1366《カナル24》操作事典
 [1366] 損益経過F(仕掛ける銘柄数を制限)

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損益経過の指示

検証リストの画面の「損益経過」を選ぶと、「損益経過の指示」の画面が現れ、次の指示ができます。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 一定株数で仕掛ける
  3. 一定金額で仕掛ける
  4. 手数料の変更
  5. 初期資金の変更
  6. 仕掛け日の制限
  7. 仕掛ける銘柄数を制

A仕掛け日の制限の意味

日経225銘柄のうち、ある日は1銘柄が買いマークをだし、ある日には5銘柄が買いマークを出しているとしましょう。1銘柄だけのときは、その銘柄を仕掛ければよいのですが、例えば同じ日に10銘柄が売買マークを出したとき、全部の銘柄を仕掛けることは現実的ではありません。

通常は「2銘柄以上が売買マークを出したときは1銘柄に絞る」とか「5銘柄以上が売買マークを出したときは、2銘柄に絞って仕掛ける」ということをします。

そのときはどういう基準で仕掛ける銘柄を決定するのかを明らかにしておかねばなりません。「損益経過の指示」では以下の基準によって銘柄を絞ることが指示できます。売買マークが出た銘柄のうちから
  1. 株価が高いもの(安いもの)の順に決める。
  2. 出来高が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
  3. 前日比%が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
  4. 条件表の行No.を指定し、その行の計算値が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
ことができます。また前章の1365 損益経過E(仕掛け日の制限)と組み合わせて、@同じ日に10銘柄以上が売買マークを出したとき、A2銘柄に絞って仕掛ける。といった指示もできます。

A仕掛ける銘柄数の制限による成績の違い

右のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄の制限はなし
この成績は次図のようになります。
  1. トレード数は317回

  2. 累計損益は9309.3M

  3. 平均利益は29.4M

  4. 勝率は64.0%

  5. PFは1.66倍

  6. ドローダウンは-2444.9M
  7. 11連敗をしている

売買マークを出した銘柄数によって、仕掛ける・仕掛けないを制限することができます。右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける
同じ日に2銘柄以上が買いマークを出したときは買い仕掛け、同じ日に2銘柄以上が売りマークを出したときは売り仕掛けをします。同じ日に1銘柄が買いマークを出し、別の1銘柄が売りマークを出していても、「2銘柄以上」にはなりません。仕掛けはしません。 このときの成績は次図のようになります。

( )内は仕掛け日の制限がないときの数字。
  1. トレード数は197回(317回)

  2. 累計損益は4361.3M(9309.3M)

  3. 平均利益は22.1M(29.4M)

  4. 勝率は61.4%(64.0%)

  5. PFは1.47倍(1.66倍)
  6. ドローダウンは-1273.2M(-2444.9M)
  7. 6連敗(11連敗)をしている
仕掛け銘柄数が無制限のときと比較すると、@トレード数は317回→197回へ約62.1%に減っています。

したがってA累計損益は9309M→4361Mへと減少しますが、これはもとの46.8%です。トレード数の減少以上に累計利益は減っています。そのそのわけは、B平均利益が29.4M→22.1Mに低下したこと、C勝率が64.0%→61.4%へ低下したことです。DPFは1.66倍→1.47倍→1.96倍へダウン、ただEドローダウンは-2444M→-1273Mへ半減し、F11連敗→6連敗へ減っています。全体としては成績は悪化したといえます。

仕掛けを1銘柄に絞ると、なぜ勝率が落ちるのでしょうか? これはもとの成績(銘柄数の制限なし)の成績が50%以上あるときに限られます。次の表は同一日に複数の銘柄が同じ売買マークを出していたときの成績です。

同一日の銘柄数 トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ
1銘柄以上 317回 9309M 29.4M -2444M 64.0 % 1.66倍
2銘柄以上 172回 6808M 39.6M -1617M 68.6 % 2.09倍
3銘柄以上 106回 3826M 36.1M -1567M 67.0 % 1.89倍
4銘柄以上 85回 4006M 47.1M -706M 69.4 % 2.36倍
5銘柄以上 73回 4250M 58.2M -706M 74.0 % 2.98倍
6銘柄以上 68回 3835M 56.4M -706M 72.1 % 2.79倍
7銘柄以上 62回 3978M 64.2M -706M 74.2 % 3.36倍
8銘柄以上 48回 4117M 85.8M -706M 81.3 % 5.69倍

同一日の仕掛けが無条件のときの勝率は64.0%ですが、5銘柄以上のときの勝率は74.0%あります。ちょうど10%高くなっています。「銘柄数は1銘柄」と制限をつけると、この5銘柄のうち4銘柄は捨てられます。1銘柄以上の勝率64.0%に含まれていた4銘柄が捨てられることによって、勝率は64.0%より低下します。

