No.26《Qエンジン24》Ver.6で作った条件表を《カナル24》で


2018年12月に執筆 ・・  HP目次へ.. 講座目次へ.

    【1】 なぜ《Qエンジン》Ver.6があるのにわざわざ新しい条件表を発売したのか
    【2】 日経先物用条件表
    【3】 一般銘柄で売買ルールを(20日間で+20%利食い-20%損切り)とするときの条件表
    【4】 一般銘柄で売買ルールを(10日間で+10%で利食い-10%損切り)とするときの条件表
    【5】 一般銘柄で売買ルールを(5日間で+5%利食い-5%損切り)とするときの条件表
    【6】 最近3年間の成績
    【7】 Qエンジン24で作ったカナル24V6 のための《条件表集》の購入のしかた


【1】なぜ《Qエンジン》Ver.6があるのにわざわざ新しい条件表を発売したのか?


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( 1 ) 用意されているVer.6にある条件表と新条件表の違い

トレード用の条件表のことを「トレード条件表」または多くが「オートマ」で作られるので「オートマ条件表」と呼びます。売買マークがでて仕掛けのタイミングを教えてくれます。これに対してトリガーだけが設定されている「トリガー条件表」があります。これはトレード条件表を作るための材料なので、トレードには使いません。

2018年7月28日に《Qエンジン24》Ver.6をリリースしました。今回のバージョンアップの内容はこれまでとはうんと違っています。トリガーの概念を思いついたからです。Ver.5までは《Qエンジン》を使って、ユーザーが自分の希望に沿うような条件表を設定できるようにすることを目的としていました。

したがってヘルプ゚の説明も多岐にわたる複雑なものになり、ユーザーはヘルプを読むだけで疲れてしまいました。《Qエンジン24》の使い方を理解するところまではいかない方が多かったように思います。

今回はユーザーに、オートマ条件表(トレード条件表ともいう)をいちから設定してもらうことは諦めました...と言いました。どう向きを向いたのかというと
  1. トレードして利益がでるようなオートマ条件表を提供したい。日頃はこのオートマ条件表を使って、買いがでれば買い。売りがでれば売ればよい。

  2. 明日のことがわからない相場を相手にしているのだから、負けることも多くあるが、半年くらいのトータルでは勝てるようなオートマ条件表を提供したい。

  3. それでも時間が経過するごとに、提供したオートマ条件表の成績は悪化していきます。手本にした時期の現象とは違った現象が間違いなく発生します。手本にないことが多発するようになると、提供した成績はしだいに低下していきます。

  4. このとき、ユーザーがその時期にも当てはまるようなオートマ条件表ができるようにしておく必要があります。だがユーザーが自分でオートマ条件表を設定するには、多大な時間が必要となるし、頭がついていかないこともあるし、根気が続かないことがあるでしょう。

  5. そこで《Qエンジン24》Ver.6では、@多くのトリガー条件表を用意し、ユーザーはこれを使って、Aオートマにかけてやれば、Bトレード条件表が自動的にできる。という仕組みにしました。条件表の設定のしかたはこれまでとは画期的にかわりました。

  6. 次に思ったことは《Qエンジン24》をもっていない《カナル24》Ver.6のユーザーも《Qエンジン24》Ver.6で作った条件表を使えるようにしたいということです。 いくら《Qエンジン》が優れていても、ユーザーの多くは、「ややこしいことは嫌だ」と拒否反応を起こします。特に36年の歴史をもつ東研ソフトのユーザーは、当時50歳台でソフトを購入されたかたでも今や80歳台です。高齢者が多い。到底《Qエンジン》を自在に使えるわけではない。

  7. 次に思ったことは、目先のトレードのための条件表、短期のトレードのための条件表、中期のトレードのための条件表を確定しときたいということです。投資家は一律の行動をとるのではない。その人の投資のしかたは、個性というか、経験してきたことからそうなったのか、@デイトレをする方もあるし、A5日間までの投資、B10日間くらいの投資、B1か月間(20日間)の投資をする人もあってバラバラです。そういう投資態度に合う条件表を発表してみたかった。

《Qエンジン24》Ver.6を駆使して作った条件表はCD-ROMで提供しますので、CD-ROMの条件表を今あるハードディスク (通常はC: ドライブの token にある条件表に移し替えてください) 新条件表のCD-ROMの価格は 15,000円です。メールで申し込んでください。

