No.24 条件表の正しい設定のしかたが決まった


2018年7月に執筆 ・・・・  講座目次へ.

【1】条件表を作る手順

【2】日経先物用の条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます

【3】20日間で20%の利益を目的とした条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます

【4】10日間で10%の利益を目的とした条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます



【1】条件表を作る手順

条件表を作ることは難しいことではありません。一定の手順にしたがって作業すれば、誰でも簡単に条件表を作ることができます。ただし時間がかかります。時間に余裕のある方や熱意のあるかたは、自在に条件表を作れるようになりますが、ほとんどの方は自分で条件表を設定することは難しい。今回《Qエンジン24》Ver.6を作り、約90本のすぐに使うことができるトレード用条件表を設定してみて、簡単ではあるが容易ではないことを実感しました。

ユーザーに《Qエンジン24》を使って条件表を設定することを要求することは無理な要求であるので、今回作ったトレード用条件表を以下のようにして入手し、トレードのためにお役立てください。
  1. 《Qエンジンン24》Ver.6の方は、「アップデート」→「条件表をダウンロド}でダウンロードしてください。

  2. 《カナル24》のユーザーは、トレード用条件表をまとめたCD-ROを用意したので購入してください(別売)。トレード用条件表が使えます。ただし150行をこえる条件表は入っていません(Ver.5までの条件ファイルは「150行・199本」であるので)
簡単にトレード用条件表を使えばよいちよいといいましたが、トレード用条件表は時間がたつごとに成績が低下していきます。トレード用条件表の成績維持するには、条件表のメンテナンスをしなければなりません。ということで、本講座では《Qエンジン24》を使ってトレード用条件表を作る手順を述べます。


条件表を設定する手順と前提条件を掲げます。
  1. ランダム200銘柄を対象にして、(ランダム200銘柄の結果ファイルはメニューの「アップデート」→「結果ファイルのダウンロード」でダウンロードできます)

  2. 2007年1月〜2016年12月の10年間を手本にして、

  3. 20日間で20%の利益をが出ることを目的にした条件表を作る手順を説明します。

(1)思いつきのトリガー条件表の検証をする

次図のようなトリガーを思いついてNo.361に設定しました。12行を設定していますが、内容は簡単です。
  1. No2.行〜No.7行で当日の株価の値幅(ザラバ高値−ザラバ安値)が当日の終値の何%あったのかを計算します。その値幅率が2%以上なら買い。

  2. No.8行目で、過去50日間の最小値は何日目であるかを計算します。最小値から1日目(最小値の翌日)であれば買い。

  3. No.9は当日が陽線であれば買い。
  4. No.11は1日前が陰線であれば買い。
  5. No.12は2日前が陽線であれば買い。
  6. No.13は3日前が陽線であれば買い。
言葉で表せば、3日間陰線が続いた後、@当日が陽線で、Aその日の値幅が2%以上あって、B昨日は50日間の最小値であった、ときに買いマークを出す条件表です。




この思いつきのトリガーの成績はどうなっているのでしょうか? 検証してみます。

  1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.361を選択し、

  2. 検証期間を決め、「売買共」を指定する。

    (条件表が買いの条件ばかりなので、売買共のときは買いの条件の検証をすることになる)、

  3. 「売買ルール」を設定します。


  1. ここでは20日間で20%の利益を出すことを目的としているので、売買ルールは右図のようにします。

    1. 買いマークがでたら、翌日の始値で買う

    2. 20日間が経過したら翌日の始値で決済する(時間切れ)

    3. 20日間のうちで利利益が+20%になったら利食いする(利食い)

  2. 「実行」で検証が開始します。


検証リストが表示されたら、「損益経過」をクリック。

「損益経過の指示」の画面が現われるので、次図のような指示をします。

いまの段階(思いつきのトリガー)では。
  1. トレード数は500回以上、

  2. 平均利益率は0.5%以上

  3. 勝率は50以上であればよい。

  4. 同じ日に複数の銘柄が買いマークを出しているときは、そのうちの1銘柄だけをトレードする。(1 日1トレード)

