No.13 《リアル24》Ver.6を使った5分足のデイトレのしかた

2016年7月に執筆 ・・・・  講座目次へ...

【 1 】日経先物のデイトレ用の《リアル24》は2016 年3月30日からVer.6になりました

詳しくは、 《リアル24》Ver.6のお知らせをご覧下さい。Ver.5からは大変身しています。 《リアル24》は今回のVer.6で最後のバージョンにするつもりです。小さな変更や追加はその後もしていきますが、《リアル24》Ver.6が私が行き着いた最終の形です。

《リアル24》Ver.6に着手したのは、2015年9月です。当初は12月に発売する予定でしたが、3か月以上も長引いてしまいました。半年もかけてバージョンアップしたのは初めてのことです。(通常は長くても3か月でバージョンアップをしています)。時間がかかったのは
  1. すでに《カナル24》《Qエンジン24》は私の能力ではこれ以上のものはできないという最終の形になっていますが、《リアル24》も最終の形までもって行きたかったこと。

  2. トレードの期間は長いほど易しく、短期になればなるほど難しくなります。短期間の最たるものはデイトレです。1日のうちに何回もトレードして小幅な利益を積み上げたい。そういう要求がありますが、まずこれは不可能です。

    それを承知の上で、いろいろと検証をしてみると、@毎日トレードしていたら結局はマイナスになる。Aチャンスを絞って、1日に1〜3回のトレードをすればトータルではプラスになる。B仕掛けや決済の注文を成り行き注文で出していたら、絶対にマイナスになる。従って指値で仕掛け、指値であるいは大引けで決済するしかない。

  3. この方針でトレードするにはどのような条件表を設定すればよいのか? 結局は110本あまりのサンプル条件表を設定することになりましたが、この条件表は現時点では利益がでる条件表です。

  4. 現在もっとも優れている条件表は何かといわれれば、2015年12月末までのデータで最適化あるいはオートマで作った条件表です。この条件表は2016年や2017年までは効力を発揮しますが、3年目の2018年頃から次第に凡庸な条件表になり、4年目くらいからは役に立たなくなります。条件表には寿命があります。いつまでも通用する条件表はありません。

  5. そのためにユーザーが簡単に、現在に当てはまる条件表を作る仕組みを用意したかった。それがVer.6で追加した「オートマ」です。《Qエンジン24》にもオートマはありますが、「X分足」は利用できません。「X分足」で使えて、売買ルールでは時刻の制限をつけるなど、Qエンジン24とは違うプログラムを作る必要がありました。これに時間がかかった。
以上のようなことをクリアしようとして、どんどん時間ばかりが経ち、完成には半年を要したわけです。今回のバージョンアップはあまりにも辛かった。体力的にも、能力的にも私の限界に近づいているのでしょう。そしてこれほど時間をかけた《リアル24》であっても、今の時期にはさほど売れないでしょう。しかしデイトレはこうしなければならないという考えは入れ込んだシステムになったと思います。

《リアル24》Ver.6は2016年3月30日から発売を始めましたが、実際のトレードはそのようにするのか? 用意した条件表がその後どのような成績になったか? を説明します。


【 2 】5分足によるトレードのしかた


現在のところ条件表は、約110本の条件表が設定されていますが、設定のしかたによって6つのグループにわかれています。
  1. 15本のトリガー条件表(パラメータは売買とも同じ数字)

  2. 15本の売買別にパラメータを変えた15本のトリガー条件表

  3. ギャップを調整したときに使う15本のトリガー条件表

  4. @のトリガーについて「オートマ」で局面を絞った16本の条件表

  5. ギャップを調整したときの「オートマ」で局面を絞った17本の条件表

  6. 寄り引け売買のための16本の条件表
右図はBのギャップを調整したデータを使うときの条件表です。タイトルの先頭に「GP」の符号がついているのはギャップを調整したときに使う条件表であることを意味しています。


@日経ミニの5分足を使う(ギャップの調整をする)