( 2 ) 本当は《Qエンジン》Ver.6からは、条件表を作ることはきわめて簡単になっている


《Qエンジン》Ver.6の中核であるトリガー条件表は右図の31本のトリガー条件表と、トリガー条件表には入れ込みにくい「計算用条件表」の2つを併用すれば、これまで誰もが作りえなかった条件表が魔法のようにできます。

しかし丁寧な作業をすることが大事です。今回CD-ROMに収めている条件表は、
  1. 日経先物用のトリガー条件表と、計算用条件表を使う「オートマ」によって、平均利益率や勝率を高めた―トマ条件表31本です。

  2. 20日間のうち日経先物のトレードで5日間のうちに+2.0%の利益が多く出せ、-2.0%の損切りが少ないようにするには、トリガー条件表を最適化し、そのトリガー条件表をオートマにかければよいのですが、雑にトリガー条件表を最適化してもリガー条件表だけで利益がでるような条件表はできません。時間をかけて丁寧に最適化するしかありません。

  3. 基本的なトリガー条件表はすでに31本が揃っています。「計算用条件表」は次図のNo.53「一般銘柄Y(短期)」、No.65の日経先物用の「計算 日経先物C短期」を私は使っています。

    条件表計算用はオートマで指定するだけなので、「計算用条件表」のどれを使うのかで悩むことはまったくありません。

    悩むのは、いかにしてトリガー条件表だけでも勝てる(その平均利益率は大きくはない)ようなトリガー条件表を 最適化するのかです。

  4. 最も重要なことは、トリガー条件表の最適化です。どのようなパラメータ(20日平均とか)にし、以上以下(-80以下で買いとか)にすれば、トリガー条件表だけを使っても、利益がでるのか? これを詳しく調べることです。基本の31本のトリガー条件表をいかにして最適な条件表に高めることができるのかです。

  5. この作業は大変に時間がかかります。31本の基本のトリガー条件表を使うだけで、利益が出るわけではありません。あれこれと考えて、時代にあった最適なトリガー 条件表にするには、例えば平均線のパラメータ(何日平均線)がよいのか)は、これまで考えてもみなかったような長期間にするのがよいのか、あるいは2日とか5日の超短期にしたほうがよいのかなど試行錯誤の連続です。

  6. チャートひとつをとってみても、最適なパラメータや最適な以上以下の数値は何なのかを発見することはなかなか難しい。だがゆっくりと時間をかけて取組んでいれば、ときにはヒラメクこともあります。

    私はこれまで平均線は9日線、25日線、75日線、200日線を見ていればそれでよいと思っていましたが《Qエンジン》で最適な条件表を求めると長期の平均線は相場の上昇・下降相場についてはほとんど影響力がありませでした。固定観念が柔軟な発想を取り押さえていました。

    私も老いてきました。運動能力も衰えたし、頭の回転もそれはゆっくり型になりました。 プログラムを組むことはしたくない心境になっています。もはや昔の40歳代や50歳代ではありません。とにかく根気が失われているし、好奇心が無くなってなっている。これまでの経験だけでよいのではないかと安逸な方向に傾きがちです。

    だが条件表を設定することは、時間さえかければできます。今回は31本のトリガー条件表を最適化するのに2か月がかかりました。最適化する時間も足らなくなりそうです。最後の乾坤一擲として、《Qエンジン24》を使ってどこまでのことができるのかを残しておきたいと思い《条件表集》をまとめました。結構辛い日々でした。


【2】 日経先物のための条件表


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これは5日間で+2%の利益がでたら利食いをし、-2%の損失がでたら損切りするという売買ルールに基づく条件表です。

株式に比べて先物取引はだいたい証拠金は丸代金の1/20で済みます。レバレッジは20倍です。5日間で+2%の利益が出たなら、その20倍の+40%の利益がでたということです。レバレッジが大きいからちょっとした先物の変化が、投資家を有頂天にさせたり、追証がかかって頭を抱え込むということはしょっちゅうです。

ここで勝つときは+40%勝つ(それも5日間という短期間です)、しかし負けるときは-40%負ける。だが半年か1年の期間でみるとトータルでは負けない、という条件表を作ることに挑戦しました。
  1. 条件表No.102〜No.132には日経先物用に最適化したトリガー条件表が収められています。

    この最適化したトリガー条件表は、そのまま投資に役立つわけではありません。31本のトリガー条件表はそれだけを使っても利益がでる。トータルではマイナスにならないように最適化してあります。