    その際に1銘柄を選ぶ基準は「株価が最も高いもの」とする。

次図は「思いつきの陰陽/順」の成績です。

  1. トレード数は555回。 (OK)
  2. 平均利益は+0.73%  (0.5%以上あるのでOK)
  3. 勝率は52.9%   (OK)
この(思いつきのトリガー条件表)の成績は合格です。トレード数は556回でが、この段階はスタート点です。ここから局面を絞っていくと次第にトレード数は少なくなります。最後の(トレード用条件表)の段階では50回以上のトレードができるようにしたい。


(2)思いつきのトリガー条件表を最適化する


  1. No361「TRG 思いつき陰陽/順」をNo.362に複写し、「TRG 最適化 陰陽/順」というタイトルをつける。

    (これは、No.361「思いつき陰陽/順」を残しておくためです。残す必要がなければ、No.361を直接に最適化してもよい)

  2. ランダム200銘柄を選択して、 「最適化」→「最適条件行」にいき、

  3. No.361(またはNo.362)を選択して、「検証期間」を決め、「売買共」を指定する。

  4. 「変化させるパラメータや以上以下の変化の範囲を指定する。

    この例では、@No.8行のパラメータを30 日〜50日の範囲で10ずつ変化させ、

    ANo.7行の以上以下を1〜3で0.2ずつ変化させる、としました。

  5. 「実行」で最適化が始まります。


最適化が終わりました。
  1. 「ソート」で「評価得点」の大きい順に並べ替えます。

  2. @トレード数が1000回以上のもの

    A利益率が出来だけ高いもの(できれば1.0%以上のもの)

    B勝率が50%以上のもの、を探すと多くあります。

    このうちどれを採用すればよいのでしょうか?

  3. 「評価得点」がよいものは、No.18行の最小日数が(40日間)、当日の値幅率が(2.4%)です。

    「利益率」が高いものは、No.20行の最小日数が(40日間)、当日の値幅率が(2.8%)です。

    「トレード数」が多いものは、No.4行の最小日数が(30日間)、当日の値幅率が(1.6%)です。

    どれを選ぶかです。ここでは「評価得点」が最も高いNo.18行にしました。が、簡便的に、@評価得点が高いものの順に目を下げていき、Aトレード数が500回以上あるものを選んでもよいでしょう。

  4. No.18行を選択し、「書き換え」でトリガー条件表のパラメータや以上以下の数字を書き換えます。

(3)最適化したトリガー条件表を検証する

ユーザーによって最適化したトリガー条件表を別のものを選ぶことがあります。どれが正しいとは断定できません。3つの最適化した条件表の成績を調べてみました。(1日1トレードに制限している)

最適化陰陽@ (40日)(平均利益率が2.4%)の場合

トレード数は544回(OK)、平均利益率は1.05%(OK)、勝率は52.9%(OK)。



最適化陰陽A (40日)(2.8%)の場合

トレード数は470回(不足)、平均利益率は1.18%(OK)、勝率は53.4%(OK)。


最適化陰陽B (30日)(1.6%)の場合

トレード数は786回(OK)、平均利益率は0.63%(不足)、勝率は52.7%(OK)。


トレード数が500回を超える最適化したトリガー条件表は 多いけれど、思ったような平均利益率になうなろことは、おそう多くありません。思ったような成績がでないときは、最適化をあれこれ試さねばならず、時間がかかります。

最低限のハードルは、1)トレード数が500回、2)利益率が0.5%としておきます。ここでは最適化陰陽@、最適化陰陽A、最適化陰陽Bのどれを最適トリガーとすべきか迷いますが、トレード数が(OK)で平均利益率が(OK)の@最適化陰陽を選択しました(評価得点が最も高いこともある)。このトリガーのパラメータは(40日)、以上・以下は(2.4%以上)です。

(4)オートマで局面を限定するチャートを追加する

トリガー条件表が決まれば、あとはオートマが自動的に条件行を追加してくれます。
  1. ランダム200銘柄を選択して、「オートマ」にいき、

  2. (m基準)を20日間で20%以上と設定し、

  3. 描画用条件表はNo.362(思いつきのNo.362を最適化したもの)

