに向上させるためにはどのようなチャートを追加すればよいのか?

次図は条件表No.331に20日上昇率を追加したときのグラフです。20日上昇率とは過去20日間のうちの安値(終値)からその後の高値(終値)まで何%上昇しているかを計算したものです。過去20日間で30%も上昇しているなら、この後の10日間で上昇する可能性は小さいと思うのが普通です。逆に5%しか上昇していないなら、この後の10日間で上昇する可能性があると思うのが普通です。

  1. の日の上昇率は7.1%
  2. の日の上昇率は8.1%
  3. なし
  4. の日の上昇率は15.6%
  5. の日の上昇率は12.2%
です。もし上昇率が15%以下という条件を追加するならば(a)(b)(e)の買いマークに絞られます。(a)(b)(e)は+10%の利益を出しているので、全部が利食いできる日に買いマークを出すことになります。

そこでNo.331のトリガーの条件表に、次図の条件行を追加しNo.332とします。条件表No.332には
No.9行で、20日上昇率を計算し、上昇率が15%以下のときに「買い」の条件を付けています。


20日上昇率を追加した条件表No.332でグラフを描かせてみると、 買いマークは(a)(b)(e)の3個に絞られていることがわかります。

条件表No.331が出す買いマークの成績はどのようになるかを検証します。

検証の対象とするのは、
1)日経225銘柄
2)2008年〜2017年の10年間で、
3)売買ルール は同じものです。
(全数トレードの成績)
  1. トレード数は7629回
  2. 平均利益は+0.36%
  3. 勝率は53.1%
利益率は(0.39%→0.36%)へ低下し、勝率も(53.5%→53.1%)へ低下しました。

(選抜トレードの成績)
  1. トレード数は1609回
  2. 平均利益は+0.31%
  3. 勝率は52.7%
利益率は(0.30%→0.31%)へ、勝率も(52.6%→52.7%)へわずかに向上しました。

(20日上昇率が15%以下で買い)という条件は成績をよくするには力不足でした。(20日)が悪いのか、(15%以下)が悪いのかはわかりません。そもそも(上昇率)が役に立つのか? という疑問もあります。 これを解決するには、
  1. (20日)というパラメータを5日、10日、15日、20日、25日、30日・・・に変えてみる。
  2. また(15%以下)に以上以下を10%、12%、14%、16%、・・・に変えてみる
  3. 変更したパラメータと以上以下で検証を行う
という試行錯誤を繰り返さねばなりません。どのように変更しても成績が向上しないならば、(上昇率)というチャートは追加してはいけない、ということがようやくわかります。


(7)《Qエンジン24》で「最適化」をすれば解決する

条件表No.332の9行目の(20日上昇率が15%以下で買い)では成績が低下しました。ではどういうパラメータ(20日)で、どういう以上以下(15%以下)であれば成績が向上するのでしょうか?

《カナル24》で成績を向上させようとするなら、パラメータや以上以下の数値を少しずつ変更して、何度も「検証」を繰り返す必要があります。だが《Qエンジン24》の「最適化」の機能を使えば、20分もかければ、よいパラメータや以上以下の数値がわかります。

  1. 上昇率のパラメータを
    20〜50へ5ずつ変える。(7通り)

  2. 上昇率の以下の数値を
    4〜20へ2ずつ変える。(9通り)

この場合の数字の変化は63通り(=7×9)です。
最適化の結果、 (45日上昇率)で(14%以下)がよいことがわかります。

右の画面で、「条件書換」をクリックすると、条件表の9行目のパラメータは(45日)に、以上以下の数値は(14%以下)に変更されます。

この条件表をNo.333としておきます。
No.333を検証すると、
(全数トレードの成績)は上図で最適化したときの成績になになります。すなわち
  1. トレード数は5218回
  2. 平均利益は+0.51%
  3. 勝率は54.6%
です。条件表No.331と新しく決めた条件表No.333 の成績を比べると、平均利益率は(0.39%→0.51%)、勝率は(53.5%→54.6%)へ向上します。

ここでは一応、全数トレード数が5000回以上になるパラメータと以上以下の数字を採用しましたが、トレード数が減ってもよいのなら、(50日)で(6%以下)を採用すれば、
  1. 全数トレード数は1417回
  2. 平均利益は+0.90%
  3. 勝率は58.2%
になります。

(選抜トレードの成績)は検証をしてみないとわかりません。すなわち
  1. トレード数は1609回
  2. 平均利益は+0.31%
  3. 勝率は52.7%
です。条件表No.331と新しく決めた条件表No.333 の成績を比べると、平均利益率は(0.30%→+0.31%)、勝率は(52.8%→52.7%)へ低下します。これによって(45日上昇率が14%以下)の制限は役に立たないことがわかりましす。 このように、《Qエンジン24》の「最適化」機能を利用すれば、《カナル24》で試行錯誤を繰り返すよりも簡単に、パラメータや以上以下の数値が決まります。

ただしこれは使うチャートが決まっているときです。問題はいくつかあります。
  1. トリガーとして(9日間の高値を上抜いたら買い)としたが、(9日)が最もよい成績をだすのか?
  2. 次に(9日線カイリが3%以下で買い)としたが、(9日線)がよいのか? (3%以下)がよいのか? の検証をしていません。

  3. もっと問題になるのは、そもそも(カイリ)というチャートを追加することで最も成績が向上するのか? 別のチャートのほうがよりよい成績になるのではないか?

  4. これは(20日上昇率が15%以下で買い)についても同じことが言えます。パラメータや以上以下の数値でよいのか? (上昇率)よりももっとよいチャートがあるのではないか?
これらの殆どを解決してくれるのが《Qエンジン24》の「オートマ」機能です。



【2】オートマで使う条件表は用意されている

    (1)条件表の構成とオートマの画面
    (2)用意してあるトリガー条件表の一覧
    (3)用意してあるセパレート条件表の一覧
    (4)完成しているオートマ条件表の一覧

本章ではオートマを使って条件表を作る際に必要な条件表の種類と役割について説明します。

ここに掲げている条件表は《Qエンジン24》Ver.6の「アップデート」→「条件ファイルをダウンロード」でダウンロードすることができます。

条件表は(拡張4)条件ファイルに格納されていますが、すでに(拡張4)に自分で条件表を設定しているなら、右図の@(拡張4)QE用条件ファイル はダウンロードしないで、

A(サンプル0)QE用条件ファイル(canal0-D.mas)をダウンロードしてください。(サンプル0)は(拡張4)と内容は同じものです。

(サンプル0)をダウンロードしたら、《Qエンジン24》の「条件」→「表複写」で、
  1. 送り側を(サンプル0)、
  2. 受け側を(描画1)(計算2)(標準3)(拡張4)〜(拡張9)のどれかにして、
  3. 必要な条件表No.を複写して下さい。


 (1)条件表の構成とオートマの画面

(トリガー条件表・セパレート条件表・オートマ条件表)

次の条件表は条件表No.409「B 高安破順」の内容です。(「高安値突破・順張り」のタイトルを短縮している)この条件表は
  1. No.409は「オートマ」によって生成された条件表なので、(オートマ条件表)と呼びます。

  2. No.1〜No.6行はこの条件表のうちで最も重要な「買い」の売買条件のトリガーを設定している部分です。(トリガー条件表)の中の1つです。

  3. No.7行〜No.11行はトリガーが買いマークをだす日をセパレート(分離・分割)している部分で、(セパレート条件表)の中からオートマが選んだチャートです。


条件表No.409のトリガーだけのときは右図のように(a)(b)の2か所で買いマークを出しています。

このときの売買ルールは(10日間で+10%で利食い、-10%で損切、10目の翌日の始値で時間切れの決済をする)です。

(a)の買いマークでは3142円で買い3241円で決済し、+99円(+3.1%)の利益になります。

(b)の買いマークでは4078円で買い4420円で決済し、+342円(+8.3%)の利益になります。

(a)では買いマークは出ないが、(b)では買いマークは出したい。

そのために、役にたつかもしれないチャートを数多く設定した(セパレート条件表)を用意しています。

オートマは、(a)と(b)をセパレート(分離)するには、(セパレート条件表)のどのチャートを追加すればよいのか、を判定します。

条件表No.409は(a)では買いマークを出さず、(b)では買いマークを出しているので、この銘柄・この期間ではセパレートはうまくいっています。

次図はどのような条件表を生成するのかを指示する「オートマの指示」の画面です。指示する際に問題になるものは何もありません。実に簡単です。
  1. 「買い」の条件表を生成する
  2. 手本にする時期は2008年1月1日〜2017年12月31日までの10年間
  3. トリガーはトリガー条件表No.49「TRG 高安突破順」を使う
  4. 追加するチャートはセパレート条件表No.83から選ぶ
  5. 生成した条件表はNo.409に記憶させる
  6. ただし買いマークは最少でも50個以上出ること。

(a)(b)(c)はユーザーの希望です。(d)(e)はトリガー条件表やセパレート条件表から選択するだけ、(f)はユーザーの希望です。悩むものは何もありません。

(用意されている条件表)

《Qエンジン24》の(拡張4)に設定されている条件表を図示します。
  1. (一般銘柄用のトリガー)条件表No.2〜No.32
    ランダム200銘柄の2007年〜2016年の10年間を手本にして、 20日間で+20%利食-20%損切 を目的にして最適化してある。
    セパレート条件表No.83「計算一般銘柄Y(短期)」を使って、オートマが生成した
    (オートマ条件表)条件表No.102〜No.132

  2. (一般銘柄用のトリガー)条件表No.42〜No.72
    ランダム200銘柄の2007年〜2016年の10年間を手本にして、10日間で+10%利食-10%損切 を目的にして最適化してある。
    セパレート条件表No.83「計算一般銘柄Y(短期)」を使って、オートマが生成した
    (オートマ条件表)条件表No.142〜No.172

  3. (一般銘柄用のセパレート条件表)No.81〜No.85

  4. (日経先物用のトリガー)No.202〜No.226
    日経先物の2007年〜2016年の10年間を手本にして、5日間で+2%利食-2%損切 を目的にして最適化してある。
    セパレート条件表No.234「計算日経先物D(短期)」を使って、オートマが生成した
    (先物用オートマ条件表)No.242〜No.266

  5. (日経先物用のセパレート条件表)No.231〜No.234

  6. 日経225銘柄の2007年〜2016年の10年間を手本にして、(2)のトリガー条件表(10日間で+10%利食-10%損切)と(3)のセパレート条件表No.83「計算一般銘柄Y(短期)」を使って生成した
    (オートマ条件表)No.402〜No.432



 (2)用意してあるトリガー条件表の一覧

トリガー条件表は目的によって、3つのグループに分かれています。
    一般銘柄用トリガー@目的は(20日+20%-20%) (条件表No.2〜No.32。31本)
    一般銘柄用トリガーA目的は(10日+10%-10%) (条件表No.42〜No.72。31本)
    日経先物用トリガーB目的は(5日+2%-2%) (条件表No.202〜No.226。25本)

(一般銘柄用トリガー@)

  1. 結果ファイル(標準3)のNo.988「東証1部(ランダム200)の200銘柄を対象に、
  2. 2007年〜2016年の10年間を手本にした。

  3. 20日間で+20%利食-20%損切 を目的にして最適化してある。

  4. 買いのトリガーはNo.2〜No.19までの18本
  5. 売りのトリガーはNo.20〜No.32までの13本
これらのトリガー条件表の目的は、(20日間で+20%の利益を出すが、-20%の損失は出さないこと)です。20日間で+20%上昇することはそう多くありません。軽い売買条件(パラメータと以上以下の数値)のトリガーだとダマシが続出するので、トリガー自体にもキツメの売買条件が設定されています。
だからトリガー自体が売買マークを出す回数は少なくなります。
(条件表の内容例@)
例えばトリガー条件表No.3の買いマークを出す条件は次図のようになっています。
  1. 株価が13日平均線を上回った日に買い
  2. ただし前日までは-23日間以上、株価が13日平均線を下回っていたこと
が、トリガーが買いマークを出すための条件です。