次図は同じ日に多くの銘柄が売買マークを出した箇所です。(a)は2003年11月17日で、8銘柄が買いになっています。この8銘柄は全部利益を出しています。また(b)は2004年5月10日で、やはり8銘柄が買いになっており、9984「ソフトバンク」が損失を出したほかは7銘柄が利益を出しています。

今、(a)(b)について「仕掛ける銘柄数は1銘柄」とするならば、(a)では株価が最も高い6704「トレンドマイクロ」を仕掛け、(b)では8253「クレディセゾン」を仕掛けることになります。この2銘柄はともに利益を出しています。

銘柄数に制限をつけないときの成績は、@317回トレードをして、A勝ちトレードは203回、B負けトレードは114回、C勝率は64.0%(=203÷317×100)です。1銘柄だけ仕掛けたときは、(a)の7銘柄(勝ちトレード7回)と(b)の7銘柄(勝ちトレード6回と負けトレード1回)が捨てられます。この結果、@トレード数は303回、A勝ちトレードは190回、B負けトレードは113回になります。このときの勝率は62.7%(=190÷303×100)になります。64.0%から62.7%へ下がることになります。

B仕掛ける銘柄を選定する基準による成績の違い

1)株価が安い銘柄を仕掛けたとき

右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。
    その際は株価が最も安い銘柄を仕掛ける
このときの成績は次図のようになります。

( )内は株価が高いものを仕掛けたときの数字。
  1. トレード数は197回(197回)

  2. 累計損益は4057.1M(4361.3M)

  3. 平均利益は20.6M(22.1M)

  4. 勝率は60.4%(61.4%)
  5. PFは1.42倍(1.47倍)
  6. 8連敗(6連敗)

2)出来高が大きい銘柄を仕掛けたとき

右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。
    その際は出来高が最も大きい銘柄を仕掛ける
このときの成績は次図のようになります。

( )内は株価が高いものを仕掛けたときの数字。
  1. トレード数は197回(197回)

  2. 累計損益は4872.9M(4361.3M)

  3. 平均利益は24.7M(22.1M)

  4. 勝率は61.9%(61.4%)
  5. PFは1.51倍(1.47倍)
  6. 6連敗(6連敗)

3)前日比%が大きい(小さい)銘柄を仕掛ける

右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける

  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)

  3. 資金は無制限

  4. 仕掛ける日の制限はなし

  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。

    その際は買いの場合は前日比%が最も大きい銘柄、売りの場合は前日比%が最も小さい銘柄を仕掛ける
このときの成績は次図のようになります。
( )内は株価が高いものを仕掛けたときの数字。
  1. トレード数は197回(197回)

  2. 累計損益は5436.4M(4361.3M)

  3. 平均利益は27.6M(22.1M)

  4. 勝率は63.5%(61.4%)

  5. PFは1.61倍(1.47倍)
  6. 6連敗(6連敗)

4)条件表の計算値が大きい(小さい)銘柄を仕掛ける

条件表No13「75日線売買@(20日以上)」は次のような内容です。


「検証」をしたときに、重視したい条件表の数値を記憶させることができます。

例えば右図のように、No.13行の「9日前過去比率」とNo.18行の「25日上昇率」を検証リストに記憶させておけば、この数値を銘柄の選定基準として利用することができます。

右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。
    その際は買いの場合は条件表の行No.13の数値が最も小さい銘柄、売りの場合は条件表の行No.18の数値が最も大きい銘柄を仕掛ける
このときの成績は次図のようになります。

( )内は株価が高いものを仕掛けたときの数字。
  1. トレード数は197回(197回)

  2. 累計損益は5146.9M(4361.3M)

  3. 平均利益は26.1M(22.1M)

  4. 勝率は62.4%(61.4%)

  5. PFは1.58倍(1.47倍)
  6. 7連敗(6連敗)

以上4つの基準によって仕掛ける銘柄を選定しました。これをまとめると次のようになります。
基準 トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 連敗
株価が高いもの 197回 4361M 22.1M -1278M 61.4 % 1.66倍 6連敗
株価が安いもの 197回 4067M 20.6M -1318M 60.4 % 1.42倍 8連敗
出来高が大きいもの 197回 4872M 24.7M -1468M 61.9 % 1.51倍 6連敗
買いは前日比%が大きいもの
売りは前日比%が小さいもの
197回 5436M 27.6M -1336M 63.5 % 1.61倍 6連敗
買いはNo.13行の数値が小さい
売りはNo.18行の数値が大きい
197回 5146M 26.1M -1314M 62.4 % 1.56倍 7連敗


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