  4. 生成先はNo.365とします。

  5. (最小注目数)は50個として

  6. 「新規実行」。 この後は何もする必要はありません。

  7. No.365にオートマがチャートを追加した条件表が作られました。

    (タイトルはわかりやすい「陰陽/順 20%」に変更した)


作られた条件表の内容は次のものでした。
No.12行まではNo.362の最適トリガー条件表。No.13以降がオートマが追加したチャートの売買条件。



(5)オートマが作った条件表を検証する


  1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.237を選択し、

  2. 検証期間や「売買共」を指定する。

  3. 売買ルールは(20日で時間切れ)、(+20%の利益で利食い)と設定して

  4. 「実行」。

成績は以下のようでしたこれは売買マークがでた全部を仕掛けたときのものです(1日1トレードの制限はつけていない。全数売買)。@トレード数が111回、A利益率が10.14%、B勝率が77.5%とよい成績になっています。


「損益経過」で1日に1トレードに制限したときは、次図の成績になります。これは実際のトレードに近い成績です。
  1. トレード数は65回。(全数売買の111回からそう減少していない)
  2. 平均利益率は9.22%とよい。(全数売買の10.14%とあまり変わらない)
  3. 勝率は73.8%。(全数売買の79.3%とほぼ同じ)



(6)オートマが作った条件表の年別成績

2007年1月〜2016年12月までの10年間の各年の成績を見ると次のようでした。


10年間でトレードが最多は2008年の14回。最少は2013年の2回です。トレードが0回の年はなく、だいたい5回程度のトレードが期待できます。

10年間で65回というのは一見少ないように思いますが、利益率が低かったり勝率が悪いトレードを繰り返しても利益はあがりません。1つの条件表fで10年間で50回のトレードができるのであらば、別のトリガーを使った条件表をもうひとつ作れば10年間のトレードは100回を超えます。要はいくつかの条件表を多く揃えておくことです。

以上(1)〜(6)の処理と検討によって条件表ができます。


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【2】日経先物用のトレード用条件表

(1)5日間で2%の利益を目的とした条件表 (日経先物用)


(拡張4)のNo.181〜No.209には「(日経先物用)5日間で2%の利益」を出すことを目的にしたトレード用条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとにトレード用条件表ができるので、トレード用条件表は買いが14本、売りが14本の合計28本あります。
  1. この条件表は 1009日 経先物を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が30個)という制限をつけて、少なくとも30回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す件表条。 条件表のタイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表。

  4. タイトルの末尾の「(5D2%)は5日間で2%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.181はNo.182〜No.2092のうち優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って日経先物に売買マークが出たときにトレードすればよいでしょう。


(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じ条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.42〜No.69のトリガー条件表。これは日経先物用のトリガー。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・日経先物で(5日で2%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.42〜No.69)を例えば(No.842〜No.869)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. トレード用条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には日経先物用の基本のトリガーが収められています。

No.42〜No.55の14本は買いのトリガー条件表で、 No.56〜No.69の14本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「*TRG」とあれば日経先物用のトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.42〜No.69のトリガー条件表は、日経先物用です。一般銘柄に使ってもあまりよい結果はでません。

    しかし、例えば(3日間で1%の利益)とか(3日間で2%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.42〜No.69の基本のトリガー条件表を別の条件表No.802〜No.829へ複写して、これを最適化します。

  4. 5日で2%などの目的に合わせて最適化できたら、オートマでチャートを追加してトレード用条件表を作ります。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、トレード用条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. 日経先物を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて5日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+2%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.42〜No.69)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.802〜No.829)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

@トレード数が100回以上で、A利益率が0.3%以上ある最適化したトリガー条件表に青色〇をつけています。(5日間で2%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本、(合計8本)あります。 (図のNo.802〜No.815は(B)買いのトリガー、No.816〜No.829は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))



(3)トレード用条件表の成績(5日間2%・最小注目数30個)

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、トレード用条件表を作ります。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.42 〜No.69)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.42〜No.69) を(No.802〜No.829)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.802〜No.829)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No802〜No.829)のまま。

  3. トレード用条件表(No.852〜No879)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.852〜No879)にトレード用条件表を作る。