1)使うデータは、日経ミニの5分足。これはギャップ調整をしたものを利用します。

2)条件表は上図のNo.65「GP 新値突破」を使っています。

ギャップ調整とは前日の終値と当日の始値が同じ株価水準になるように、前日以前の株価を上下に移すことです。

2016年4月22日の終値(15:15)(x)は17570円で、次の日4月25日の始値は17630円でした。+60円のギャップが空いたわけです。+60円くらいではあまりグラフの形に影響を与えませんが、+200円とか300円のギャップが空くこともあります。この場合は始値の段階で大きなグラフの変化があったとして、売買マークがでることが多くあります。


チャートから売買マークを出すときは、ギャップを調整しておくと、1本の分足(前日終値と当日始値)に違いがでないので、売買マークは素直な位置ででやすくなります。

ギャップを調整するとは、+60円のギャップが空いたときは前日以前の株価を全部+60円嵩上げする。逆に当日始値が前日終値よりも-100円安く始まったときは、前日以前の株価を全部-100円引き下げる。ということです。

これは人が調整する必要はなく、@の「G」の絵をクリックすると、自動的にギャップが調整されます。ギャップを調整しているデータのときは、Aの「年月日」の欄が空色になります。

ギャップが調整されるのは前日以前のデータなので、当日の株価は何の変更も加えられていません。当日のグラフは現実の株価です。

A売買ルールは単純にして指値注文でトレードする


3)売買ルールは、@0.8%で利食いする、A-0.6%で損切りする、それができないときは大引けで決済する、という簡単なものです。

4)仕掛けは指値注文を出する。約定できるまでだいたい20本(5分足なので100分間)くらいは待つ。

注文の出し方は、@売買マークが出て、次の足が始まったら、次の足の始値で指値注文を出します。

図の(a)で売りマークが出ていますが、次の足(b)が始まったら、(b)の始値(17435円)で売り指値を出します。その後株価は17435円より高くなっっているので、売り指値は約定します。


この日は利食いも損切りもできそうでなかったので、大引けで決済します。大引け17450円でした。売値が17435円だったので-15円の損失です。

条件表ごとに「売買ルール」を設定することができます。本章で例にした条件表No.62の売買ルールは次図のようにしています。


    (仕掛け)
  1. 「翌足の始値」で仕掛ける。
  2. 具体的には始値と同じ値段で指値の注文を出しておく。
    (m)で指値の有効期限は30本としている。これは仕掛けの買い注文を出した後30本が経過しても約定しなかったら、注文は取り消すという意味。
  3. 朝5:30〜8:44分の間、また29:00(朝5:00)〜29:30(朝5:30)の間は仕掛けない。

    (決済)
  4. 時間切れの手仕舞いはしない(999本)。
  5. 15:15または29:30(朝5:30)に決済する(大引け決済という)
  6. 大引け決済は指値ではなく「成行き」とする。

    (利食い)
  7. ザラバで
  8. 仕掛け値から+0.8%の利益が出たら(利食い)する。((o)で利食い・損切りは損益率「%」としている)
  9. 16155円で買い仕掛けをしたとすれば、16284.24円になれば+0.08%の利益となるが、(n)で株価は5円キザミ(日経ミニの場合)としているので、16285円で売り指値を出しておく。

    (損切り)
  10. ザラバで
  11. 仕掛け値から-0.6%の損失が出たら(損切り)する。((o)で利食い・損切りは損益率「%」としている)
  12. 16155円で買い仕掛けをしたとすれば、16058.07円になれば-0.06%の損失となるが、(n)で株価は5円キザミ(日経ミニの場合)としているので、16055円で逆注文を出しておく。


Bグラフで見るデイトレの結果

条件表No.65「新値突破」は4月1日から10日ほどの成績が最もよかった条件表です。(悪い条件表もありますが、毎日どの条件表がよかったのかを調べると、明日使うべき条件表はわかります)グラフは(ギャップ修正)をしているので、ギャップを修正していない現実の株価と損益を掲げます。