(グラフ例@)

右の(a)でトリガーは買いマークを出します。
  1. (a)の日に初めて株価(終値)が13日線を上回った
    (クロス日数は1〜1)
  2. (a)の前日までは23日間以上、株価(終値)が13日線を下回っていた(前日のクロス日数は-28日)

トリガー条件表のパラメータや以上以下の数値は売買ルールに従って最適化されています。(この例では20日間で+20%利食-20%損切)

(トリガーの成績例@)
このトリガー条件表No.3、トレードしたときの成績を掲げます(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証です。
  1. 全数トレード数は1285回
  2. 平均利益率は+0.97%
  3. 勝率は52.5%
レード数は少ないですが、最低でも1000回以上の売買マークを出すように最適化してあります。

(一般銘柄用トリガー@(20日間+20%-20%を目的)の全成績)
トリガー条件表No.2〜No.32だけを使ってトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証です。
(その後ランダム200銘柄のうち2銘柄が上場廃止になったので、別の2銘柄を追加しました。現在のランダム200銘柄とは違うので、今検証をしても数字に若干の違いがでますが、わずかなものです)

  1. トレード数は多いほうがよい。200銘柄が年に1回売買マークを出すことを期待するなら、10年間で2000個の売買マークが出なければなりません。全数トレードの場合、トレード数は2000回、最低でも1000回出るようにす必要があります。(あまりキツイ条件を採用しないこと)

  2. 平均利益率は大きいほうがよいが、平均利益率の大きさとトレード数とは対立関係にあります。平均利益率が1%以上あってトレード数が5000回あるというようなことは望めません。トリガーだけの成績では、0.5%程度で満足すべきでしょう。

  3. 勝率は50%あればよい。
右表で、平均利益率が1.0%以上あるのは、No.2(1060回)、No.9(2945回)、No.13(1797回)、No.14(1287回)、No.15(3438回)、No.16(2540回)、No.17(2263回)、の7本ですが、これらはすべて買いのトリガーです。売りのトリガーを設定することは難しい。株価が上げるのは多くは理屈ですが、下げるのは理屈に加えて、事故・天災・戦争など突発的な要因があるためです。


(一般銘柄用トリガーA)
  1. 結果ファイル(標準3)のNo.988「東証1部(ランダム200)の200銘柄を対象に、
  2. 2007年〜2016年の10年間を手本した。

  3. 10日間で+10%利食-10%損切 を目的にして最適化してある。

  4. 買いのトリガーはNo.42〜No.59までの18本
  5. 売りのトリガーはNo.60〜No.72までの13本
これらのトリガー条件表の目的は、(10日間で+10%の利益を出すが、-10%の損失は出さないこと)です。10日間で+10%上昇することは(20日間で+20%上昇する)ことよりも事例は格段に多くあります。

だから(20日間+20%-20%)のトリガーよりも軽い売買条件(パラメータと以上以下の数値)が設定されています。 ただし売買条件が軽くても、そのトリガーの性能が目的に合致していなければ売買マークを出す回数が多いとは限りません。
(条件表の内容例A)
例えばトリガー条件表No.43の買いマークを出す条件は次図のようになっています。
  1. 株価が16日平均線を上回った日に買い
  2. ただし前日までは-22日間以上、株価が16日平均線を下回っていたこと
が、トリガーが買いマークを出すための条件です。

(グラフ例A)

右の(a)でトリガーは買いマークを出します。
  1. (a)の日に初めて株価(終値)が16日線を上回った
    (クロス日数は1〜1)

  2. (a)の前日までは22日間以上、株価(終値)が16日線を下回っていた(前日のクロス日数は-22日)

トリガー条件表のパラメータや以上以下の数値は目的(売買ルール)にしたがって最適化されています。(この例では10日間で+10%利食-10%損切)

(トリガーの成績例A)
このトレード条件だけで、(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証をすると、
  1. 全数トレード数は2123回
  2. 平均利益率は+0.38%
  3. 勝率は52.3%
です。トレード数は2000回以上あるので合格。平均利益率は10日間+10%が目的なので0.4%は欲しいところですが、0.3%あればOKとしておきます。勝率は50%以上あるのでOK。
トリガーは実際のトレードのための売買マークを出すものではありません。オートマがセパレータ条件表から適切なチャートを選択すれば、よい成績のオートマ条件表ができ上る可能性があります。

右のトリガー条件表の全ては、(10日間で+10%の利益を出すが、-10%の損失は出さないこと)という目的に向かって、最低でも1000回以上の売買マークを出すように最適化したものです。

(一般銘柄用トリガーA(10日間+10%-10%を目的)の全成績)
トリガー条件表No.42〜No.72だけを 使ってトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証です。
(その後ランダム200銘柄のうち2銘柄が上場廃止になったので、別の2銘柄を追加しました。現在のランダム200銘柄とは違うので、今検証をしても数字に若干の違いがでますが、わずかなものです)

  1. トレード数は多いほうがよい。20日間で+20%-20%を目的にしたトリガー条件表は標準では2000回、最低でも1000回としましたが、このトリガー条件表(10日間で+10%-10%)でもトレード数は標準で2000回、最低でも1000回としておきます。

  2. 平均利益率は(10日間で+10%-10%)と短期・低利益) を目的にしているので、平均利益率は下がります。標準で0.4%、最低で0.3%あればよい。

  3. 勝率は50%あればよい。
右表で、平均利益率が0.50%以上あるのは、買いのトリガーとして、No.42(1081回)、No.45(1398回)、No.46(2068回)、No.49(2814回)、No.53(1184回)、No.54(2562回)、No.56(6455回)、No.59(1727回)の8本。
売りのトリガーはNo.60(1460回)、No.63(1797回)、No.65(1732回)、No.71(2057回)の4本です。


(日経先物用トリガーB)
  1. 日経先物を対象にして、
  2. 2007年〜2016年の10年間を手本にした。
  3. 5日間で+2%利食-2%損切 を目的にして最適化してあります。
  4. 買いのトリガーはNo.202〜No.214までの13本
  5. 売りのトリガーはNo.215〜No.226までの12本
これらのトリガー条件表の目的は、(日経先物で、5日間で+2%上し、-2%は下落しない)ことです。日経先物の値段が20000円のとき、+2%は400円、-2%は400円です。先物取引の証拠金が70万円であったとき、+400円の利益は40万円(=400円×1000倍)に相当します。

だから目的は(5日間で、+2%利食い-2%損切り)としていますが、ユーザーの目的はそれぞれに違うので、
  1. 1日間で+0.5%の利益-0.5%の損失
  2. 2日間で+1.0%の利益-1.0%の損失
  3. 5日間で+2.0%の利益-2.0%の損失
  4. 10日間で+3.0%の利益-3.0%の損失
などの目的を決めて、トリガー条件表を最適化すると良いでしょう。対象銘柄は日経先物の1銘柄だけなので、1本のトリガー条件表を最適化する時間は1分もかかりません。

(条件表の内容例B)
例えばトリガー条件表No.207「ベクトルSLクロス」の買いマークを出す条件は次図のようになっています。
  1. 4日ベクトルと10日ベクトルがゴールデンクロス(Gクロス。4日線が10日線を上抜く)をした日に買い
  2. ただし前日まではデッドクロス(Dクロス。4日線が10日線を下回っている)であったこと
が、No.206のトリガーが買いマークを出すための条件です。

(グラフ例B)

右の(a)〜(e)で、トリガーは買いマークを出します。
  1. (a)の日に4日ベクトルが10日ベクトルを上回った
    (クロス日数は1〜1)

  2. (a)の前日までは5日間以上、4日ベクトルが10日ベクトルを下回っていた(前日のクロス日数は-5日)

トリガー条件表のパラメータや以上以下の数値は売買ルールにしたがって最適化されています。(この例では5日間で+2%利食-2%損切)

(トリガーの成績例B)
このトレード条件だけで、日経先物について、2007年〜2016年の10年間の検証をすると、
  1. 全数トレード数は109回
  2. 平均利益率は+0.28%
  3. 勝率は55.0%
です。日経先物の値段が20000円であるとき、このトリガーだけでも平均して56円(=20000×0.0028)の利益がでる勘定です。1枚当たりの倍率は1000倍なので、1回のトレードをすれば平均して56000円の利益がでます。

(日経先物用トリガーB(5日間+2%-2%を目的)の全成績)
トリガー条件表No.202〜No.226だけを 使って日経先物をトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。2007年〜2016年の10年間の検証です。
  1. 日経先物1銘柄のトレードなのでトレード数は少なくなります。5日間で+2%-2%を目的にした先物用のトリガー条件表は標準では100回、最低でも50回としておきます。

  2. 平均利益率は(5日間で+2%-2%)と極めて短期・小幅な利益 を目的にしているので、平均利益率は小さくなります。標準で0.2%あればよい。

  3. 勝率は50%あればよい。
右表で、平均利益率が0.3%以上あるのは、買いのトリガーとして、No.202(104回)、No.206(100回)、No.209(71回)、No.210(105回)、No.214(51回)の5本。
売りのトリガーはNo.215(102回)、No.216(170回)、No.222(109回)、No.224(101回)の4本です。


 (3)用意してあるセパレート条件表の一覧

セパレート条件表は対象とする銘柄によって、2つのグループに分かれています。
なおセパレート条件表は当初「計算用条件表」と呼んでいましたが、どの条件表でも「計算」をします。オートマにおいてはトリガーが出す売買マークを分離・判別(セパレート)するための特殊な条件表なので、「セパレート条件表」と呼ぶことにしました。
  1. 一般銘柄用セパレート条件表
    対象銘柄は日経225銘柄・TOPIX100などの一般銘柄。
    No.82(標準)は127行が設定されている
    No.83(短期)は134行が設定されている
    No.84(長期)は139行が設定されている
    No.82(簡単)は50行が設定されている
    の4種類がある。(No.82(簡単)は操作を説明するためのものなので使わない。)

  2. 日経先物用セパレート条件表
    対象銘柄は日経先物・日経ミニ・TOPIX先物などのレバレッジが効く先物。
    No.231(先物A)は 27行が設定ずみ
    No.232(先物B)は 82行が設定ずみ
    No.233(先物C)は150行が設定ずみ
    No.234(先物D)は143行が設定ずみ
    の4種類がある。(No.231(先物A)は操作を説明するためのものなので使わない。)

(セパレート条件表の内容と特徴)
セパレート条件表の内容は通常の条件表とは違っています。次図を見て下さい。
  1. 「加工」と「パラメータ」の数字は決まっている。
    もちろんユーザーがこの設定を変更することができます。
  2. オートマは「条件」欄に「買い」または「売り」と設定しているチャートを選択してセパレート(分離)する。
    なおオートマで売りの条件表を生成するときでも、図のように「条件」欄に「買い」と設定してあれば自動的に「売り」に変更してくれるので、セパレート条件表は「売り」「買い」どちらでも使えます。(売りの条件表を生成するからといって、条件行の「買い」を「売り」に変更する必要はない)
  3. 「注目日」欄は0〜0にしておく。
    0〜0でない数値が設定されていても、0〜0に書き換えられます。
  4. 「以上以下」欄は空白にしておく。
    オートマが有効な数値を探して、「以上」欄または「以下」欄に書き込んでくれます。



@No.82「計算一般銘柄X(標準)」

セパレート条件表No.82は127行ありますが、買いが設定されているのは121行(121種類のチャート)です。
No.82「計算一般銘柄X(標準)」はタイトルのように標準的な投資期間(20日〜50日間)で役立つチャートのパラメータが設定されていますが、短期間のパラメータも設定されているので、短期的な投資でも有効です。