オートマでトレード用条件表を生成するとき、オートマ指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.802の買いのトリガーを描画用条件表として使うので(「買い」とする。(No.818〜No.829は売りの条件表なので、これらを描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(5日間で+2%の上昇)または(5日間で-2%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(5日間で+2%以上上昇)とする。 売りの場合は(5日間で-2%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.802の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.85「計算 日経先物C(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.852とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.8 02(最適化トリガー)になり→No.852(トレード用条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(30個)とする。(50個)とか(100個)とすれば安定性のある条件表ができるが、過去10年間(約2500日)で100個の売買マークを出すことは難しい。日経先物では10年間で30個が妥当な個数です。

オートマが完成させたトレード用条件表の成績は次図のようになりました。(この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです)図の赤色〇はトレード数が50回以上で、平均利益率が0.5%以上のものです。優良な成績をだしている条件表であるとしてよいでしょう。(No.856、NNo.859、No.861、No.862、No.873、No.876、No.877、No.878)の8本です。

なお青色〇がついているのはトレード数が50回にわずかに満たないが平均利益率が0.5%以上あるものです。



(4)優良な条件表を1本にまとめる

上図の赤色〇をつけた8本の条件表を1本の条件表にまとめ、No.851に記憶し、「まとめ@」とタイトルをつけます。

各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

日経先物について、8本の条件表をまとめた条件表No.851の検証を行うと、次図のようになります。



10年間で337回のトレードをしています。1年に34回。ほぼ2日に1度の割合でトレードできます。平均利益率が0.61%というのは、337回のトレードにおいて、1トレードで平均0.61%の利益がでるということです、損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードするたびに0.61%の利益がでる勘定です。

日経先物は証拠金取引であり、そのレバレッジは20倍くらいあります。0.61%の利益とは一般銘柄で1トレードに12%の利益を上げることと同じです。(0.61%を20倍して12.0%) まずまずよい成績です。


A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2013年の44回。最も少ないトレード数は2007年の27回です。2007年は年間の利益がマイナスになっています。毎年30〜35回のトレードができており、突出して多い・少ない年はありません。こういう条件表はリスクが少ないので信頼できます。ただし1年間に34回程度のトレード数はやや少ない。50回あれば理想的。


B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は337回(1年当たり34回)→ 37回(1年当たり24回)と減っています。
  2. 利益率は(10年間)0.61% →(最近1.5年)-0.10%です。わずかながら損失がでています。これはいけない。
  3. 勝率は50%を超えていれば、その数字の高低を問題にすることはありません。
2017年と2018年の成績を、年別で見ると以下のようでした。


2017年の平均利益は+0.12%、勝率は55.0%です。10年間の成績に較べれば悪いが、平均利益率はプラスを保っています。悪いのは2018年の半年間です。平均利益率は-0.36%のマイナスになっています。この原因ですが、平均利益が悪化したのは
  1. 手本にした期間が遠ざかるにつれて成績は悪化します。これは手本にした10年間にはなかった現象(局面)や変動がでてくるのでしかたがありません。株価の動きは時代とともに変わっていきます。したがってある時期を手本にした条件表はいつまでも使えることはありません。適当な時期(例えば2年に1度)に条件表を作り直すことが必要です。

  2. 手本とした時期とは異なる現象が一時的に現われても、やがて手本と同じような相場に戻ることも多くあります。1〜2か月で手本に戻ることもあるし、半年かかることもありますが、その条件表が無効になったわけではありません。

  3. たまたま「まとめ@」に集められている、ある条件表が大きな損失をだし平均利益率を少なからず低下させるという例は多くあります。大きな損失がでることを避けることはできませんが、その損失が全体の利益率を大きく下げないような条件表にしておくことが肝心です。

    過去10年間の損失率は-2.03%で、利益率は+1.88%です。利益率は損失率よりも数字が小さいのに全体では0.61%の利益がでているのは、利益したトレード数が損失を出したトレード数よりも多いためです。

右図は2018年の6か月間の成績です。

2018年の利益のトレード数は8回で、平均+1.49%。損失のトレード数は9回で、平均-2.01%です。損失は10年間の手本と同じ率(-2.01%近辺)ですが、利益は手本の+1.88%に比べて約-0.4%ほど低くなっています。