2016年4月1日
(A)16475円売り→(a)16340円で利食い(+135円)
(B)16335円売り→(b)16195円で利食い(+130円)
(C)16140円売り→(c)16175円で大引け(-35円)

2016年4月4日
(D)6080円売り→(d)16055円で大引け(+25円)



2016年4月5日
(E)15995円売り→(e)15865円で利食い(+130円)
(F)15860円売り→(f)15730円で利食い(+130円)
(G)15725円売り→(g)15720円で大引け(+5円)

2016年4月6日
(H)15665円売り→(h)15760円で損切り(-95円)
(I)15690円売り→(i)15735円で大引け(-45円)



2016年4月7日
(J)15800円買い→(j)15705円で損切り(-95円)

2016年4月8日
(K)15535円買い→(k)15660円で利食い(+125円)
(L)15715円買い→(l)15845円で利食い(+130円)
(M)15885円買い→(m)16015円で利食い(+130円)



2016年4月11日
(N)15535円売り→(n)15630円で損切り(-95円)
(O)15695円買い→(o)15600円で損切り(-95円)
(P)15745円買い→(p)15740円で大引け(-5円)

2016年4月12日
(Q)15865円買い→(q)15930円で大引け(+65円)



2016年4月13日
(R)16225円買い→(r)16355円で利食い(+130円)
(S)16365円買い→(s)16420円で大引け(+55円)

2016年4月14日
(T)16760円買い→(t)16895円で利食い(+135円)



2016年4月15日
(U)16790円買い→(u)16925円で利食い(+135円)
(V)16815円売り→(v)16760円で大引け(+55円)

2016年4月18日
(W)16265円売り→(w)16320円で大引け(-55円)



2016年4月19日
(A)16845円買い→(a)16865円で大引け(+20円)

2016年4月20日
(B)17080円買い→(b)16975円で損切り(-105円)
(C)16955円売り→(c)16875円で大引け(+80円)


2016年4月21日
(D)17240円売り→(d)17345円で損切り(-105円)
(E)17355円買い→(e)17400円で大引け(+45円)

2016年4月22日
(F)17325円買い→(f)17465円で利食い(+140円)



2016年4月25日
(G)17430円売り→(g)17450円で大引け(-20円)

2016年4月26日
(H)17320円売り→(h)17300円で大引け(+20円)



2016年4月27日
(I)175305円売り→(i)17265円で大引け(+40円)

2016年4月28日
(J)17555円買い→(j)(17235円)で損切り(-320円)
(K)16575円売り→(k)16675円で損切り(-100円)

通常なら(J)の損切り水準は17445円なので、損切りをしたとしても-110円の損失にしかなりません。ところが今日は、日銀の金融政策が現状維持であったために失望売りがどっとでて急落。17445円の損切りの逆指値は、@株価が17445円になったら、A成り行き売りに変えて決済するというものです。

17555円がついた次は17515円(859枚)、その次は17400円(2780枚)なので、この時点で成り行き売りの注文に切り替わります。次の値段は17235円(7201枚)、次は17230円(3207枚)。したがって17235円で損切りができたとしました。通常なら損切りによる損失は-100円〜-110円程度ですが、今日は異常な売りパニックとなったので損失が-320円と拡大しました。