  1. (5日・9日・17日・25日)の順位相関(4本)
  2. (5日線・9日線・25日線・75日線・125日線)からのカイリ率(5本)
  3. (5日線・9日線・25日線・75日線)カイリの10日最小値(過去10日間で最も小さいカイリ率の数値)(4本)
  4. 株価と(5日線・9日線・25日線・75日線・125日線)とのクロス日数(5本)
  5. (5日・9日・17日・25日・50日)の変動率(5本)
  6. (1日前・2日前・5日前・9日前・17日前・25日前・50日前)の過去比率(7本)
  7. (9日・17日・25日)の篠原CR(3本)
  8. (9日・17日・25日)のK相対力(3本)
  9. (9/25日線・25/75日線・75/125日線)のカイリ率(3本)
  10. (9/25日線・25/75日線・75/125日線)のクロス日数(3本)
  11. 株価の(5日・9日・17日・25日・42日・50日)間の最大日数(6本)
  12. 株価の(5日・9日・17日・25日・42日・50日)間の最小日数(6本)
  13. 株価の(5日・9日・17日・25日・50日)間の上昇率(5本)
  14. 株価の(9日・17日・25日・50日・75日)間の下落率(5本)
  15. 株価の(1日・5日・9日・17日・25日・50日)出来高倍率(6本)
  16. (5日・9日・17日・25日)オシレータ(4本)
  17. (5日・9日・17日・25日)ストキャスティクス%D(4本)
  18. (5日・9日・17日・25日)ベクトル(4本)
  19. (5日・9日・17日・25日)+DMI(4本)
  20. (5日・9日・17日・25日)−DMI(4本)
  21. (5日・9日・17日・25日)ADX(4本)
  22. (5日線・9日線・25日線・75日線・125日線)からのカイリ率の10日先行(10日前のカイリ率)(5本)
  23. (5日線・9日線・25日線・75日線・125日線)からのカイリ率の25日先行(25日前のカイリ率)(5本)
  24. (5日・9日・17日・25日)変動率の10日先行(10日前の変動率)(4本)
  25. (5日・9日・17日・25日)変動率の25日先行(25日前の変動率)(4本)
  26. (5日前・9日前・17日前・25日前)過去比率の10日先行(10日前の過去比率)(4本)
  27. (5日前・9日前・17日前・25日前)過去比率の25日先行(25日前の過去比率)(4本)


ANo.83「計算一般銘柄Y(短期)」

セパレート条件表No.83は134行ありますが、買いが設定されているのは128行(128種類のチャート)です。設定内容は、基本的にはNo.82「一般銘柄X(標準)」と同じですが、少しだけ違った設定があります。(7つのチャートを追加している)
No.83「計算一般銘柄Y(短期)」はタイトルのように短期的な投資期間(5日〜20日間)で役立つチャートのパラメータが設定されていますが、長めの投資期間でも有効なチャートも設定してあります。私はこのNo.83を最もよく使っています。

No.82「一般銘柄X(標準)」と異なっているものだけを書き出すと以下のものです。
  1. (5日線・9日線・25日線・75日線)カイリの25日最小値(過去25日間で最も小さいカイリ率の数値)を追加(4本)
  2. (3日・5日・9日・17日・25日・50日)の変動率(3日を追加)(1本)
  3. (5日・9日・17日・25日)の篠原CR(5日を追加)(1本)
  4. (5日・9日・17日・25日)のK相対力(5日を追加)(1本)


BNo.84「計算一般銘柄Z(長期)」

セパレート条件表No.84は139行ありますが、買いが設定されているのは132行(132種類のチャート)です。設定内容は、基本的にはNo.82「一般銘柄X(標準)」と同じですが、少しだけ違った設定があります。(11種類のチャートを追加している)
No.84「計算一般銘柄Z(長期)」はタイトルのように長期期的な投資期間(30日〜60日間)で役立つチャートのパラメータが設定されていますが、短期の投資期間でも有効なチャートも設定してあります。

No.82「一般銘柄X(標準)」と異なっているものだけを書き出すと以下のものです。
  1. 200日線カイリを追加(1本)
  2. (5日・9日・25日・75日)カイリの25日最小値(過去25日間で最も小さいカイリ率の数値)を追加(4本)
  3. 株価と(200日線)のクロス日数を追加(1本)
  4. (75日)の変動率を追加(1本)
  5. (50日)のK相対力を追加(1本)
  6. (5/9日線・125/200日線)のカイリ率を追加(2本)
  7. (75/125日線)のクロス日数を追加(1本)
  8. 株価の(100日間)の最大日数を追加するが、No.82の(5日最大日数をカット)(0本)
  9. 株価の(100日間)の最小日数を追加するが、No.82の(5日最小日数をカット)(0本)


CNo.234「計算日経先物D(短期)」

日経先物用のセパレート条件表はNo.232〜No.234の3種類があります。
    先物A(簡単)は操作の説明のためのものなので使わない。
    先物B(基本)は基本的な76種類のチャートが設定されている。
    先物C(先行)先物Bの基本チャートに、これを先行させた84本のチャートが追加されている。
    先物D(短期)は先物Cよりも一段と短期のパラメータに変え、長期のパラメータは省いています。
私がよく使うのはNo.234「日経先物D(短期)」です。

セパレート条件表No.234は143行ありますが、買いが設定されているのは137行(137種類のチャート)です。設定内容は、基本的にはNo.82「一般銘柄X(標準)」と同じですが、パラメータは短期的な数字です。これは通常の先物のトレードでは長くても1か月間までの投資をするからです。

  1. (5日・10日)順位相関(2本)
  2. (3線・5日線・10日線・25日線・50日線)からのカイリ率(5本)
  3. (5日線・10日線)カイリの5日最小値(過去5日間で最も小さいカイリ率の数値)(2本)
  4. (25日線・50日線)カイリの10日最小値(過去10日間で最も小さいカイリ率の数値)(2本)
  5. 株価と(5日線・10日線・25日線・50日線)とのクロス日数(4本)
  6. (3日・5日・10日・25日・50日)の変動率(5本)
  7. (1日前・3日前・5日前・10日前・25日前)の過去比率(5本)
  8. (3/5日線・5/10日線・10/25日線)のカイリ率(3本)
  9. (3/5日線・5/10日線・10/25日線)のクロス日数(3本)
  10. (5日・10日・25日)オシレータ(3本)
  11. (5日・10日・25日)ストキャスティクス%D(3本)
  12. (5日・10日・25日)ベクトル(3本)
  13. 株価の(3日・5日・10日・25日)間の最大日数(4本)
  14. 株価の(3日・5日・10日・25日)間の最小日数(6本)
  15. (3日・5日・10日・25日)+DMI(4本)
  16. (3日・5日・10日・25日)ーDMI(4本)
  17. (3日・5日・10日・25日)ADX(4本)
  18. 株価の(3日・5日・10日・15日)間の上昇率(4本)
  19. 株価の(3日・5日・10日・15日)間の下落率(4本)
  20. (5日線・10日線・25日線・50日線)からのカイリ率の5日先行(5日前のカイリ率)(4本)
  21. (5日線・10日線・25日線・50日線)からのカイリ率の10日先行(10日前のカイリ率)(4本)
  22. (5日線・10日線・25日線・50日線)からのカイリ率の15日先行(15日前のカイリ率)(4本)
  23. (5日線・10日線・25日線・50日線)からのカイリ率の25日先行(25日前のカイリ率)(4本)
  24. 株価と(5日線・10日線・25日線・50日線)とのクロス日数の5日先行(5日前のクロス日数)(4本)
  25. 株価と(5日線・10日線・25日線・50日線)とのクロス日数の10日先行(10日前のクロス日数)(4本)
  26. 株価と(5日線・10日線・25日線・50日線)とのクロス日数の15日先行(15日前のクロス日数)(4本)
  27. 株価と(5日線・10日線・25日線・50日線)とのクロス日数の25日先行(25日前のクロス日数)(4本)
  28. (3日・5日・10日・25日・50日)変動率の5日先行(5日前の変動率)(5本)
  29. (3日・5日・10日・25日・50日)変動率の10日先行(10日前の変動率)(5本)
  30. (3日・5日・10日・25日・50日)変動率の15日先行(15日前の変動率)(5本)
  31. (3日・5日・10日・25日・50日)変動率の25日先行(25日前の変動率)(5本)
  32. (3日前・5日前・10日前・25日前)過去比率の5日先行(5日前の過去比率)(4本)
  33. (3日前・5日前・10日前・25日前)過去比率の10日先行(10日前の過去比率)(4本)
  34. (3日前・5日前・10日前・25日前)過去比率の15日先行(15日前の過去比率)(4本)
  35. (3日前・5日前・10日前・25日前)過去比率の25日先行(25日前の過去比率)(4本)


 (4)完成しているオートマ条件表の一覧

完成しているオートマ条件表は、対象銘柄や目的によって4つのグループに分かれています。
  1. 一般銘柄用オートマ条件表@(20日間で+20%利食-20%損切) 対象期間は2007年〜2016年。
    ランダム200銘柄を対象にしてオートマが生成した条件表。
  2. 一般銘柄用オートマ条件表A(10日間で+10%利食-10%損切) 対象期間は2007年〜2016年。
    ランダム200銘柄を対象にしてオートマが生成した条件表。
  3. 一般銘柄用オートマ条件表B(10日間で+10%利食-10%損切) 対象期間は2007年〜2016年。
    日経225銘柄を対象にしてオートマが生成した条件表。
  4. 日経先物用オートマ条件表C(5日間で+2%利食-2%損切) 対象期間は2007年〜2016年。
    日経先物を対象にしてオートマが生成した条件表。

(オートマ条件表のグループ)
右図はオートマ条件表B(10日間で+10%利食-10%損切)のグループに含まれているオートマ条件表の一覧です。
  1. 条件表No.XX0(No.400)はオートマに指示した内容を表示しています。使う条件表ではありません。
    (c50s83)は最少注目数は50個。使ったセパレート条件表はNo.83であることを表します。
    (T42-72)はNo.42〜No.72のトリガー条件表を使ったことを表します。

  2. No.XX1(No.401)は、成績のよかったオートマ条件表をまとめたものです。この条件表を使えば、個々のオートマ条件表を単発で使うよりも良い成績がでるし、トレード数が多くなります。

  3. 条件表No.XX2〜No.X19(No.402〜No.419)は「買い」のオートマ条件表です。買いのトリガー条件表が18本あるので、18本の買いのオートマ条件表ができています。

  4. 条件表No.X20〜No.X32(No.420〜No.432)は「売り」のオートマ条件表です。売りのトリガー条件表が13本あるので、13本の売りのオートマ条件表ができています。

  5. このように条件表グループには全部で32本の条件表がありますが、実際に使うのは条件表No.XX1(No.401)に「まとめA」とか「まとめB」のタイトルの条件表です。その他の個々の条件表No.X02〜No.X32は、例えば1年に1回くらい検証をして、成績がよかった条件表をまとめる(統合する)ときに使います。



(オートマ条件表@グループ)

オートマ条件表@グループには以下のオートマ条件表があります。
  1. No.100のタイトルは 一般銘柄用のオートマ条件表であることを表示。
    (c50s83)はオートマの指示で、「最少注目数」を50個とし、セパレート条件表No.83を使ったこと。
    (T2-32)はNo.2〜No.32のトリガー条件表を使ったことを表します。

  2. No.101はこのグループのオートマ条件表のうち、No.102〜No.132を検証(選抜トレード)したときに、(トレード数が50回以上で、平均利益率が4%以上)の成績であった条件表を選んで1本の条件表に統合して「まとめC」としたもの。
    ('16c50RN)の('16)は(2016年までの10年間を対象)とした。
    (c50)はオートマで最少注目数を50以上としたこと。
    (20D20%)は(20日間で、+20%で利食い、-20%で損切り)を目的にしたことを表しています。

  3. No.102の(B 陰陽順)の(B)は買いのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.2「陰陽・順張り(B)」を使った。(生成したオートマ条件表のNo.はトリガー条件表No.に+100をしているので、No.を見ればどのトリガーを使ったのかがわかります)
    ('16c50RN 20D20%)はNo.101「まとめA '16c50RN 20D20%」と同じものです。

  4. No.120の(S 陰陽順)の(S)は売りのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.20「陰陽・順張り(S))」を使ったこと。
    ('16c50RN 20D20%)はNo.101「まとめ '16c50RN 20D20%」と同じものです。