2018年の利益率が-0.36%とマイナスになった原因は@利益をだしたトレード数が少ないこと、A利益がでたときの平均利益率が小さい点にあります。利益が出たときの利益率が手本と同じように+1.88%あれば、2018年の全体の利益率は0%以上になったはずです。

利益を上げたときの平均利益率が+1.49%と低かったのは、2018年にはいってのトランプリスク(イラン問題、貿易戦争)が突発したための一時的な要因によるものだと思いますが、これがこの先1年も続くとなれば2018年の利益率は低いままで終わる可能性が高くなります。

(5)成績を安定的させるには

No.851の「まとめ@」は、8本の条件表をまとめたものでした。手本の期間の成績は当然に悪いはずはありませんが、手本の時期をはずれた2018年には半年間とはいえ利益率が-0.36%に落ちています。その原因は@利益がでたトレード数が少ないことと、A利益率が小さいことのどちらかにあります。Aの利益率は我々が決めることはできません。できることは@トレード数を増やすような条件表を備えておくことだけです。

利益がでるトレードが増えれば累計利益が増し、平均利益率は向上します。また大きな損失がでたときでもトレード数が多ければ損失率は薄められます。

トレード数を増やすには、「多くの優良な条件表を作ること」に尽きますが、これには相当の時間をかけて検証し→最適化し→検証し→再び最適化してどのような成績になったのかを確かめる、ことを繰り返すことが必要です。たぶんユーザーがこれをするにはよほどヒマな時間があり、熱意がないとできないことです。(よい条件表は求めても簡単に手に入るものではないし、不断のメンテナンスが必要です)

そこで簡便な方法をとるならば、(トレード数が50回で利益率が0.5%以上)の優良な条件表の判断基準を緩めることです。例えば(3)「トレード用条件表の成績」で掲げている図(8本の条件表に赤色〇が振ってある)をみると、青色〇がついたものがあります。これはトレード数50回に2〜3回不足しているが平均利益率は高いものです。

この青色〇の3本を「まとめ@」に追加して「まとめA」とします。全部で11本の条件表が集められています。この成績は次のようになります。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績


    「まとめ@」と「まとめA」を比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)337回 →(まとめA)410回。+73回増加。
    2. 平均利益率は(まとめ@)0.61% →(まとめA)0.68%。(まとめA)のほうが+0.07%(ポイント)ほどよい。
    3. 勝率は(まとめ@)67.4% →(まとめA)69.0%。(まとめA)のほうが高い。
    2) 「まとめA」条件表の年別成績


    「まとめA」では年別のトレード数の差は小さくなっています。最多の2013年は49回、最少の2014年が37回で、その差は12回。(「まとめ@」の最多と最少の差は17回)。

    2007年の年別の平均利益は-0.09で、「まとめ@」の-0.50%から損失が小さくなっている。
    3) 「まとめA」条件表の最近1年半の成績


    「まとめ@」の最近1年半の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)37回 →(まとめA)41回。+4回増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)-0.10% →(まとめA)-0.04%。マイナスではあるが損失は小さくなる。
    3. 勝率は(まとめ@)51.4% →(まとめA)53.7%。少し高くなる。

    2018年前半の利益率はマイナスのままであったが、このようにトレード数を増やせば成績のブレが小さくなります。なお(拡張4)のNo.181に「まとめ@」が、No.180に「まとめA」が収められているので。先物のトレードに利用してください。


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【3】20日間で20%の利益を目的とした条件表

(1)20日間で20%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)


(拡張4)のNo.102〜No.132には「20日間で20%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しているトレード用条件表です。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとにトレード用条件表があるので、トレード用条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本あります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(20D20%)は20日間で20%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.101はNo.102〜No132のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じトリガー条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.2〜No.32のトリガー条件表。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・(20日で20%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.2〜No.32)を例えば(No.402〜No.432)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. トレード用条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、例えば(20日間で20%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

    (10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.402〜No.432へ複写して、これを(20日間で20%)の利益が出るように最適化する。

    No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写して、これを(10日間で10%)の利益が出るように最適化する。などのように目的ごとに別の条件表No.をつけて最適化するのがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、トレード用条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて20日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+20%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.402〜No.432)へ複写し、これを最適化してください。