C2016年4月のトレードの成績

上のグラフのトレードの成績をまとめました。

No. 年月日 仕掛 株価 決済 株価 損益 累計損益 勝敗
1 2016年4月 1日 売り 16475円 利食い 16340円 +135円 +135円 1勝 0敗
2 2016年4月 1日 売り 16335円 利食い 16195円 +130円 +265円 2勝 0敗
3 2016年4月 1日 売り 16140円 大引け 16175円 -35円 +230円 2勝 1敗
4 2016年4月 4日 売り 16080円 大引け 16055円 +25円 +255円 3勝 1敗
5 2016年4月 5日 売り 15995円 利食い 15865円 +130円 +385円 4勝 1敗
6 2016年4月 5日 売り 15860円 利食い 15730円 +130円 +515円 5勝 1敗
7 2016年4月 5日 売り 15725円 大引け 15720円 +5円 +520円 6勝 1敗
8 2016年4月 6日 売り 15665円 損切り 15760円 -95円 +425円 6勝 2敗
9 2016年4月 6日 売り 15690円 大引け 15735円 -45円 +380円 6勝 3敗
10 2016年4月 7日 買い 15800円 損切り 15705円 -95円 +285円 6勝 4敗
11 2016年4月 8日 買い 15535円 利食い 15660円 +125円 +410円 7勝 4敗
12 2016年4月 8日 買い 15715円 利食い 15845円 +130円 +540円 8勝 4敗
13 2016年4月 8日 買い 15885円 利食い 16015円 +130円 +670円 9勝 4敗
14 2016年4月11日 売り 15535円 損切り 15630円 -95円 +575円 9勝 5敗
15 2016年4月11日 買い 15695円 損切り 15600円 -95円 +480円 9勝 6敗
16 2016年4月11日 買い 15745円 大引け 15740円 -5円 +475円 9勝 7敗
17 2016年4月12日 買い 15865円 大引け 15930円 +65円 +540円 10勝 7敗
18 2016年4月13日 買い 16225円 利食い 16355円 +130円 +670円 11勝 7敗
19 2016年4月13日 買い 16365円 大引け 16420円 +55円 +725円 12勝 7敗
20 2016年4月14日 買い 16760円 利食い 16895円 +135円 +860円 13勝 7敗
21 2016年4月15日 買い 16790円 利食い 16925円 +135円 +995円 14勝 7敗
22 2016年4月15日 売り 16815円 大引け 16760円 +55円 +1050円 15勝 7敗
23 2016年4月18日 売り 16265円 大引け 16320円 -55円 +995円 15勝 8敗
24 2016年4月19日 買い 16845円 大引け 16865円 +20円 +1015円 16勝 8敗
25 2016年4月20日 買い 17080円 損切り 16975円 -105円 +910円 16勝 9敗
26 2016年4月20日 売り 16955円 大引け 16875円 +80円 +990円 17勝 9敗
27 2016年4月21日 売り 17240円 損切り 17345円 -105円 +885円 17勝10敗
28 2016年4月21日 買い 17355円 大引け 17400円 +45円 +930円 18勝10敗
29 2016年4月22日 買い 17325円 利食い 17465円 +140円 +1070円 19勝10敗
30 2016年4月25日 売り 17430円 大引け 17450円 -20円 +1050円 19勝11敗
31 2016年4月26日 売り 17320円 大引け 17300円 +20円 +1070円 20勝11敗
32 2016年4月27日 売り 17305円 大引け 17265円 +40円 +1110円 21勝11敗
33 2016年4月28日 買い 17555円 損切り (17235円) -320円 +790円 21勝12敗
34 2016年4月28日 売り 16575円 損切り 16675円 -100円 +690円 21勝13敗

4月の立会い日数は20日間。34回のトレードで21勝13敗。勝率61.7%、平均利益は20.3円。4月28日の急落がなければ平均利益は30円くらいになったろうし、累計利益は+1000円を超えていたでしょう。まあこういうことも起きるので、約定したらまずは損切りの逆指値を出しておくことです。

【 3 】 デイトレは順張りの仕掛けと逆張りの利食いがよい

《リアル24》Ver.6は異例の5か月間をかけました。5か月もかかったのは、「こうすればX分足のデイトレで勝てる」というシステムの決定版を作ろうとしたためです。そもそもチャートを使った投資においては、短期売買ほど難しい。なかでもX分足のデイトレは最も難しい。なぜか?それは短期のチャートはトレンドの発生を判断しにくいからです。投資で利益を出すにはトレンドを捉えることが最も重要ですが、例えば1分足で5本株価が上昇したからトレンドが発生したといえるのか? たったの5分間の動きでトレンドが発生したとは到底いえません。

