1386《カナル24》操作事典
 [1386] 売買ルールの設定例@ 寄引売買(デイトレ)

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売買ルールの設定の例として次の5例を掲げておきます。いずれも条件表No.13を使っての検証をしています。
  1. 1386 @寄引売買(1日)  デイトレ。始値で仕掛け、当日の終値で決済する
  2. 1387 A目先投資(5日)  5日後に決済する。利食い・損切りはしない。
  3. 1388 B短期投資(10日)  10日後に決済する。利食いA・損切りZをする)
  4. 1389 C中期投資(30日)  30日後に決済する。利食いA・損切りZをする
  5. 1390 D長期投資(60日)  時間切れなし。利食いA・損切りZ・損切りXをする

寄引売買のための売買ルール

次図は条件表No.173「HP 日経平均1日売買」の内容です。

この条件表は2007年3月28日に、1997年1月〜2007年3月11日までの約10年間を対象にして《Qエンジン》の「オートマ」を使って、設定したものです。

1009「日経先物」を選び、条件表No.173でグラフを描かせると右のような売買マークを出します。

トレードの仕方は、
  1. 売買マークが出たら、翌日の始値で仕掛け、

  2. 仕掛けた日の終値(大引け)で決済する
という簡単なものです。要するに、買いマークが出た翌日が陽線になれば勝ち、陰線になれば負けです。

売りマークが出た翌日が陰線になれば勝ち、陽線になれば負けです。

図中に(a〜n)の符号をつけた売買マークは勝ちトレードで、赤色●がついて売買マークは負けトレードです。図では勝ちトレードは14回、負けトレードは9回あります。

2007年に設定した条件表です。今年2014年からちょうど7年前のことです。はたして今でもこの条件表が通用するのか? それには検証をしてみることです。

「新規検証」に行き、
  1. 条件表No.173を選択し、

  2. 「売買ルールを見る」をクリックして

寄り引け売買の売買ルール

売買ルールを次のように設定してください。
  1. 「翌日の始値」で仕掛ける

  2. (1日)が経過したら「当日の終値」で手仕舞う

2001年1月〜2013年12月の13年間の検証をすると、次のような成績になりました。

1)売買成績


  1. トレード数は、1329件

  2. 累計利益%は、190%

  3. 平均利益%は、0.14%

  4. 勝率は、53.1%

  5. PFは、1.44倍

2)損益経過

「損益経過の指示」では、@一定株数(千株)で仕掛ける、A片道手数料は1株当たり0.525円(往復1.05円)、としています。

  1. トレード数は、1329件
  2. 累計利益は、20814.6円
  3. 平均利益は、15.7円
  4. 勝率は、53.1%
  5. PFは、1.42倍
  6. 7連敗がある
  7. ドローダウンは-1483円

数字はややもの足りませんが、勝率が53.1%あって、PFが1.42倍あるということは、このシステムは利益が出るということです。

その後、2016年から寄引売買もための条件表を自動生成する《YBメーカー》を作りましたが、おおむね好調です。


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