  2. トリガー条件表だけでは玉石混交です。ダマシも多く発生します。できるだけダマシが出ないように防ぐのがオートマの役目です。どうすればダマシを防ぐことができるのかは、「計算用条件表」に収めてあるどのチャートを使い、どういう売買条件をつければよいのかを判定してくれます。

  3. トリガー条件表をオートマにかけて、より利益率や勝率を高くしたものは、オートマ条件表と呼びます。このオートマ条件表は31本のトリガー条件表があるので、31本あります。No.142〜No.172に収められています。

  4. 31本のオートマ条件表のすべてが良い成績をだすわけではありません。31本のオートマ条件表の中から成績の良いものを、1本の条件表にまとめ(統合)たのが、最終的に使う条件表です。条件表No.142に「BS 先物まとめ」という条件表があります。これが条件表設定の最終の結果です。この条件表を使ってトレードの判断をします。



No.102〜No.132までに収められている条件表は最適化したトリガー条件表です。

このトリガー条件表だけでトレードしたときの成績は右図のようになります。

注目するのは「平均利益率」です。2000年〜2016年の17年間に ついて検証をすると、31本のオートマ条件表でマイナスになったものはありません。

このトリガー条件表は過去17年間に当てはまる、役に立つ条件表です。


No.142〜No.172までに収められている条件表は、最適化したトリガー条件表をオートマにかけ、さらによい成績がでるようにしたオートマ条件表です。

このオートマ条件表を使ってトレードしたときの成績は右図のようになります。

平均利益率が高かった9本の条件表に赤色〇を振っています。平均利益率が1.2%以上のものです。平均利益率は利益がでたトレードと損失になったトレードを通算した利益率です。

とにかく1回のトレードをすれば+1.2%の利益がでたオートマ条件表です。先物においてはレバレッジが20倍近くあるので、1回のトレードで+24%以上の利益がでたオートマ条件表です。

条件表No.141に「BS 先物まとめ」という条件表があります。
l 17年間で成績のよかった9本のオートマ条件表を1本の条件表に統合(まとめ)したのものです。

毎日のトレードの指示は、No.141の「先物まとめ」を見ていればよいのです。

No.141の「BS 先物まとめ」の成績を見ると過去17年間で、@235回のトレードをして、A平均利益率は+1.46%です。勝率は81.7%。ほぼ完璧な条件表です。

ただし過去17年間に合うような条件表を作っただけのことなので、今後も同じような成績がでるわけではありません。


【3】 一般銘柄で売買ルールを(20日間で、+20%で利食い・-20%で損切り)とするときの条件表


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一般銘柄のトレードのための条件表の一つは、20日間で+20%の利益がでたら利食いをし、-20の損失がでたら損切りするという売買ルールに基づく条件表です。株式投資では、@保有期間が長いものほど利益がでます。A安易に利食いや、損切りをしないほど利益がでます。しかしリスクも大きくなってきます。

長期間の建玉をすることや、早めの利食い・損切りは利益を取り損なうことが多い。どのくらいの保有期間で、どのくらいの利食い・損切りをすればよいのかを考えたとき、20日間で+20%で利食いし、-20%で損切りするのがよいと思って、(20日で+20%、-20%)という売買ルールに沿った条件表を作りました。


手本にしたのは200銘柄で、右図のような銘柄です。

この結果ファイルは(標準3)のNo.988に「東証1部(ランダム200)として登録してあります。また「アップデート」からこの結果ファイルをダウンロードできます。


No.202〜No.232までに収められている条件表は最適化したトリガー条件表です。

  1. 条件表No.202〜No.232には(20日間で+20%の利食い、-20%で損切り)という売買ルール用に最適化したトリガー条件表が収められています。

    この最適化した31本のトリガー条件表は、そのまま投資に役立つわけではありませんが、トリガー条件表だけを使っても利益がでる、トータルではマイナスにならないように、最適化してあります。

    右図で見るように31本の最適化したトリガー条件表は2007年〜2016年の10年間で、平均利益率がマイナスになったものはありません。

  2. トリガー条件表だけではダマシも多く発生します。できるだけダマシが出ないように防ぐのがオートマの役目です。どうすればダマシを防ぐことができるのかは、「計算用条件表」に収めてあるどのチャートを使い、どういう売買条件をつければよいのかを判定してくれます。