1分足で目先の20円〜30円を取りたいという望む人は多くいるようです。だが1分足を使ってデイトレをして勝ち続けている人を私は一人も知りません。1日の日経先物の値幅は、最も多いのが1.13%幅、平均値は1.33%です。日経先物が17000円の水準のときは、1日の値幅は200円〜230円です。この値幅の中で、20円〜30円を取ろうとするには、トレンドのことを考えないで逆張りをするしかありません。

例えば株価が100円下がったら買い、30円上がったら決済する、逆に株価が100円上がったら売り、30円下がったら決済するという逆張りをすれば、利益は最大で+30円です。+30円の利益を10回重ねていても、トレンドが発生して逆張りで仕掛けた株価と300円ほど逆の方向にいけば、10回分の利益はあっという間に吹っ飛びます。

短期売買ほど逆張りはしてはいけない。短期売買は順張りをすべきです。こういったことを検証し、どれくらいの利益で利食い、どれくらい損失が出たならば損切りするのがよいのかを突き詰めていったところ、利食いは+0.8$%でし、損切りは-0.6%ですれば最適であることがわかりました。日経先物が17000円のときは仕掛けて+135円の利益がでたら利食いする。-105円の損失がでたら損切りするのがよいのです。

利食いするときは+135円の利益で、損切りするときは-105円の損失です。確率5分5分で利食い・損切りができれば、トータルでは勝てます。そういう条件表を作るために、約2か月間を費やしました。これでX分足のデイトレで利益するシステムは完成したと思います。@5分足未満の分足は役立たない。A1日の値幅は200円〜220円しかないのだから、利食いは+0.8%・損切りは-0.6%とするのがよい。Bこれを満足するような条件表を15本程度用意しました。C使っている条件表が外れ出したならば、当たっている条件表に切り替えてデイトレをすればよい。Dそのために「検証ツール」を充実させた。ということで、X分足を使ってのデイトレのシステムは(私的には)完成しました。


右図は今日6月1日の5分足です。使っている条件表は4月に紹介したNo.65 「GP 新値突破」です。この条件表を使うときは「G」の絵をクリックして「ギャップ調整をする」指示をしておいてください。

今日は(a)で売りマークが出ました。次の足が表示されたときに始値を見ると、17030円なので、17030円で売り指値を出します。

その後株価はいったん反発して17055円をつけたので17030円での指値は約定します。その後16900円まで下げたけれど17030円から+0.8%の利益が出る水準は16890円なので利食いはできません。大引けで決済すると16965円だったので、+65円の利益になります。