(一般銘柄用オートマ@(20日間+20%-20%を目的)の全成績)
オートマが生成したオートマ条件表No.102〜No.132を使ってトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証です。また成績の数字は選抜トレードをしたときのものです。(トリガーは全数トレードの成績)
  1. トレード数は多いほうがよいが、平均利益率が小さくては意味はない。(20日間+20%-20%)を目的としているので、トレード数はそう多くはありません(20日間で+20%上昇するjすることはしょっちゅうあるものではないから)
    標準のトレード数は100回。最低でも50回はトレードしたい。

  2. 平均利益率は(20日間+20%-20%)を目的としているので、+20%の利食いによって利益率は高くなります。(-20%の損切りをしても、勝率が高ければ通算して利益が出やすい)
    (20日+20%)の場合の標準の利益率は5.0%としています。

  3. 完成したオートマ条件表では勝率も重視しなければなりません。勝率は60%以上は欲しい。

    図のトレード数の欄に赤色●を打っています。@トレード数が50回以上で、A平均利益率が5.0%以上のものです。

    平均利益の欄にピンク色●を打っています。@トレード数が50回以上で、A平均利益率が4.0%以上のものです。

    またトレード数の欄に青色●を打っています。これは@トレード数が20回以上で、A平均利益率が6.0%以上のものです。

    勝率が低いと平均利益率は高くならないので、●が打ってあるオートマ条件表の勝率は全て60%以上になっています。

  4. No.101「まとめC(4%) '16c50RN 20D20%」はピンク色●印が打ってある11本の条件表を1本にまとめたものです。 No.101「まとめC」を検証すると、 選抜トレードの成績は
    1. トレード数は665回
    2. 平均利益は+5.96%
    3. 勝率は64.4%
    で、トレード数は増加し、平均利益率や勝率は安定しています。



(オートマ条件表Aグループ)

オートマ条件表Aグループには以下のオートマ条件表があります。
  1. No.140のタイトルは 一般銘柄用のオートマ条件表であることを表示。
    (c50s83)はオートマの指示で、「最少注目数」を50個とし、セパレート条件表No.83を使ったこと。
    (T42-72)はNo.42〜No.72のトリガー条件表を使ったことを表します。

  2. No.141はこのグループのオートマ条件表のうち、No.142〜No.172を検証(選抜トレード)したときに、(トレード数が50回以上で、平均利益率が3%以上)の成績であった条件表を選んで1本の条件表に統合して「まとめA」としたもの。
    ('16c50RN)の('16)は(2016年までの10年間を対象)とした。
    (c50)はオートマで最少注目数を50以上としたこと。
    (RN)はランダム200銘柄を対象にしたことを表わしています。

    (10D10%)は(10日間で、+10%で利食い、-10%で損切り)を目的にしたことを表しています。

  3. No.142の(B 陰陽順)の(B)は買いのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.42「陰陽・順張り(B)」を使った。(生成したオートマ条件表のNo.はトリガー条件表No.に+100をしているので、No.を見ればどのトリガーを使ったのかがわかります)
    ('16c50RN 10D10%)はNo.141「まとめA(3%) '16c50RN 10D10%」と同じものです。

  4. No.120の(S 陰陽順)の(S)は売りのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.160「陰陽・順張り(S))」を使ったこと。
    ('16c50RN 10D10%)はNo.141「まとめA(3%) '16c50RN 10D10%」と同じものです。

(一般銘柄用オートマA(10日間+10%-10%を目的)の全成績)
オートマが生成したオートマ条件表No.142〜No.172を使ってトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。(標準3)の結果ファイルNo.988「ランダム200銘柄」について、2007年〜2016年の10年間の検証です。また成績の数字は選抜トレードをしたときのものです。(トリガーは全数トレードの成績)
  1. トレード数は多いほうがよいが、平均利益率が小さくては意味はない。(10日間+10%-10%)を目的としているので、トレード数は多くなり、したがって利食いや損切りの回数も多くなるのが普通です。

    そこで損切り回数を減らすようにオートマは厳しいセパレート条件をつけるので、トレード数はそう多くなることはありません。
    標準のトレード数は100回。最低でも50回はトレードしたい。

  2. 平均利益率は(10日間+10%-10%)を目的としているので、利食いは+10%で行います。したがって+10%を超える利益率は期待できません(翌日決済したときにたまにあるが。)
    +10%で利食い-10%で損切りをするので、利益と損失の差は小さくなります。 ここでは標準の利益率は4.0%としておきます。

  3. 完成したオートマ条件表では勝率も重視しなければなりません。勝率は60%以上は欲しい。

    図のトレード数の欄に赤色●を打っています。@トレード数が50回以上で、A平均利益率が3.0%以上のものです。
    またトレード数の欄に青色●を打っています。@トレード数が20回以上で、A平均利益率が4.0%以上のものです。

  4. No.141「まとめA(3%)'16c50RN 10D10%」は赤色●が打ってある14本の条件表を1本にまとめたものです。No.141「まとめA(3%)」を検証すると、

    選抜トレードの成績は
    1. トレード数は730回
    2. 平均利益は+3.88%
    3. 勝率は67.9%
    です。


(オートマ条件表Bグループ)

オートマ条件表Bグループには以下のオートマ条件表があります。
  1. No.400のタイトルは 一般銘柄用のオートマ条件表であることを表示。
    (c50s83)はオートマの指示で、「最少注目数」を50個とし、セパレート条件表No.83を使ったこと。
    (T42-72)はNo.42〜No.72のトリガー条件表を使ったことを表します。

  2. No.401はこのグループのオートマ条件表のうち、No.402〜No.432を検証(選抜トレード)したときに、(トレード数が50回以上で、平均利益率が3%以上)の成績であった条件表を選んで1本の条件表に統合して「まとめA(3%)」としたもの。
    ('16c50NK)の('16)は(2016年までの10年間を対象)とした。
    (c50)はオートマで最少注目数を50以上としたこと。
    (NK)は日経225銘柄を対象にしたことを表わしています。

    (10D10%)は(10日間で、+10%で利食い、-10%で損切り)を目的にしたことを表しています。

  3. No.402の(B 陰陽順)の(B)は買いのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.42「陰陽・順張り(B)」を使った。(生成したオートマ条件表のNo.はトリガー条件表No.に+360をしているので、No.を見ればどのトリガーを使ったのかがわかります)
    ('16c50RN 10D10%)はNo.401「まとめA(3%) '16c50NK 10D10%」と同じものです。

  4. No.420の(S 陰陽順)の(S)は売りのオートマ条件表であること。
    (陰陽順)はトリガー条件表はNo.160「陰陽・順張り(S))」を使ったこと。
    ('16c50NK 10D10%)はNo.401「まとめA(3%) '16c50NK 10D10%」と同じものです。
なお日経225銘柄を対象にして作ったNo.401の「まとめA(3%)」の成績はよくなかったので、2007年〜2016年の成績は省略します。 成績が悪かった原因は、225銘柄を対象にしたのに、ランダム200銘柄で最適化したNo.42〜No.72をオートマで使ったためです。詳しくは(4)まとめの条件表(日経225銘柄・10D10%)のその後の成績(5)まとめ方の結論をご覧下さい。


(オートマ条件表Cグループ)

オートマ条件表Cグループには以下のオートマ条件表があります。
  1. No.240のタイトルは 先物用のオートマ条件表であることを表示。
    (c30s234)はオートマの指示で、「最少注目数」を30個とし、セパレート条件表No.234を使ったことを表しています。

    (T202-226)はNo.202〜No.226のトリガー条件表を使ったことを表しま す。

  2. No.241はこのグループのオートマ条件表のうちNo.242〜No.262を検証(選抜トレード)したときに、(トレード数が20回以上で、平均利益率が1.0%以上)の成績であった条件表を選んで1本の条件表にまとめ「まとめB(1%)」としたもの。

    ('16c30先物)の('16)は(2016年までの10年間を対象)とした。
    (c30)は(最少注目数を30個)と指示した。
    (先物)は(日経先物)を対象にした。
    (5d2%)は(5日間で、+2%で利食い、-2%で損切り)を目的にしたことを表しています。

  3. 買いのオートマ条件表は13本、売りのオートマ条件表は12本あります。
  4. No.242の(B 陰陽順)の(B)は買いのオートマ条件表であること。
    ('16c30先物 5D2%)はNo.241「まとめB(1%) '16c30先物 5d2%」と同じものです。

  5. No.255の(S 陰陽順)の(S)は売りのオートマ条件表であること。
    ('16c30先物 5D2%)はNo.241「まとめB(1%) '16c30先物 5d2%」と同じものです。

(日経先物用オートマC(5日間+2%-2%を目的)の全成績)
オートマが生成した日経先物用のオートマ条件表No.242〜No.266を使ってトレードしたならどのような成績になるのかを、一覧表にまとめました。2007年〜2016年の10年間の検証です。また成績の数字は、日経先物1銘柄をトレードするので、(複数の銘柄が同時に売買マークを出す)ことはありません。したがって全数トレードでも選抜トレードでも同じ成績になります。

  1. トレード数は多いほうがよいが、平均利益率が小さくては意味はない。(5日間+2%-2%)を目的としているので、普通に考えると利食いや損切りの回数は多くなります。

    しかし損切り回数を減らすようにオートマは分離・判別を厳しく制限するセパレート条件表の制限を加えるためにトレード数は思ったほど多くにはなりません。
    標準のトレード数は30回としました。

  2. 平均利益率は(5日間+2%-2%)を目的としているので、利食いは+2%で行います。したがって+2%を超える利益率は期待できません。 標準の利益率は1.0%としておきます。

  3. 完成したオートマ条件表では勝率も重視しなければなりません。勝率は60%以上は欲しい。

    図のトレード数の欄に赤色●を打っています。@トレード数が30回以上で、A平均利益率が0 .5%以上のものです。
    またトレード数の欄に青色●を打っています。@トレード数が20回以上で、A平均利益率が1.0%以上のものです。

  4. No.241「まとめB(1%)'16c3先物 5D2%」は青色●が打ってある13本の条件表(買い7本・売り6本)を1本にまとめたものです。

    No.241「まとめB」を検証すると、 選抜全数トレードの成績は
    1. トレード数は313回
    2. 平均利益は+1.25%
    3. 勝率は77.6%
    で、「まとめ(A)」よりも平均利益率と勝率は高くなっています。ただしトレード数は減る。


【3】 オートマは楽々と条件表を作り出す

    (1)オートマに指示することは少ない
    (2)短時間に条件表が生成される
    (3)できた条件表を(連続検証)する
    (4)できた条件表の成績を比べる(成績対比表)
    (5)できた条件表を1つの条件表にまとめる(条件表を統合する)
役に立つ条件表はオートマを利用すれば実に簡単にできます。オートマで指示することは
  1. 買いの条件表を作るのか、売り条件表を作るのか?
  2. 手本とする時期はいつから何時までなのか?
  3. 対象とする銘柄はどれなのか(例えばランダム200銘柄とか日経225銘柄とかTOPIX100銘柄)
  4. トリガー条件表は何を使うのか?
  5. セパレート条件表はなにを使うのか?
  6. 生成した条件表はどこに記憶するのか(No.を決める)
これだけのことです。ユーザーが独自の考えを打ち出すのは(2)の手本とする時期と(3)対象とする銘柄だけです。 もし対象とする銘柄をランダム200銘柄でなく、例えば「TOPIX Core30」とか「TOPIX500」、「日経225銘柄」に絞っているのなら、本章で最適化したトリガー条件表を使ってもよい条件表はできません。

ランダム200銘柄は東証1部銘柄からデタラメに選出した銘柄です。だが「Topix Core30」は日本を代表する30銘柄です。海外勢が日本株は買いだ(売りだ)と判断したときは30銘柄はいっせいに買われ(売られ)ます。個別の動きはしません。ランダム200銘柄と同じような変化(変動率)をしません。