  3. トリガー条件表をオートマにかけて、より利益率や勝率を高くしたものは、オートマ条件表と呼びます。

    このオートマ条件表は31本のトリガー条件表があるので、31本あります。No.242〜No.272に収められています。

    成績がよかったオートマ条件表のうち11本に赤色〇を振っています。どれも平均利益率が5.0%以上のものです。 。

    条件表No.241に「BS まとめX」という条件表があります。これが(20日間で+20%の利食い、-20%で損切り)という売買ルールでよい成績をだした条件表を1本の条件表にまとめたものです。

    最終の結論です。この条件表を使って一般銘柄のトレードの判断をします。

    次図の「まとめX」の成績を見ると過去10 年間で、@632回のトレードをして、A平均利益率は+6.39%です。勝率は64.4%。1回のトレードで通算して+6.39%の利益がでることは驚異的なことです。

    ただし過去10年間に合うような条件表を作っただけのことなので、今後も同じような成績がでるわけではありません。

    当たらなくなったときはどうするか?理想をいえば
    l
    1. 31本のオートマ条件表の最近10年間の「検証」をして、

    2. 成績のよいオートマ条件表を調べ、

    3. 1本の条件表に統合(まとめ)して、今後はその「まとめ」条件表を使う。
    ということです。





【4】 一般銘柄で売買ルールを(10日間で、+10%で利食い・-10%で損切り)とするときの条件表


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一般銘柄のトレードのための条件表の一つは、10日間で+10%の利益がでたら利食いをし、-10の損失がでたら損切りするという売買ルールに基づく条件表です。


No.302〜No.332までに収められている条件表は最適化したトリガー条件表です。

  1. 条件表No.302〜No.332には(10日間で+10%の利食い、-10%で損切り)という売買ルール用に最適化したトリガー条件表が収められています。

    この最適化した31本のトリガー条件表は、そのまま投資に役立つわけではありませんが、トリガー条件表だけを使っても利益がでる、トータルではマイナスにならないように、最適化してあります。

    右図で見るように31本の最適化したトリガー条件表は2007年〜2016年の10年間で、平均利益率がマイナスになったものはありません。

  2. トリガー条件表だけではダマシも多く発生します。できるだけダマシが出ないように防ぐのがオートマの役目です。どうすればダマシを防ぐことができるのかは、「計算用条件表」に収めてあるどのチャートを使い、どういう売買条件をつければよいのかを判定してくれます。


  3. トリガー条件表をオートマにかけて、より利益率や勝率を高くしたものは、オートマ条件表と呼びます。

    このオートマ条件表は31本のトリガー条件表があるので、31本あります。No.342〜No.372に収められています。

    成績がよかったオートマ条件表のうち13本に赤色〇を振っています。どれも平均利益率が4.0%以上のものです。


条件表No.341に「BS まとめY」という条件表があります。これが(10日間で+10%の利食い、-10%で損切り)という売買ルールでよい成績をだした条件表を1本の条件表にまとめたものです。

最終の結論です。この条件表を使って一般銘柄のトレードの判断をします。

次図の「まとめY」の成績を見ると過去10 年間で、@470回のトレードをして、A平均利益率は+5.24%です。勝率は74.1%。1回のトレードで通算して+5.24%の利益がでることは優れた条件表です。

ただし過去10年間に合うような条件表を作っただけのことなので、今後も同じような成績がでるわけではありません。

当たらなくなったときはどうするか?理想をいえば
  1. 31本のオートマ条件表の最近10年間の「検証」をして、

  2. 成績のよいオートマ条件表を調べ、

  3. 1本の条件表に統合(まとめ)して、今後はその「まとめ」条件表を使う。
ということです。




【5】 一般銘柄で売買ルールを(5日間で、+5%で利食い・-5%で損切り)とするときの条件表


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一般銘柄のトレードのための条件表の一つは、5日間で+5%の利益がでたら利食いをし、-5%の損失がでたら損切りするという売買ルールに基づく条件表です。短期投資なので大きな利益は出ないが、リスクも-5%でカットされるので、ジワジワと利益が積み上げることができるかを目的にして作りました。


No.402〜No.432までに収められている条件表は最適化したトリガー条件表です。

  1. 条件表No.4302〜No.332には(5日間で+5%の利食い、-5%で損切り)という売買ルール用に最適化したトリガー条件表が収められています。

    この最適化した31本のトリガー条件表は、そのまま投資に役立つわけではありませんが、トリガー条件表だけを使っても利益がでる、トータルではマイナスにならないように、最適化してあります。

    右図で見るように31本の最適化したトリガー条件表は2007年〜2016年の10年間で、平均利益率がマイナスになったものはありません。

  2. トリガー条件表だけではダマシも多く発生します。できるだけダマシが出ないように防ぐのがオートマの役目です。どうすればダマシを防ぐことができるのかは、「計算用条件表」に収めてあるどのチャートを使い、どういう売買条件をつければよいのかを判定してくれます。