D2016年5月のトレードの成績

4月に続いて5月の成績を掲げます。

No. 年月日 仕掛 株価 決済 株価 損益 累計損益 勝敗
1 2016年5月 2日 買い 16970円 大引け 16960円 -10円 -10円 0勝 1敗
2 2016年5月 6日 売り 16865円 利食い 16730円 +135円 +125円 1勝 1敗
3 2016年5月 6日 買い 16835円 大引け 16830円 -5円 +120円 1勝 2敗
4 2016年5月 9日 買い 16830円 大引け 16820円 -10円 +110円 1勝 3敗
5 2016年5月10日 買い 16900円 利食い 17040円 +140円 +250円 2勝 3敗
6 2016年5月10日 買い 17035円 大引け 17110円 +75円 +325円 3勝 3敗
7 2016年5月11日 買い 17170円 損切り 17065円 -105円 +220円 3勝 4敗
8 2016年5月11日 売り 17020円 大引け 16960円 +60円 +280円 4勝 4敗
9 2016年5月12日 買い 17070円 利食い 17210円 +140円 +420円 5勝 4敗
10 2016年5月13日 売り 16985円 利食い 16845円 +140円 +560円 6勝 4敗
11 2016年5月16日 買い 16980円 損切り 16875円 -105円 +455円 6勝 5敗
12 2016年5月16日 売り 16825円 大引け 16910円 -85円 +370円 6勝 6敗
13 2016年5月17日 買い 16920円 大引け 16990円 +70円 +440円 7勝 6敗
14 2016年5月18日 買い 17040円 損切り 16935円 -105円 +335円 7勝 7敗
15 2016年5月18日 買い 17095円 損切り 16990円 -105円 +230円 7勝 8敗
16 2016年5月18日 売り 16825円 損切り 17105円 -105円 +125円 7勝 9敗
17 2016年5月18日 売り 16830円 大引け 16805円 +25円 +150円 8勝 9敗
18 2016年5月20日 買い 16950円 大引け 16945円 -5円 +145円 8勝10敗
19 2016年5月23日 売り 16850円 利食い 16715円 +135円 +280円 9勝10敗
20 2016年5月23日 買い 16885円 大引け 16915円 +30円 +310円 10勝10敗
21 2016年5月24日 売り 16825円 大引け 16800円 +25円 +345円 11勝10敗
22 2016年5月25日 売り 16765円 大引け 16770円 -5円 +340円 11勝11敗
23 2016年5月26日 売り 16950円 利食い 16810円 +140円 +480円 12勝11敗
24 2016年5月26日 売り 16790円 大引け 16825円 -35円 +445円 12勝12敗
25 2016年5月30日 買い 16820円 大引け 16890円 +70円 +515円 13勝12敗
26 2016年5月31日 買い 16925円 利食い 17065円 +140円 +655円 14勝12敗
27 2016年5月31日 買い 17105円 大引け 17095円 -10円 +645円 14勝13敗

4月は34回のトレードで21勝13敗・累計利益は+690円・平均利益は20.3円。勝率は61.7%でした。5月は27回のトレードで14勝13敗・累計利益は+645円・平均利益は23.8円。勝率は51.8%でした。4月28日に「日銀の金融政策は現状維持」のニュースで急落し、1日に2度の損切りになりましたが、そのうちの1つは指値での損切り決済ができずに-320円の損失でした。

5月18日は約300円幅で上昇し、下落するという「往って来い」の相場となったために1日に3度の損切りとなっています。まあ1か月のうちにはこういう大ハズレになる日もあるということです。