トリガーの成績は、@売買マークがでたものすべてをトレードした(全数トレード)場合の成績、A同じ日に複数の銘柄が売買マークを出していたら、そのうちの1銘柄だけをトレードする(1日1トレード)場合の成績の2種類がありますが、1日に1トレードに制限したときの成績を重視します。(1日に1トレード)でトレードする銘柄は次のようにして選ばれます。
  1. 同じ日に複数の銘柄が買いマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。複数が売りマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。

  2. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  3. なお、@トレード数が1000回以上で、A利益率が1.0%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が高いと思われる優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは1本が合格ですが、(S)売りのトリガーは1本もありません。(売りのトリガーは難しい)

  4. @トレード数が1000回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には青色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本(合計8本)あります。
(図のNo.402〜No.419は(B)買いのトリガー、No.420〜No.432は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))



(3)トレード用条件表(20日間20%・最小注目数50個)の成績

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、トレード用条件表が完成します。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.402〜No.432)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.402〜No.432)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No402〜No.432)のまま。

  3. トレード用条件表(No.602〜No632)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.602〜No632)にトレード用条件表を作る。

オートマでトレード用条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.402の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.420〜No.432を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(20日間で+20%の上昇)または(20日間で-20%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(20日間で+20%以上上昇)とする。 売りの場合は(20日間で-20%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.402の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.602とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.402(最適化トリガー)になり→No.602(トレード用条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

オートマが完成させたトレード用条件表の成績は次図のようになりました。この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです。なお成績対比表は(1日1トレード)の成績を表示します。

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つトレード用条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(買いが7本、売りが2本(合計9本)あります。

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が4.0%以上あるものは、青色〇をつけています。(利益率5%以上と4%以上の成績の差異を調べるため)





(4)優良な条件表を1本にまとめる

(20日で20%)の優良な条件表は買いが(No.602、No.603、No.607、No.609、No.613、No.615、No.617)の7本。優良なトレード用売り条件表は(No.628、No.632)の2本です。この合計9本を1本の条件表にまとめ、タイトルを「まとめ@」と名づけます。各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

ランダム200銘柄について、No.601の「まとめ@」の検証を行うと、次図のようになります。(「検証] が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)



ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で600回のトレードができています。1年に60回。ほぼ毎週トレードできます。平均利益率が7.04%というのは、600回のトレードにおいて、1トレードで平均7.04%の利益がでるということです。損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードで7%の利益がでます。トレードをするたびに7%の利益がでる勘定です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2008年の122回。最も少ないトレード数は2015年の20回です。 多い年(122回)は少ない年(20回)に比べて約6倍のトレード数の差があります。年によるトレード数のバラツキ原因は次のどれかです。
  1. 「20日間で20%高や20日で-20%安」は20日間で±10%に比べて出現する確率は小さい。特に2015年は「20日間で±20%以上」変動した回数が少なかった。

  2. 200銘柄を対象にして検証したので、何度も同じ条件表が使われることがある。過大にトレードしたり、過小にトレードする年があってトレード数にバラつきがでた。400銘柄あるいは東証1部全銘柄を対象にしていれば、これほどの差はでなかったと思われる。

  3. その年が滅多にない大きな動き(ないし乱高下)をした年であった。例えば2008年のリーマンショック。2013年の日銀の異次元の金融緩和開始。(2017年からはトランプリスクがでてくる)

B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は600回(1年当たり60回)→ 25回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は7.04%→最近は6.29%。約1.3%(ポイント)ほど低下しています。

  3. 勝率は50%を超えていればそう問題にすることはありません。本例の条件表の過去10年の勝率は67.2% → 最近は68.0% です。勝率は決済したときに1円でも利益があれば1勝だし、-300円損失が出ていても1敗です。トータルの損益がどうなったかは関係がありません。勝率が53%あってもトータルではマイナスになっていることはいくらでもあります。

  4. 成績の評価は平均利益率の大小でするのがよい。その観点から、本例の平均利益率が7%というのは素晴らしい。また対象とした2007年1月〜2016年12月を過ぎても成績を維持できたのは、万遍なくトレードできているからです。ツボにはまればよい成績が出るが、そうでないと成績が極端に悪化するというのでは困ります。