TOPIX500も日経225もある基準によって選ばれた銘柄なので、ランダム200銘柄とは違う動きをします。特に日経225銘柄は日経先物との裁定取引が行われるので、日経225銘柄の個々の動きは<薄められます。だからこういう銘柄を対象にしてトレードしようというときはランダム200銘柄を対象にして最適化したトリガーを使うことはよくないのです。

対象銘柄をランダム200銘柄とは違う銘柄にするときはその銘柄群についてトリガー(31本)を最適化してオートマにかけてください。


(1)オートマに指示することは少ない

【1】《カナル24》で条件表を設定すると・・・で「9日間の高値を上抜いたら買い」というトリガーにどんなチャートを追加してダマシを少なくすればよいのかのやり方を述べました。このとき問題になるのは次のことです。
  1. どのようなトリガーを考え出せばよいのか?
  2. トリガーはダマシの売買マークを多く出すが、どういうチャートを使うとダマシが防げるのか? これには
    1. チャート種類とパラメータ(例えば13日順位相関のようなもの)を決め、
    2. チャートが計算した数値の以上以下の数値(例えば-70以下で買いのようなもの)を試行錯誤して見つけ出すことが必要です。
    3. ある程度ダマシを防げるチャートが見つかったなら、他の銘柄や他の時期でも役立つのか、を確かめる必要があります。そのために検証をしなければなりません。
  3. さらにダマシを防ぐために2つ目のチャートを追加するなら、(a)(b)(c)のことを繰り返す必要があります。
トリガーを思いつくこと自体が簡単ではないし、どういうチャートを使えばよいのかを発見するには気が遠くなるような時間と手間をかける必要があります。【1】《カナル24》で条件表を設定すると・・・ではタッタの2つのチャートを追加しただけですが1日以上の時間がかかりました。しかも出来た条件表はそうよい成績は出なかった。

だが《Qエンジン24》には【2】オートマで使う条件表は用意されているに掲げたように、トリガー条件表とセパレート条件表が用意されています。オートマを使って条件表を生成するには、次図の(A)(B)(C)の条件表No.を指示するだけです。
例えば10日間で+10%の利益がでるような条件表を生成したいときは、
  1. 10日間で+10%の利食いができ、-10%の損切りになりにくいように最適化してある条件表No.41〜No.72の31本のトリガーの中からどれか1つを選び、
  2. ダマシを防ぐために、多くのチャートが設定されているセパレート条件表No.81〜No.85から1本を選び、
  3. オートマが生成したときに記憶する条件表No.を指定する。
これだけのことで、《カナル24》ではあれだけ悩み、時間を費やして(しかもたいした成績がでなかった)作った条件表よりもはるかに短時間(だいたい6〜20分で生成する)で、もっと満足ができる成績のよい条件表が出きあがります。考えることはいりません。選ぶだけです。

選ぶことができなければ、(A)の32本のトリガー条件表について全部オートマにかけてみることです。1本のトリガーからオートマが条件表を生する時間は遅いパソコン(CPUが2.2GHz)でも平均して8分くらいなので、トリガー条件表の31本について条件表を生成したところで248分(8分×31本)で済みます。

「【1】《カナル24》で条件表を設定すると・・・」ではタッタの2つのチャートを追加するだけで、1日をかけねばならなかったし、どういうチャートを使うとよいのかについて悩みましたが、オートマは4時間あまりで、31本の役に立つであろうオートマ条件表を生成します。この能力はすごい。人間が手作業で作る条件表がいかに稚拙なものであるのかはすぐに理解されるでしょう。オートマは人間技ではできないことをいとも簡単に導きだします。人智をはるかに凌駕する能力であるといえます。

(オートマを開始する前に外部環境を与えておく)
オートマで、売買ルールが(10日間で+10%の利食い-10%の損切り)としたときに良い成績を出す条件表を生成する手順を述べます。基礎的な外部環境は以下のものとします。
  1. 対象とする銘柄は、(標準3)の結果ファイルNo.988 に登録してある「ランダム200銘柄」とする。(実際は2019年3月31日から200銘柄中の2銘柄が上場廃止になったので、2銘柄を入れ替えました。これを執筆したときとは銘柄が異なるので、ピタリと再現することはできません。(大きくは違わないが)
  2. 対象とする時期は2009年1月〜2018年12月までの10年間を手本とする。
    (2019年以降に能力を発揮できる条件表を生成することを意図しています)
  3. 売買ルールはすでにいったように、(10日間保有する。この間に+10%の利益がでたら利食いする。あるいは-10%の損失となったら損切りする。利食いも損切りもできなかったときは仕掛けて11日目の始値で決済する)とします。
これに従ってオートマは条件表を生成します。

1)銘柄を選択する
  1. 「結果ファイル」をクリックし、
  2. 条件表No.988「ランダム200」を選択する。
  3. 200銘柄が紺色になり選択されたことを表す。
  4. メニューの「オートマ」をクック。


2)オートマ指示書を選択する

「オートマ指示書」を選択する画面が現われます。 ここには
  1. 「No.22 一般銘柄(B)共通 m20D20% Cルール」のようなタイトルがつけられた指示書の一覧表が並んでいます。

  2. 一般銘柄(B)とは通常の銘柄を対象にして、(B)買いの条件表を作る。

  3. 目的は(20日間で+20%の利益-20%の損失)である。
    ということを表しています。
ここでは、日経225銘柄を対象(一般銘柄)に、10日間で+10%の利益(m10D10%)がでるような、買いの条件表(B)を生成させるので、
  1. No.24「一般銘柄(B)m10D10%」を選び、「OK」をクリック。

3)オートマ指示書の内容を変更する

No.24の「オートマ指示書」の内容が表示されます。

@青色線の個所は変更する必要はありません。

A赤色の個所(a,b,c,d,e)を目的に合ったものに変更します。
  1. 対象とする期間を入力する。
    ここでは(090101から181231)とします。2009年〜2018年の10年間を手本にするためです。

  2. トリガー条件表No.を選択する。
    トリガー条件表は「拡張4」の右にある「▼」や「確認」ボタンの左にある「▼」ボタンを操作してトリガー条件表No.を指定します。ここでは手始めに、 トリガー条件表No.42「TRG 陰陽/順」を選択します。

  3. 記憶する注雑ファイルは変更してもよいし、しなくてもかまいません。あとで注雑ファイルを利用したいならトリガー条件表No.42と同じNo.42を指定しておけばよいです。(ほとんどの方は注雑ファイルは利用しません。)

  4. セパレート条件表を選択する。
    セパレート条件表は「拡張4」の右にある「▼」や「確認」ボタンの左にある「▼」ボタンを操作して条件表No.を指定します。セパレート条件表は一般銘柄の場合、No.83「計算 一般銘柄Y(短期)」を使えばよいでしょう。

  5. オートマ条件表No.を決める。
    オートマ条件表とは生成される条件表のことです。完成した条件表のことです。条件表No.はNo.1〜No.999のどこでもよいですが、トリガー条件表やセパレート条件表が設定してあるNo.は避けてください。
    普通はトリガー条件表No.42に500とか600を加えて、オートマ条件表のNo.542とかNo.642はNo.42のトリガー条件表から生成したものであることを明示しておくと、後でどのトリガーを使ったのかがわかります。

4)「新規実行」をクリックする

指示書の内容
を右図のように変更しました。版声
  1. 対象を090101から181231)に変更した。
  2. トリガー条件表No.42「TRG 陰陽/順」を選択した。
  3. 注雑ファイルは利用しないので、いつでもNo.999に記憶するように変更した。
  4. セパレート条件表はNo.83「計算 一般銘柄Y(短期)」を選択した。
  5. オートマ条件表はNo.642を選択した(No.642は何も条件行が設定されていないので、空白になっている)
  1. オートマ指示書の内容をチェックして「新規実行」ボタンをクリックすればオートマが開始されます。

    「新規実行」か「記憶」ボタンをクリックすれば、このオートマ指示書の内容が保存されます。 トリガー条件表No.42のオートマが終わった後、続いてトリガー条件表No.43をオートマにかけるときは、(b)のトリガーNo.と(e)のオートマ条件表No.の2つを変更するだけで済みます。
なお売りの条件表を生成するときは、オートマ指示書の No.25「一般銘柄(S) 共通 m10D10% Cルール」を使ってよいし、オートマ指示書の左上にある「生成する条件表」欄の「買い条件」から「売り条件」に切り替えてもよいです。


(2)短時間に条件表が生成される

「新規実行」をクリックすると次のような順序でオートマが実行されていきます。これ以降はユーザーが指示するものは何もありません。画面を見ているだけでよい。(画面は見ずに放置していてもよい)

1)注目点と雑音点を決めて、注雑ファイルに記憶する

トリガーが出す売買マークのすべてが、目的(10日間で+10%上昇し、-10%下落してしていない)どおりの位置で出るわけはありません。

トリガーが買いマークを出した日が、目的どおり(10日で+10%上昇)であったとき、この日を「注目点」と呼びます。
トリガーが買いマークを出した日が、目的どおりでない(10日で+10%上昇しなかった。あるいは-10%下落した)とき、この日を「雑音点」と呼びます。

図の注目点は買いマークがでた翌日の始値から10日以内に+10%以上上昇しています。図の雑音点は買いマークがでた翌日の始値から10日以内に+10%以上上昇しなかったか、-10%以上下落しています。

注目点と雑音点はNo.999の注雑ファイルに記憶されていきます。

2)注目点と雑音点の日のチャートの数値を計算し、注雑ファイルに記憶する

チャートはセパレート条件表No.83「計算一般銘柄Y(短期)」に設定してある134行のチャートのうち条件欄が「買い」と設定されている128本のチャートです。

注目点の日と雑音点の日にこの128本のチャートの数値はどうであったのかを調べ、注目点の日と雑音点の日に記憶します。


3)要因分析をする

注目点と雑音点をセパレート(分離)するためには、どのチャートを使い、どういう数値の条件(以上以下数値)をつければよいかを調べていきます。

この画面はすぐに消えるので、この画面については知る必要はありませんが、簡単に数値の見方を述べておくと
  1. 注目点は172個、雑音点は929個あります。
  2. χ2乗(カイ自乗)値が大きいものほど注目点と雑音点を分離する能力があります。図では「mn25kd」(25日線カイリの10日間の最小値)のχ2乗値は33.31でこの画面の中では最大です。
    「mn25kd」の数値に-17.0以下の条件をつけると、
  3. 66個は注目点だと判別し、
  4. 173個は雑音点だと判別します。
  5. ただし注目点であると判断しても、それが真に正しい注目点であるとは限りません。66個のうち正しく判断しているのは38%でしかありません。
  6. また雑音点であると判断しても、それが真に正しい雑音点ではありません。173個のうち正しく判断しているのは81%です。
128本のチャートを調べていくと、もっと優秀な判別をするチャートがみつかります。さらに別の優秀なチャートの判別を重ねていけば、注目点であると判断した数の多くが分離・判別できるようなチャートと以上以下が決まってきます。

4)オートマ条件表が生成された

オートマ条件表は12分36秒で作り出されました。

トリガー条件表には時間がかかるものがあります。例えばNo.49「高安突破順」のように100日間の高値を見つけなければならないもの、No.51「順位相関」という計算時間を要するチャートを使ったもの、No.82「MACD逆」のように3本のチャートを計算しなければならないもの、などです。

トリガー条件表によってオートマの時間は異なりますが、だいたい6分〜20分で完了します。

5)オートマ条件表のタイトルを修正する
  1. 生成されたオートマ条件表のタイトルは数字とアルファベットで意味が不明です。(名前には規則があるのだが知る必要はありません)

  2. 「確認」ボタンをクリックして、解りやすいタイトルに変更します。

    「条件表の内容」の画面が出たら、

  3. タイトルを変更します。
    図のように後で見てわかりやすいタイトルにしてください。
    (B 陰陽順 '18c50RN 10D10%)は、

    1)(B)買いの条件表である。
    2)トリガーは「陰陽順」を使った。
    3)('18)2018年までの10年間を手本にした。
    4)(c50)最少注目数は50個。 (RN)対象とした銘柄はランダム200銘柄。
    5)(10D10%)売買ルールは10日間で+10%で利食い、-10%で損切り。