E2016年6月のトレードの成績

6月の成績を掲げます。

No. 年月日 仕掛 株価 決済 株価 損益 累計損益 勝敗
1 2016年6月 1日 売り 17030円 大引け 16965円 +65円 +65円 1勝 0敗
2 2016年6月 2日 売り 16715円 利食い 16580円 +135円 +200円 2勝 0敗
3 2016年6月 2日 売り 16525円 損切り 16620円 -95円 +105円 2勝 1敗
4 2016年6月 6日 買い 16380円 利食い 16515円 +135円 +240円 3勝 1敗
5 2016年6月 6日 買い 16560円 大引け 16570円 +10円 +250円 4勝 1敗
6 2016年6月 7日 買い 16660円 損切り 16555円 -105円 +145円 4勝 2敗
7 2016年6月 7日 買い 16640円 大引け 16710円 +70円 +215円 5勝 2敗
8 2016年6月 8日 買い 16725円 損切り 16620円 -105円 +110円 5勝 3敗
9 2016年6月 8日 売り 16595円 損切り 16695円 -100円 +10円 5勝 4敗
10 2016年6月 8日 買い 16755円 大引け 16845円 +90円 +100円 6勝 4敗
11 2016年6月 9日 買い 16745円 損切り 16640円 -105円 -5円 6勝 5敗
12 2016年6月 9日 売り 16620円 損切り 16720円 -100円 -105円 6勝 6敗
13 2016年6月10日 売り 16535円 大引け 16530円 +5円 -100円 7勝 6敗
14 2016年6月13日 売り 16155円 利食い 16025円 +130円 +30円 8勝 6敗
15 2016年6月13日 売り 16000円 大引け 15970円 +30円 +60円 9勝 6敗
16 2016年6月14日 売り 15930円 利食い 15800円 +130円 +190円 10勝 6敗
17 2016年6月14日 売り 15780円 大引け 15785円 -5円 +185円 10勝 7敗
18 2016年6月15日 買い 15855円 利食い 15985円 +130円 +315円 11勝 7敗
19 2016年6月16日 売り 15750円 利食い 15620円 +130円 +445円 12勝 7敗
20 2016年6月16日 売り 15545円 損切り 15640円 -95円 +350円 12勝 8敗
21 2016年6月17日 売り 15595円 損切り 15690円 -95円 +255円 12勝10敗
22 2016年6月20日 買い 15910円 大引け 15925円 +15円 +270円 13勝 9敗
23 2016年6月21日 買い 15875円 利食い 16005円 +130円 +400円 14勝 9敗
24 2016年6月21日 買い 16050円 大引け 16150円 +100円 +500円 15勝 9敗
25 2016年6月22日 売り 15970円 損切り 16070円 -100円 +400円 15勝10敗
26 2016年6月23日 売り 16045円 損切り 16145円 -100円 +300円 15勝11敗
27 2016年6月23日 買い 16145円 大引け 16165円 +20円 +320円 16勝11敗
28 2016年6月24日 売り 16200円 利食い 16070円 +130円 +450円 17勝11敗
29 2016年6月24日 売り 15470円 利食い 15345円 +125円 +575円 18勝11敗
30 2016年6月24日 売り 14965円 損切り 15055円 -90円 +485円 18勝12敗
31 2016年6月24日 売り 14850円 損切り 14940円 -90円 +395円 18勝13敗
32 2016年6月28日 買い 15075円 損切り 14980円 -95円 +300円 18勝14敗
33 2016年6月28日 買い 15270円 利食い 15395円 +125円 +425円 19勝14敗
34 2016年6月28日 買い 15385円 損切り 15290円 -95円 +330円 19勝15敗
35 2016年6月29日 売り 15360円 損切り 15455円 -95円 +235円 19勝16敗
36 2016年6月29日 買い 15560円 大引け 15575円 +15円 +250円 20勝16敗
37 2016年6月30日 売り 15655円 利食い 15525円 +130円 +380円 21勝16敗


2016年6月24日は、英国のEU脱退か残留かの国民投票が行われ、ちょうど開票が進む時刻が東証の立会い時間と同じであったので、日経先物は久しぶりのサーキットブレーカーが発動されるなど、大変動となりました。

この日の日経先物は始値16290円・高値16360円・安値14790円・終値14950円。1日の値幅は1570円、前日比-1220円安。

上の6月の成績の6月24日を見ると4度の売り仕掛けをして、2回が利食い、2回が損切りです。売買ルールは、0.8%で利食い、-0.6%で損切りなので、これほど大きく動けば簡単に利食いができます。

利食いした後にも再三再四再度の売り仕掛けがでましたが、損切りが2度あるので、24日の利益はわずかに+75円でした(=+130+125-90-90) 下落→反発→下落→反発の反発のときに90円以上の反発をしたために、損切りとなったのが2回あったためです。こういうときは、利食いを0.8%→1.2%、損切りを-0.6%→-1.0%に広げるのがよいのでしょうが、その分リスクは大きくなります。