  3. トリガー条件表をオートマにかけて、より利益率や勝率を高くしたものは、オートマ条件表と呼びます。

    このオートマ条件表は31本のトリガー条件表があるので、31本あります。No.442〜No.472に収められています。

    成績がよかったオートマ条件表のうち7本に赤色〇を振っています。どれも平均利益率が3.0%以上のものです。


条件表No.441に「BS まとめZ」という条件表があります。これが(5日間で+5%の利食い、-5%で損切り)という売買ルールでよい成績をだした条件表を1本の条件表にまとめたものです。

最終の結論です。この条件表を使って一般銘柄のトレードの判断をします。

次図の「まとめZ」の成績を見ると過去10 年間で、@274回のトレードをして、A平均利益率は+3.41です。勝率は82.8%。1回のトレードで通算して+3.41%の利益がでています。

ただし過去10年間に合うような条件表を作っただけのことなので、今後も同じような成績がでるわけではありません。

当たらなくなったときはどうするか?理想をいえば
  1. 31本のオートマ条件表の最近10年間の「検証」をして、

  2. 成績のよいオートマ条件表を調べ、

  3. 1本の条件表に統合(まとめ)して、今後はその「まとめ」条件表を使う。
ということです。




【6】 最近3年間の成績


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@No.141「先物まとめ」の3年間の年別成績

2016年は手本にした17年間に含まれるので、まあよいとはしても、2017年は平均利益率が-1.19%とマイナスになっています。2018年は+0.23%のプラスに戻りましたが、2017年と2018年は過去17年間になかった相場になったということでしょう。



ANo.241「BS まとめX」(20日間で+20%で利食い、-20%で損切り)の3年間の年別成績

2016年は手本にした10年間に含まれるので、平均利益率は+5.08%です。2017年は平均利益率が+5.43%と2016年を上回っていますが、2018年は-1.23%とマイナスになっています。(2018年12月14日現在)

目につくのは2017年のトレード数が6回、2018年が12回と、2016年のトレード数49回に比べて非常に少なくなっていることです。トランプ大統領が誕生してから、世界の相場付きは明らかに変化しています。



BNo.341「BS まとめY」(10日間で+10%で利食い、-10%で損切切り)の3年間の年別成績

2016年は手本にした10年間に含まれるので、平均利益率は+4.27%です。2017年は平均利益率が-2.59%とマイナスになりました2016年を上回っていますが、2018年は+2.35%とプラスになっています。(2018年12月14日現在)

やはり2016年のトレード数に比較して、2017年と2018年のトレード数が激減しています。2016年のトレード数38回に比べて、2017年は15回、2018年は6回です。10日で+10%利食い、-10%の売買ルールを使っても、世界の相場は明らかに変化しています。



CNo.441「BS まとめZ」(5日間で+5%で利食い、-5%で損切切り)の3年間の年別成績

2016年は手本にした10年間に含まれるので、平均利益率は+3.05%です。2017年は平均利益率は5.00%と2016年よりもよかったが、トレード数はわずかに2回です。2018年はかろうじて平均利益率+0.57%を保っています。(2018年12月14日現在)

やはり2016年のトレード数に比較して、2017年と2018年のトレード数が激減しています。2016年のトレード数38回に比べて、2017年は15回、2018年は6回です。世界の相場付きは明らかに変化しています。




【7】 Qエンジン24で作ったカナル24V6のための条件表集の購入のしかた


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  1. 《Qエンジン24》Ver.6で作ったカナル24V6のための条件表集》の代金は 15,000円 です。(消費税を含む)

  2. 《カナル24V6のための条件表集》は《カナル24》Ver.6 または《Qエンジン24》Ver.6で使えます。

  3. みずほ銀行・梅田支店・普通・1678064・株)東研ソフト へ代金を振り込まれた後、電話またはEメールでご連絡下さい。午前中の連絡であれば即日、午後の連絡のときは翌日発送いたします。

    その際には、
    @《条件表集》の購入
    A氏名 /郵便番号/住所 /電話番号
    をお知らせ下さい。

  4. 《条件表集》はCD-ROMで提供されます。中身は(拡張4)の条件ファイルです。購入されたならば、現在お使い中の条件ファイルに「条件」→「表を複写」で、必要な条件表を移し替えてください。
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