  5. 勝率がよいからそのトリガーを選ぶのではなく、トレード数が1000回を超えていて、平均利益がプラスのトリガーを選べば、時期によらずして万遍なくトレードができる条件表ができます。

(5)成績を安定的させるには

No.601の、9本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数600回、利益率7.04%、勝率67.2%)と優秀なものでした。最近の1年半の成績も、(トレード数25回、利益率6.29%、勝率68.0%)と優秀です。今後の成績はどうなるかはわかりませんが、今後の成績を安定させる方策はあります。
  1. 対象銘柄をランダム400銘柄とか全銘柄に増やす。

  2. 1本にまとめる条件表の数を増やす。
ここでは、まとめる条件表の数を増やしてみます。

「まとめ@」では、買いの条件表7本と売りの条件表2本(合計9本)を1本にまとめましたが、
<トレード数が50回以上で、利益率が4.0%以上のものを追加します。No.606、No.618 の2本が追加できるので、「まとめ@」に2本を追加して合計 11本を1つにまとめました。これを「まとめA」とします。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績


    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)600回 →(まとめA)660回。 トレード数は11本のほうが増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)6.29% →(まとめA)5.90%へ約0.4%(ポイント)の低下。
    3. 勝率は(まとめ@)67.2% →(まとめA)66.4%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) (まとめA)条件表の年別成績



    (まとめA)は、トレード数が600回→660回へ約1.1倍増えていますが、各年がどれも1.1倍のトレード数になったのではありません。

    1. 2008年は(まとめ@)が122回(全体600回の18.6%)でした。(まとめA)も122回(全体660回の18.5%)と変わっていません。

    2. トレード数が最少であった2015年は(まとめ@)が20回(全体600回の3.3%)でした。(まとめA)は22回(全体660回の3.3%)で割合は変わっていません。

    3. 各年のトレード数の割合はあまり変わっていないが、なによりも(まとめ@)では年に20回のトレードしかできなかったものが、(まとめA)では22回のトレードができることです。
    3) (まとめA)条件表の最近1年半の成績



    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた(まとめA)と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)25回 →(まとめA)26回。トレード数は増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)6.29% →(まとめA)5.90%。約1%ポイントほど低下する。
    3. 勝率は(まとめ@)68.0% →(まとめA)65.4%。

    トレード用条件表の利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた(まとめA)条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。

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【4】10日間で10%の利益を目的とした条件表

(1)10日間で10%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)


(拡張4)のNo.142〜No.172には「10日間で10%の利益」を出すことを目的にしたトレード用条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとにトレード用条件表があるので、トレード用条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本があります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(10D10%)は10日間で10%の利益がでることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.141はNo.142〜No172のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。


(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、(10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、(10日間で10%)の利益を目的にするときは、基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写して、これを最適化する。というふうに最適化する基本の条件表を分けたほうがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、よいトレード用条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(《Qエンジン》Ver.6から結果ファイルがダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて10日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+10%の利益が出た利食いする(指値を出しておく)

    上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.452〜No.482)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

  3. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  4. なお、@トレード数が500回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(10日間で10%の利益)がでる確率が高いと思わ優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは2本が合格で、(S)売りのトリガーは3本が合格です。

  5. (図のNo.452〜No.469は最適化した(B)買いのトリガー、No.470〜No.482は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境目)



(3)トレード用条件表の成績 (10日間10%・最小注目数50個)

(2)で、元のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限する(絞る)チャートを追加し、最終のトレード用条件表を完成させます。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 元のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意しているトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.452〜No.482)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.452〜No.482)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No452〜No.482)のまま。

  3. トレード用条件表(No.652〜No672)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.652〜No682)にトレード用条件表を作る。

オートマでトレード用条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.452の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.470〜No.482を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(10日間で+10%の上昇)または10日間で-10%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(10日間で+10%以上上昇)とする。 売りの場合は(10日間で-10%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.452のトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.652とする。( これは、No.2(基本トリガー)→No.452(最適化トリガー)→No.652(トレード用条件表)のように。Noの末尾2桁を「52」としておけば、条件表のNo.を見ればどの条件表を使ったのかが後からわかるので。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つトレード用条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(@トレード数が50回以上で、A利益率が0.4%以上のものには青色〇をつけています)