6月は37回のトレードで21勝16敗・累計利益は+380円・平均利益は10.3円。勝率は56.7%でした。


F2016年7月のトレードの成績

7月の成績を掲げます。

No. 年月日 仕掛 株価 決済 株価 損益 累計損益 勝敗
1 2016年7月 1日 売り 15630円 損切り 15725円 -95円 -95円 0勝 1敗
2 2016年7月 4日 買い 15625円 利食い 15755円 +130円 +35円 1勝 1敗
3 2016年7月 4日 買い 15770円 大引け 15755円 -15円 +20円 1勝 2敗
4 2016年7月 5日 売り 15590円 大引け 15595円 -5円 +15円 1勝 3敗
5 2016年7月 6日 売り 15320円 利食い 15195円 +125円 +140円 2勝 3敗
6 2016年7月 6日 売り 15175円 損切り 15270円 -95円 +55円 2勝 4敗
7 2016年7月 6日 買い 15260円 大引け 15285円 +25円 +80円 3勝 4敗
8 2016年7月 7日 売り 15260円 大引け 15265円 -5円 +75円 3勝 5敗
9 2016年7月 8日 買い 15360円 損切り 15265円 -95円 -20円 3勝 6敗
10 2016年7月 8日 売り 15215円 利食い 15090円 +125円 +105円 4勝 6敗
11 2016年7月11日 買い 15585円 利食い 15710円 +125円 +230円 5勝 6敗
12 2016年7月 11日 買い 15715円 大引け 15710円 -5円 +225円 5勝 7敗
13 2016年7月12日 買い 16105円 大引け 16150円 +45円 +270円 6勝 7敗
14 2016年7月13日 売り 16280円 大引け 16235円 +45円 +315円 7勝 7敗
15 2016年7月14日 買い 16315円 大引け 16400円 +85円 +400円 8勝 7敗
16 2016年7月15日 買い 16510円 大引け 16560円 +50円 +450円 9勝 7敗
17 2016年7月19日 買い 16645円 大引け 16710円 +65円 +515円 10勝 7敗
18 2016年7月20日 買い 16605円 大引け 16680円 +75円 +590円 11勝 7敗
19 2016年7月21日 買い 16915円 損切り 16810円 -105円 +485円 11勝 8敗
20 2016年7月21日 売り 16750円 大引け 16810円 -60円 +425円 11勝 9敗
21 2016年7月22日 買い 16655円 損切り 16550円 -105円 +320円 11勝10敗
22 2016年7月25日 買い 16665円 大引け 16615円 -50円 +270円 11勝11敗
23 2016年7月26日 売り 16500円 利食い 16365円 +135円 +405円 12勝11敗
24 2016年7月26日 売り 16295円 損切り 16395円 -100円 +305円 12勝12敗
25 2016年7月27日 買い 16750円 損切り 16645円 -105円 +200円 12勝13敗
26 2016年7月29日 売り 16510円 利食い 16375円 +135円 +335円 13勝13敗
27 2016年7月29日 買い 16490円 損切り 16390円 -100円 +235円 13勝14敗


7月29日は日銀の金融政策決定会合の日でした。

8:45の寄り付きから11:30まではまともな足取りでしたが、11:35から12:40までは追加金融緩和があるないの思惑から高値16700・安値15910円と790円幅の乱高下をしました。

12:45ころに、@ETFの買い入れ額を年間3.3兆円から6兆円とする、A国債などの買い入れは80兆円と現状維持、B金利も-0.10%を据え置く、ということがわかる。

金利据え置きによって円高が進むというマイナスと、ETF買い入れの倍増というプラスが綱引きをして12:50から約350円幅の上昇→下落→上昇をして、結局は高く終ました。

この日のデイトレは売りで+135円の利食い、買いで-100円の損切りとなりましたが、これほど波乱を繰り返す日に売買ルールを持たずにその場その場で判断していたなら、損切りが続いたものと思います。

7月は27回のトレードで13勝14敗・累計利益は+235円・平均利益は8.7円。勝率は48.1%でした。

G終り

以上、《リアル24》Ver.6を発売した後の4か月について検証しましたが、これで検証は終わります。

なお4月から7月の4か月の月間成績は次のようになりました。

No. 年月 累計損益 平均利益 トレード数 勝敗 勝率
1 2016年4月 +690円 +20.3円 34回 21勝13敗 61.7 %
2 2016年5月 +645円 +23.8円 27回 14勝13敗 51.8 %
3 2016年6月 +380円 +10.3円 37回 21勝16敗 56.7 %
4 2016年7月 +235円 +8.7円 27回 13勝14敗 48.1 %
5 4月〜7月累計 +1950円 +15.6円 125回 69勝56敗 55.2 %





2016年7月に執筆 ・・・・  講座目次へ...

株式会社 東研ソフト

執筆:坂本 正治