  4. 「記憶」ボタンでタイトルを記憶します。

  5. オートマ条件表のタイトルが変更されていることを確認してください。
これでトリガー条件表No.42を使ったオートマ条件表が完成です。

続いてNo.43のトリガーを使って、No.643へオートマ条件表を生成してください。
  1. トリガー条件表No.43「平均線クロス」に変更する。
  2. オートマ条件表No.643に変更する。
  3. 「新規実行」でNo.43を使ったオートマ条件表がNo.643に生成されます。
あとはこれを繰り返して、トリガーNo.42〜No.72を使った31本のオートマ条件表を作ってください。 もし《カナル24》を使って条件表を設定するならば、128本のチャートについて、どういう条件を付けるとダマシが少なくなるのかをチェックするだけで、1か月や2か月はかかるでしょう。ここで取り上げた例のように200銘柄を対象にするならば、1年かかってもできるかどうか? それが1つのトリガーについて6〜20分(平均8分くらい)でできるのです。31本のトリガーから31本のオートマ条件表を生成したとしても4〜5時間で済みます。休日の半日をつぶせばよいのだから、オートマの威力がモノ凄いものであることがお判りでしょう。


(3)できた条件表を(連続検証)する


トリガー条件表No.42〜No.72を使って、31本のオートマ条件表をNo.642〜No.672へ生成しました。No.642〜No.659は買いの条件表で、No.660〜No.672は売りの条件表です。

この31本のオートマ条件表をすぐに使うことは乱暴です。第一これら条件表はどのような成績をあげているのかがわかっていません。

また毎日31本のオートマ条件表を使ってどれかの銘柄が売買マークを出しているかを検索すると時間がかかります。31本もの条件表を使って検索することは非常に非効率です。

そこで、
  1. 31本のオートマ条件表の過去(2009年〜2018年の10年間)の成績を調べ(連続検証)、
  2. よい成績を出している条件表を5〜10本抽出し(成績対比表)、
  3. 成績のよい条件表を1本の条件表にまとめる(条件表の統合)。
の3つのことをしておけば、毎日1本の条件表を使って検索すればよくなります。時間が無駄にならないし、手間もかかりません。

1)銘柄を選択する
  1. 「結果ファイル」をクリックし、
  2. 条件表No.988「ランダム200銘柄」を選択する。
  3. 200銘柄が紺色になり選択されたことを表す。
  4. メニューの「検証」→「連続検証」をクック。

2)検証したい条件表を選択する

「連続検証のしかた」の画面が現われます。検証したい条件表を選びます。条件表は何本でも選ぶことができます。
No.642〜No.672の条件表を選ぶときは
  1. 先頭のNo.642をクリックして選択しておき、

  2. 末尾のNo.672を[Shift]キーを押しながらクリックします。
    図のようにNo.642〜No.672が紺色に変わります。

  3. どの条件表も同じ売買ルールに揃えるために、「売買ルールを見る」ボタンをクリック。


表示される売買ルールは先頭のNo.642のものです。
  1. 仕掛は翌日の始値
  2. 時間切れは10日間。決済は翌日の始値
  3. +10%で利食い(ザラバ)
  4. -10%で損切り(ザラバ)
売買ルールが違っていたら修正し、
  1. 「記憶」をクリック。

  2. 「連続して売買ルールを複写する」ボタンをクリックすると、No.642〜No.672の条件表の売買ルールはすべて同じものになります。

  3. 検証期間を(090101〜181231)にして、

  4. 「実行」ボタンをクリック。No.642〜No.672の条件表の検証が順次行われます。


3)連続検証が終わる

連続検証が終わりました。

31本のオートマ条件表の検証は39分ほどで出来ています。

連続検証ができたなら、@「検証結果」で条件表ごとに成績を見ることもできますが、31本の成績を一覧するにはA「検証結果の成績対比表」で見るのが便利です。次節で説明します。


(4)できた条件表の成績を比べる(成績対比表)

オートマ条件表No.642〜No.672の31本を生成しました。(この条件表の一覧表は(3)できた条件表を(連続検証)するに掲げてあります。

31本の条件表のうち、成績がよいものはどれか。またどの程度の成績(@トレード数、A平均利益率、B勝率)を出しているのかを知っておく必要があります。 これは「成績対比表」にまとめるとすぐにわかります。

1)成績対比表を呼び出す
  1. 検証が済んでいる条件表の成績をまとめることができます。

  2. 銘柄は選択する必要はありません。(検証結果ファイルに記憶されているから)

  3. メニューの「検証」→「検証結果の成績対比表」をクリック。


2)対比表にまとめたい条件表を選択する

条件表一覧表が現われます。対比表にまとめたい条件表を選びます。条件表は何本でも選ぶことができます。
No.642〜No.672の条件表を選ぶときは
  1. 先頭のNo.642をクリックして選択しておき、

  2. 末尾のNo.672を[Shift]キーを押しながらクリックします。
    図のようにNo.642〜No.672が紺色に変わります。

  3. 「OK」ボタンをクリック。


3)選抜トレードすることを指示する

「損益経過の指示」の画面が現われます。次のような指示をします。
  1. 理論金額で売買する
  2. 片道手数料は0円
  3. 空白(銘柄数の制限なしは使わない)
  4. 選択(銘柄数は1銘柄まで)
    (c)を選んだときは全数トレード、(d)を選んだときは選抜トレードです。
  5. 買い仕掛けは株価が高い銘柄
  6. 売り仕掛けも株価が高い銘柄
  1. 「開始」ボタンをクリック。


4)トレード数・平均利益率・勝率の検討をする

成績対比表で注目すべきは@トレード数、A平均利益率、B勝率です。よい成績とは、ある程度のトレードをして、平均利益率が高く、一定の勝率があるものとしてよいでしょう。

トレード数が50回以上で利益率が3.0%以上のものに赤色●を、トレード数が20回以上で利益率が4.0%以上のものに青色●を、トレード数が10回以上で勝率が70%以上のものに緑色●(勝率が66%以上のものに空色●)を 打っています。

(トレード数50回・利益率3%)の条件表は
No.643、No.645、No.647、No.649、No.651、No.654、No.655、No.657、No.665、No.669、No.672、の11本(買いは8本、売りは3本)です。

(トレード数20回・利益率4%)の条件表は
No.642、No.643、No.644、No.646、No.649、No.650、No.654、No.665、No.667、No.669、の10本(買いは7本、売りは3本)です。

(トレード数10回・勝率70%)の条件表は
No.642、No.643、No.644、No.646、No.647、No.649、No.650、No.654、No.667、No.669、の10本(買いは8本、売りは2本)です。

(トレード数10回・勝率66%)の条件表は
No.642、No.643、No.644、No.646、No.647、No.649、No.650、No.651、No.654、No.657、No.665、No.667、No.668、No.669、の14本(買いは10本、売りは4本)です。


(5)できた条件表を1つの条件表にまとめる(条件表を統合する)

前節の (4)できた条件表の成績を比べる(成績対比表)で31本のオートマ条件表から成績のよかった(まとめA)グループの11本と(まとめB)グループの10本、勝率が70%以上ある(まとめC)グループの10本、勝率が66%以上ある(まとめD)の14本を重視すればよいことがわかります。

本節では(まとめA)として11本の条件表を1本の条件表にまとめるやり方を説明します。条件表をまとめるには「条件表を統合する」を使います。

1)条件表を統合する
  1. メニューの「統計」→「条件表を統合する」をクリック。

2)条件表を統合の画面

統合の画面の表示内容とボタンの役割について予め説明しておきます。
  1. 統合先(まとめた条件表No.)を表示。
  2. 条件表一覧表から条件表No.を選択する。
  3. (b)条件表No.を選択しておいて、「設定」ボタンで(a)統合先の条件表No.が決定する。
  4. 統合先の条件表No.(a)のタイトル。(図では前回統合した条件表のタイトルが表示されていますが、これは「設定」ボタンをクリックすれば書き換わります)
  5. 「確認」ボタンで統合先の条件表No.(a)の内容を見ることができる。

  6. (b)条件表No.を選択しておいて、「統合する」ボタンで、(a)統合先の条件表に(b)で指定した条件表の内容が追加される。

  7. 統合(追加)するとき(b)の条件表の「陰陽足を描画」と「主な株価を表示」の行をカットするかどうか。
  8. 統合(追加)するとき(b)の条件表の「印字タイトル」をカットするかどうか。

  9. 「確認」ボタンで、(b)の条件表の内容を表示する。

3)統合先の条件表No.を決定する

(まとめA)の11本の条件表は条件表No.674に記憶させるとします。
  1. (まとめA)を記憶する統合先の条件表No.674を選択し、

  2. 「設定」ボタンをクリックすると、

  3. 統合債条件表No.が(674)になり、No.674のタイトルが表示されます(この場合は何も設定されていない条件表を 選んだので、タイトルは空白です)

    もしも条件行が設定してある条件表No.を選んだときは、「修正」ボタンをクリックして、設定されている条件行を抹消して下さい。
これで統合先の条件表No.が決定しました。

4)次々に統合する(まとめる)条件表No.を指示していく

(まとめA)に統合する11本の条件表は、 No.643、No.645、No.647、No.649、No.651、No.654、No.655、No.657、No.665、No.669、No.672、の11本(買いは8本、売りは3本)です。

これらを次々に指定して、統合先の条件表No.674へ追加していきます。
  1. 統合したい条件表No.643を選択して、

  2. 「統合する」ボタンをクリックすると、

  3. 統合先のNo.674のタイトルはNo.643のタイトルに変り、
    No.674に設定してある行数は(14行)であると表示されます。

  4. 次に統合したい条件表No.645を選択して、

  5. 「統合する」ボタンをクリックすると、

  6. 統合先のNo.674のタイトルはNo.645のタイトルに変り、
    No.674に設定してある行数は(30行)であると表示されます。

    同様にして、、No.647、No.649、No.651、No.654、No.655、No.657、No.665、No.669、No.672 を統合していきます。総合は次のように極めて短時間にできます。
    1. No.643を選択して「統合する」
    2. No.645を選択して「統合する」
    3. No.647を選択して「統合する」
    4. No.649を選択して「統合する」
    5. No.651を選択して「統合する」
    6. No.654を選択して「統合する」
    7. No.655を選択して「統合する」
    8. No.657を選択して「統合する」
    9. No.665を選択して「統合する」
    10. No.669を選択して「統合する」
    11. No.672を選択して「統合する」

    1〜2分で統合は完了します。

5)最後に統合した条件表のタイトルをつける
  1. 最後にNo.672を統合したとき、統合先のNo.674のタイトルはNo.672の「S 過去比率」になっているので、新しいタイトルに変更します。

  2. 「修正」ボタンをクリックすると、
    (次図)条件表の内容の画面が現われるので

  3. タイトルを「まとめA(3%) '18c50RN 10D10%」と変更しました。

  4. また11本の条件表を統合したので、条件表No.674は11グループに分かれています。そのグループはオートマ条件表No.643のものであるとか、 オートマ条件表No.645のものであるとかを明示させておくとよいでしょう。

  5. 「記憶」ボタンでこの条件表No.674を記憶します。
    オートマ条件表No.674「まとめA」が完成しました。



6)できた「まとめ」の条件表

「(4)できた条件表の成績を比べる」の4)トレード数・平均利益率・勝率の検討をする には、成績がよい条件表No.に●印を打っています。それぞれの●を統合して以下のような「まとめ」のh条件表を作りました。
  1. No.674「まとめA(3%)'18c50RN」
    (トレード数50回以上、利益率3%以上)
    買いは8本、売りは3本