まとめるべき買いの条件表は赤色〇がついている(No657、No658、No665、No666)の4本、売りの条件表は(No672、No677、No679) の3本です。



(4)優良な条件表を1本にまとめる

優良なトレード用条件表は買いが(No.657、No.658、No.672、No.668)の4本。優良なトレード用売り条件表は(No.672、No.677、No.679)の3本です。この合計7本を1本の条件表にまとめ「まとめ@」条件表と名づけます。各トリガー条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

ランダム200銘柄について、No.651の「まとめ@」条件表の検証を行うと次図のようになります。(「検証」が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)



ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で412回のトレードができています。平均して1年に41回のトレードをしています。平均利益率は5.62%あります。10日で10%の利益を目的にしているのに、平均利益が5.62%あるのはトレードの半数近くが利食いできているということです。この「まとめ@」条件表は合格です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2008年の89回。最も少ないトレード数は2015年の18回です。18回しかトレードできていないのはやや不満です、トレード数を増やすには、検索の対象を200銘柄より多くすれば解消します。400銘柄とか1000銘柄とか全数を対象にすればよいのです。


B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績と比べてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は412回(1年当たり41回)→ 26回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は5.6% → 最近は0.04%とわずかな利益しか出ていません。
  3. 勝率は50%を超えていれば問題にすることはありませんが、46.2%というのはいけない。

(5)成績を安定的させるには

No.651の、7本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数412回、利益率5.62%、勝率77.9%)と優秀なものでした。ところが最近の1年半の成績は、(トレード数26回、利益率0.04%、勝率46.2%)と急激に悪化しました。要するに7本をまとめた「まとめ@」の条件表は時期によって大きくブレる。安定性がないということです。安定性のある条件表を作るには、以下のことを試してみる価値があります。

@400銘柄を対象に拡大する

ランダム400銘柄を対象にして、
  1. 400銘柄を対象にして31本のトリガー条件表を最適化する。
  2. 最適なトリガーの1本1本に、オートマでチャートを追加する(31本のトレード用条件表ができる)

  3. 31本のトレード用条件表の検証をして、1つの条件表にまとめるべき条件表を選び、1本の条件表に集約する。(だいたい10本前後のトレード用条件表をまとめる)

  4. 最も時間を要するのは「最適化」です。これが所要時間の80%を占めます。うまく最適化できないときは、パラメータや以上以下の範囲を変えて何度も最適化することもあります。しかし時間がかかるが、最も正攻法のやりかたです。
A1本にまとめるトレード用条件表の数を増やす

「まとめ@」では、買いの条件表4本と売りの条件表3本(合計7本)を1本にまとめましたが、少ない本数(7本)では守備範囲が狭くなり、成績が安定しません。
  1. まとめる条件表は「まとめ@」では(トレード数50回以上で、利益率が0.5%)としましたが、
  2. トレード数が50回以上で、利益率が0.4%のものを追加します。

    (3)トレード用条件表の成績の図に青色〇がついているものがあります。これがトレード数50回以上で平均利益率4.0%以上のものです。(No.652、No.653、No.659、No.671)の4本が追加できるので、合計11本の条件表をひとつにまとめ、「まとめA」と名づけます。
    1) 11本をまとめた「まとめA」条件表の10年間の成績


    7本をまとめた成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、
  1. トレード数は(まとめ@)412回 →(まとめA)629回。 トレード数は11本のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)5.62% →(まとめA)5.07%。「まとめA」のほうは少し低下します。
  3. 勝率は(まとめ@)77.9% →(まとめA)74.9%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) 「まとめA}条件表の最近1年半の成績


    9本をまとめた「まとめ@」成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた「まとめA」と比較すると
  1. トレード数は(まとめ@)26回 →(まとめA)47回。 トレード数は(まとめA)のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)0.04% →(まとめA)1.38%。「まとめA」は逆にアップする。
  3. 勝率は(まとめ@)46.2% →(まとめA)51.1%。少しアップして勝率50%を超す。
利益率最適化したトリガーの利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。

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2018年7月に執筆 ・・・・  講座目次へ.