  2. No.675「まとめB(4%)'18c50RN」
    (トレード数20回以上、利益率4%以上)
    買いは7本、売りは3本

  3. No.676「まとめC(70%)'18c50RN」
    (トレード数10回以上、勝率70%以上)
    買いは8本、売りは2本

  4. No.677「まとめD(66%)'18c50RN」
    (トレード数10回以上、勝率66%以上)
    買いは10本、売りは4本



【4】 まとめ方で成績が変わってくる

    (1)まとめの条件表(ランダム200銘柄・20D20%)のその後の成績
    (2)まとめの条件表(ランダム200銘柄・10D10%)のその後の成績
    (3)まとめの条件表(日経先物・5D2%)のその後の成績
    (4)まとめの条件表(日経225銘柄・10D10%)のその後の成績
    (5)まとめ方の結論

最終章なので復習もかねて述べます。まず使った条件表は、
  1. トリガー条件表は
    ●20日で20%のときは、No.2〜No.32の31本を用いた。これはランダム200銘柄を対象にして、2007年〜2016年の期間を手本にして最適化したもの。
    ●10日で10%のときは、No.42〜No.72の31本を用いた。これはランダム200銘柄を対象にして、2007年〜2016年の期間を手本にして最適化したもの。
    ●日経先物用のトリガー条件表No.202〜No.226は、5日で2%を目的として、2007年〜2016年の期間を手本にして最適化したもの。

    どのトリガーも手本とした期間は2007年から2016年の10年間です。ユーザーはトリガー条件表を最適化しないのでトリガー条件表のために使う時間はゼロです。(2年3年と時が経つにつれてトリガー条件表は少しずつ劣化していくから、3〜5年が経てば最適化したほうがよいが・・・)

  2. セパレート条件表は、一般銘柄はNo.83「計算 一般銘柄Y(短期)を用い、日経先物はNo.234「日経先物D(短期)」を用いた。セパレート条件表はいつも同じものを使った。したがってユーザーはセパレート条件表を作る必要ははありません。セパレート条件表のために使う時間はゼロです。(セパレート条件表に新しいチャートを追加することはよいことです・・・)

  3. (1)の31本のトリガーについて、ひとつのセパレート条件表を使って、オートマにかけてトリガー別の31本のオートマ条件表を生成しました。1本のオートマ条件表を生成する時間はだいたい8分、長くても16分程度なので、31本のオートマ条件表を生成するのに要する時間は約4〜5時間です。この作業が最も時間を食います。(しかしユーザーのすることは「オートマの指示」の画面で、トリガー条件表No.とオ―トマ条件表の生成先のNo.を指定するだけです。あとは何もすることはない。)

  4. できた31本の条件表を「連続検証」の機能を使って検証します。だいたい1本のオートマ条件表を検証する時間は 1分半〜2分なので、31本の検証をしても40分〜50分で終ります。(31本の検証は連続して行われるので、検証中は何もしなくてよい。)

  5. 検証ができた31本の条件表を「成績対比表」で比較します。よい成績を出したオートマ条件表を選別するためです。本講座では
    1. トレード数が50回以上あって、平均利益率が3%以上のもの。
    2. トレード数が20回以上あって、平均利益率が4%以上のもの。
    3. トレード数が10回以上あって、勝率が70%以上のもの。
    4. トレード数が10回以上あって、勝率が66%以上のもの。
    の4グループに分けました。どういうまとめ方をすれば(2007年〜2016年の成績)とその後の(2017年〜2019年の成績)が最もよいのかを検討するためです。

  6. 各グループに選別された条件表を「条件表の統合」で1本の条件表にまとめました4つのグループがあるので(まとめA)(まとめB)(まとめC)(まとめD)のタイトルにしています。1グループの統合は1〜2分で終るので、4グループの統合 をしても10分もかかりません。

  7. まとめた条件表の検証をして、どのグループが @手本にした期間(2007年〜2016年の10年間)でよい成績をだしているのか? Aその後の(2017年〜2019年)の1年ごとの成績はどうなったのかを調べます。いうまでもありませんが、重要なのは条件表を生成した後のAの成績です。

本章ではまとめた条件表の過去の成績とまとめた後の成績について検討します。


(1)まとめの条件表(ランダム200銘柄・20D20%)のその後の成績

オートマが生成したNo.102〜No.132の31本のオートマ条件表について、同じ期間の検証をしました。その成績はオートマが手本のデータからどれくらい学んでいるのかを表しています。オートマにかけたときの外部環境は
  1. 対象銘柄は結果ファイル(標準3)No.988「東証1部(ランダム200)」に登録してある200銘柄。
  2. 手本とした時期は2007年〜2016年の10年間。
  3. オートマで使ったトリガーはNo.2〜No.32の(20D20%)。(これは2007年〜2016年を手本にして最適化してある)
  4. 目的は20日間で+20%で利食い、-20%で損切り。
  5. オートマ条件表のNo.はトリガーのNo.に+100を加えたNo.102〜No.132に生成した。

1)過去の成績によって(まとめ)に採用する条件表を決める

成績項目のトレード数・平均利益率・勝率を基準にして、次の5つのグループに分けました。
  1. (まとめA)トレード50回以上で、
    利益率5%以上。(10本統合)買い8本・売り2本

  2. (まとめB)トレード20回以上で、
    利益率6%以上。(10本統合)買い9本・売り1本

  3. (まとめC)トレード50回以上で、
    利益率4%以上。(11本統合)買い9本・売り2本

  4. (まとめD)トレード10回以上で、
    勝率70%以上。(3本統合)買い3本・売り0本

  5. (まとめE)トレード10回以上で、
    勝率66%以上。(7本統合)買い6本・売り1本

2)(まとめ)た条件表
  1. No.134、50トレード以上で利益率5%以上

  2. No.135、20トレード以上で利益率6%以上

  3. No.136、50トレード以上で利益率4%以上

  4. No.137、10トレード以上で勝率70%以上

  5. No.138、10トレード以上で勝率66%以上

3)過去の(まとめ)の成績(2007年〜2016年)

過去の時期に高い利益率を出したのは(まとめD)と(まとめE)です。勝率が高いのも(まとめD)と(まとめE)です。

この2つの(まとめ)が手本とした時期から外れたときでもよい成績をだすのかどうかが、最も重要なことです。過去の手本ではよい成績がでても、その先では成績が悪いというのでは、この(まとめ)の条件表を使うことはできません。

4)その後の(まとめ)の成績(2017年〜2019年)

2007年〜2016年の期間を手本にして作った(まとめ)条件表が、その後の2017年、2018年、2019年にどのような成績になっていたのかを掲げます。

2017年と2018年は1年間の成績ですが2019年は1月〜3月の間の成績なので参考程度に評価します。成績をみてすぐわかることを箇条書きにすると、
  1. (まとめ)条件表を作った翌年(2017年)の成績はどれもよい。特に(まとめE)の平均利益は7.09%、勝率は62.5%とよい。

  2. しかし2年目(2018年)の成績は損失になっているものが3つもある。 この中で利益を出したのは(まとめA)と(まとめC)です。Aは利益率が5%以上、Cは利益率が4%以上を基準にしているので、低い利益率の基準のほうが利益がでたということです。

    2018年は、大きな利益率(20日間で20%)がでるような相場ではなかったのが原因だと思われます。

  3. 2019年は3か月間とはいえ全部の(まとめ)が利益を出しています。特によかったのは(まとめB)で、3か月間に11回のトレードをして平均利益率が5.04%になっています。Bは利益率が6%以上を基準にしているので、大きな利益を出すチャンスがあったと思われます。

  4. 3年間を通じて損失にならなかったのは(まとめA)と(まとめC)です。3年間の成績は(まとめA)が53回のトレードをして平均利益が1.19%、(まとめC)が55回のトレードをして平均利益が1.40%です。トレード数が多いものほど成績が安定しています。
    5つの(まとめ)で最も成績がよくないのが(まとめD)で12回のトレードをして平均利益率は0.06%です。トレード数が不足しています。(20日間で20%)という大きな利益率を目的にする場合は勝率が高い(70%)という基準はあまり役にたっていません。
結論としては
    @利益率は4〜5%を基準にしたほうがよい。
    A(20日で20%)を目的にした(大きな利益を出したい)ときは勝率は66%とか70%を基準にしてはならない。
ということでしょう。


(2)まとめの条件表(ランダム200銘柄・10D10%)のその後の成績

オートマが生成したNo.142〜No.172の31本のオートマ条件表について、同じ期間の検証をしました。その成績はオートマが手本のデータからどれくらい学んでいるのかを表しています。オートマにかけたときの外部環境は
  1. 対象銘柄は結果ファイル(標準3)No.988「東証1部(ランダム200)」に登録してある200銘柄。
  2. 手本とした時期は2007年〜2016年の10年間。
  3. オートマで使ったトリガーはNo.42〜No.72の(10D10%)。(これは2007年〜2016年を手本にして最適化してある)
  4. 目的は10日間で+10%で利食い、-10%で損切り。
  5. オートマ条件表のNo.はトリガーのNo.に+100を加えたNo.142〜No.172に生成した。

1)過去の成績によって(まとめ)に採用する条件表を決める

成績項目のトレード数・平均利益率・勝率を基準にして、次の4つのグループに分けました。
  1. (まとめA)トレード50回以上で、
    利益率3%以上。(14本統合)買い7本・売り7本

  2. (まとめB)トレード20回以上で、
    利益率4%以上。(12本統合)買い7本・売り5本

  3. (まとめC)トレード10回以上で、
    勝率70%以上。(10本統合)買い5本・売り5本

  4. (まとめD)トレード10回以上で、
    勝率66%以上。(17本統合)買い9本・売り8本

2)まとめた条件表
  1. No.174、50トレード以上で利益率3%以上

  2. No.175、20トレード以上で利益率4%以上

  3. No.176、10トレード以上で勝率70%以上

  4. No.177、10トレード以上で勝率66%以上

3)過去の(まとめ)の成績(2007年〜2016年)

過去の時期に高い利益率を出したのは(まとめB)と(まとめC)です。勝率が高いのも(まとめB)と(まとめC)です。

この2つの(まとめ)が手本とした時期から外れたときでもよい成績をだすのかどうかが、最も重要なことです。

4)その後の(まとめ)の成績(2017年〜2019年)

2007年〜2016年の期間を手本にして作った(まとめ)条件表が、その後の2017年、2018年、2019年にどのような成績になっていたのかを掲げます。

2017年と2018年は1年間の成績ですが2019年は1月〜3月の間の成績なので参考程度に評価します。成績をみてすぐわかることを箇条書きにすると、
  1. (まとめ)条件表を作った翌年(2017年)の成績はどれも悪い。かろうじて(まとめA)の平均利益が0.01%と損失になっていないだけです。残り3つは損失です。

    これは(20日で20%)の2017年の成績は全部利益がでていたのに比べて対照的な結果です。2017年の相場は建玉期間が長いかまたは20%の利益を目的にした条件表のほうが合っていました。

  2. しかし2年目(2018年)の成績は全部の(まとめ)が利益を出しています。(10日間で10%)の目的にあう小相場であったのでしょう。逆に(20日間で20%)の(まとめ)は5つのうち3つが損失になっています。2017年の相場は建玉期間が短いかまたは10%の利益を目的にした条件表のほうが合っていました。

  3. 2019年は3か月間とはいえ、4つの(まとめ)のうち2つが損失を出しています。よかったのは(まとめA)で、3か月間に26回のトレードをして平均利益率が1.29%になっています。
    (20日間で20%)の5つの(まとめ)はすべて利益をだしているので2019年の1〜3月は建玉期間が長いかまたは20%の利益を目的にした条件表のほうが合っています。

  4. 3年間を通じて損失にならなかったのは(まとめA)と(まとめD)です。3年間の成績は(まとめA)が94回のトレードをして平均利益が0.79%、(まとめD)が109回のトレードをして平均利益が0.38%です。トレード数が多いものほど成績が安定しています。
結論としては
    @(10日で10%)を目的にするときは、利益率は3%を基準にしたほうがよい。
    A小さな利益でよいなら、勝率は66%にしてトレード数をふやすほうがよい。
ということでしょう。


(3)まとめの条件表(日経先物・5D2%)のその後の成績

日経先物のトレード用にオートマが生成したNo.242〜No.266の25本のオートマ条件表について、同じ期間の検証をしました。その成績はオートマが手本のデータからどれくらい学んでいるのかを表しています。オートマにかけたときの外部環境は
  1. 対象銘柄は1009 日経先物だけ。
  2. 手本とした時期は2007年〜2016年の10年間。
  3. オートマで使ったトリガーはNo.202〜No.226の(5D2%)。(これは2007年〜2016年を手本にして最適化してある)
  4. 目的は5日間で+2%で利食い、-2%で損切り。
  5. オートマ条件表のNo.はトリガーのNo.に+40を加えたNo.242〜No.266に生成した。

1)過去の成績によって(まとめ)に採用する条件表を決める

成績項目のトレード数・平均利益率・勝率を基準にして、次の3つのグループに分けました。
  1. (まとめA)トレード30回以上で、
    利益率0.5%以上。(13本統合)買い7本・売り6本

  2. (まとめB)トレード20回以上で、
    利益率1.0%以上。(13本統合)買い7本・売り6本

  3. (まとめC)トレード10回以上で、
    勝率70%以上。(14本統合)買い8本・売り6本


2)まとめた条件表
  1. No.268、30トレード以上で利益率0.5%以上

  2. No.269、20レード以上で利益率1.0%以上

  3. No.270、10レード以上で勝率70%以上

3)過去の(まとめ)の成績(2007年〜2016年)

過去の時期に高い利益率を出したのは(まとめB)と(まとめC)です。勝率が高いのも(まとめB)と(まとめC)です。

この2つの(まとめ)が手本とした時期から外れたときでもよい成績をだすのかどうかが、最も重要なことです。

4)その後の(まとめ)の成績(2017年〜2019年)

2007年〜2016年の期間を手本にして作った(まとめ)条件表が、その後の2017年、2018年、2019年にどのような成績になっていたのかを掲げます。

2017年と2018年は1年間の成績ですが2019年は1月〜3月の間の成績なので参考程度に評価します。成績をみてすぐわかることを箇条書きにすると、
  1. (まとめ)条件表を作った翌年(2017年)の成績はどれもよいが、(まとめA)の平均利益は0.07%とわずかな利益しかでていません。

  2. 2年目(2018年)の成績は3つの(まとめ)は全部利益を出していますが、利益率は0.22%から0.26%と小さい。としても日経先物が21000円とするならば、0.22%は46円の利益を出しています。売買の倍率はラージで1000倍なので46000円の利益。ミニ(100倍)で4600円の利益がでています。これは1回トレードしたときの利益です。(30回のトレードをしたら46000円×30回=138万円の利益になる)証拠金(ラージで約700,000円。ミニで70,000円)からすればよい投資になっています。

  3. 2019年は3か月間とはいえ、全てが利益を出しています。だが(まとめA)は利益率が0.01%とほぼトントンです。(まとめC)は0.51%とよい成績です。

  4. 3年間を通じて利益が大きかったのは(まとめB)と(まとめC)です。3年間の成績は(まとめB)は56回のトレードをして平均利益が0.36%、(まとめC)が65回のトレードをして平均利益が0.37%です。
結論としては
    @(5日で2%)を目的にするときは、利益率は1.0%を基準にするのがよい。
    Aあるいは勝率は70%とするのがよい。
ということでしょう。


(4)まとめの条件表(日経225銘柄・10D10%)のその後の成績

オートマが生成したNo.402〜No.432の31本のオートマ条件表について、同じ期間の検証をしました。その成績はどれくらいオートマが手本のデータから学んでいるのかを表しています。オートマにかけたときの外部環境は
  1. 対象銘柄は結果ファイル(標準3)No.984「日経225銘柄」に登録してある日経平均採用の225銘柄。
  2. 手本とした時期は2007年〜2016年の10年間。
  3. オートマで使ったトリガーはNo.42〜No.72の(10D10%)。(これは2007年〜2016年を手本にして最適化してある。ただしランダム200銘柄を対象にして最適している。)
  4. 目的は10日間で+10%で利食い、-10%で損切り。
  5. オートマ条件表のNo.はトリガーのNo.に+400を加えたNo.402〜No.432に生成した。

1)過去の成績によって(まとめ)に採用する条件表を決める

成績項目のトレード数・平均利益率・勝率を基準にして、次の4つのグループに分けました。
  1. (まとめA)トレード50回以上で、
    利益率3%以上。(4本統合)買い4本・売り0本

  2. (まとめB)トレード20回以上で、
    利益率4%以上。(9本統合)買い5本・売り4本

  3. (まとめC)トレード10回以上で、
    勝率70%以上。(13本統合)買い8本・売り5本

  4. (まとめD)トレード10回以上で、
    勝率66%以上。(14本統合)買い9本・売り5本

2)まとめた条件表
  1. No.434、50トレード以上で利益率3%以上

  2. No.435、20トレード以上で利益率4%以上

  3. No.436、10トレード以上で勝率70%以上

  4. No.437、10トレード以上で勝率66%以上

3)過去の(まとめ)の成績(2007年〜2016年)

過去の時期に高い利益率を出したのは(まとめB)と(まとめC)です。勝率が高いのも(まとめB)と(まとめC)です。

ただトレード数が少ないのは気になります。同じ(10日間で10%)、同じ基準による(まとめ)の成績を掲げる(ランダム200銘柄のトレード数は( )内)と、
  1. 3%/50回のトレード数は253回(730回)
  2. 4%/20回のトレード数は293回(518回)
  3. 70%/10回のトレード数は406回(443回)
  4. 66%/10回のトレード数は441回(925回)
となります。日経225銘柄のトレードのチャンスはランダム200銘柄の半分くらいしかありません。

まあしかし成績がよい(まとめB)(まとめC)が手本とした時期から外れたときでもよい成績をだすのかどうかが重要なことです。

4)その後の(まとめ)の成績(2017年〜2019年)

2007年〜2016年の期間を手本にして作った(まとめ)条件表が、その後の2017年、2018年、2019年にどのような成績になっていたのかを掲げます。

2017年と2018年は1年間の成績ですが2019年は1月〜3月の間の成績なので参考程度に評価します。成績をみてすぐわかることを箇条書きにすると、
  1. (まとめ)条件表を作った翌年(2017年)のトレード数は0回か1回で極端に少ない。ランダム200銘柄を対象にしたNo.174〜No.177が7〜30回あったのに比べて少なすぎます。

  2. 2年目(2018年)の成績は4つの(まとめ)のうち3つが損失を出しており、利益を出した(まとめA の利益率は0.15%と小さい。同じ(10日間で10%)を目的にしてまとめた条件表ですが、ランダム200銘柄では0.94%〜2.03%の利益率になっているのに、日経225銘柄では損失がでています。つまりこの(まとめ)の条件表は日経225銘柄に合ってないということです。

  3. 2019年は3か月間とはいえ、4つの(まとめ)のうち2つが損失を出しています。よかったのは(まとめA)で、3か月間に7回のトレードをして平均利益率が2.80%になっています。

  4. 3年間を通じて損失にならなかったのは(まとめA)と(まとめD)です。3年間の成績は(まとめA)が15回のトレードをして平均利益が1.47%、(まとめD)が24回のトレードをして平均利益が0.05%です。(まとめD)は損失がでなかったというだけのもので、役にたったのは(まとめA)だけであったことになります。
結論としては
    @(10日で10%)を目的にするときは、(まとめA)のように利益率は3%を基準にしたほうがよい。
    A小さな利益でよいなら、勝率は66%にしてトレード数をふやすほうがよい。
ということでしょう。これはランダム200銘柄を対象にしたNo.174〜No.177と同じ結論です。だがトレード数の少なさからしてもNo.434〜No.437の(まとめ)は日経225銘柄の株価の変化を捉え切れていないことは確かです。


(5)まとめ方の結論

本章では、1)対象銘柄、2)トリガー、3)目的によって、どういう基準で条件表を統合すればよいのかを検討しました。重視したのはオートマ条件表を作った後の2017年〜2019年(3か月間)の成績です。
  1. ランダム200銘柄・トリガーNo.2〜No.32・(20日間で20%)
    1. (No.134)トレード数50回以上で利益率が5%以上の条件表を統合する
    2. (No.135)トレード数20回以上で利益率が6%以上の条件表を統合する
    3. (No.136)トレード数50回以上で利益率が4%以上の条件表を統合する
    4. (No.137)トレード数10回以上で勝率が70%以上の条件表を統合する
    5. (No.138)トレード数10回以上で勝率が66%以上の条件表を統合する
    ■成績がよかったのは、No.136(まとめC)トレード数50回以上で利益率が4%以上のもの。
     3年間の成績は@トレード数55回、A利益率は1.40%、B勝率は47.3%でした。

  2. ランダム200銘柄・トリガーNo.42〜No.72・(10日間で10%)
    1. (No.174)トレード数50回以上で利益率が3%以上の条件表を統合する
    2. (No.175)トレード数20回以上で利益率が4%以上の条件表を統合する
    3. (No.176)トレード数10回以上で勝率が70%以上の条件表を統合する
    4. (No.177)トレード数10回以上で勝率が66%以上の条件表を統合する
    ■成績がよかったのは、No.174(まとめA)トレード数50回以上で利益率が3%以上のもの。
     3年間の成績は@トレード数94回、A利益率は0.79%、B勝率は55.3%でした。

  3. 日経先物だけ1銘柄・トリガーNo.202〜No.226・(5日間で2%)
    1. (No.268)トレード数30回以上で利益率が0.5%以上の条件表を統合する
    2. (No.269)トレード数20回以上で利益率が1.0%以上の条件表を統合する
    3. (No.270)トレード数10回以上で勝率が70%以上の条件表を統合する
    ■成績がよかったのは、No.270(まとめC)トレード数10回以上で勝率が70%以上のもの。
     3年間の成績は@トレード数65回、A利益率は0.37%、B勝率は63%でした。
    ■またNo.269(まとめB)トレード数20回以上で利益率が1.0%以上も匹敵する成績を出しています。
     3年間の成績は@トレード数56回、A利益率は0.36%、B勝率は62.53%でした。

  4. 日経225銘柄・トリガーNo.42〜No.72・(10日間で10%)
    1. (No.434)トレード数50回以上で利益率が3%以上の条件表を統合する
    2. (No.435)トレード数20回以上で利益率が4%以上の条件表を統合する
    3. (No.436)トレード数10回以上で勝率が70%以上の条件表を統合する
    4. (No.437)トレード数10回以上で勝率が66%以上の条件表を統合する
    ■成績がよかったのは、No.434(まとめA)トレード数50回以上で利益率が3%以上のもの。
     3年間の成績は@トレード数15回、A利益率は1.47%、B勝率は53.3%でした。ただし2017年のトレード数はたったの1回なので、(まとめA)は日経225銘柄には合っていません。
なぜ日経225銘柄を対象にして作った(まとめ)の成績が悪い(トレード数が少ない。平均利益率が低い)のかの原因ですが、これはランダム200を手本にして最適化したトリガー条件表をそのまま日経225銘柄に利用していることにあります。

右表は2006年〜2018年の年末の250日HSボラの数字です(2019年は3月末の数字)。250日HSボラはその年1年間で株価がどれほど変化したかを表しています。14年間のボラを調べました。

ランダム200銘柄のボラティリティと日経225銘柄のボラティリティを対比すると、14年間のうち12年はランダム200銘柄の方がボラが大きい。日経225銘柄の方が大きかったのは2008年と2016年だけです。つまり日経225銘柄はランダム200銘柄ほど大きな変化をしていません。これは日経225銘柄は属している業種を代表する銘柄が採用されているので、市場の注目度も高く、したがって大きな変化が起こりにくいためです。

だから日経225銘柄を対象にして条件表を生成するときは、日経225銘柄を対象にして2007年〜2016年の10年間についてトリガーを最適化する必要があります。ランダム200銘柄で最適化したトリガー条件表を使うべきではありません。


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