1365《カナル24》操作事典
 [1365] 損益経過E(仕掛け日の制限)

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損益経過の指示

検証リストの画面の「損益経過」を選ぶと、「損益経過の指示」の画面が現れ、次の指示ができます。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 一定株数で仕掛ける
  3. 一定金額で仕掛ける
  4. 手数料の変更
  5. 初期資金の変更
  6. 仕掛け日の制限
  7. 仕掛ける銘柄数を制

A仕掛け日の制限の意味

日経225銘柄のうち、ある日は1銘柄が買いマークをだし、ある日には5銘柄が買いマークを出しているとしましょう。

1銘柄だけのときは、その銘柄固有の理由(例えば減益予想、工場の事故、信用不安)によって株価が下落し、買いマークを出したのかも知れません。

一方同じ日に5銘柄が買いマークを出したときは、全体の相場が下落したと見るほうが正しいでしょう。

1銘柄だけが売買マークを出しているよりも、複数の銘柄が同時に売買マークを出している日に仕掛けたほうが、信頼性が高いと思われます。

A仕掛け日の制限による成績の違い

右のような損益経過の指示をしました。手数料は(0.05%)としています。
  1. 理論金額で仕掛ける

  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限

  4. 仕掛ける日の制限はなし

  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける
この成績は次図のようになります。
  1. トレード数は197回

  2. 累計損益は4361.3M

  3. 平均利益は22.1M

  4. 勝率は61.4%

  5. PFは1.47倍

  6. ドローダウンは-1273.2M

  7. 6連敗をしている

売買マークを出した銘柄数によって、仕掛ける・仕掛けないを制限することができます。右図のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額(1000M)で仕掛ける

  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)

  3. 資金は無制限

  4. 同一日に2銘柄以上が売買マークをだしたときだけ仕掛ける

  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける
同じ日に2銘柄以上が買いマークを出したときは買い仕掛け、同じ日に2銘柄以上が売りマークを出したときは売り仕掛けをします。同じ日に1銘柄が買いマークを出し、別の1銘柄が売りマークを出していても、「2銘柄以上」にはなりません。仕掛けはしません。 このときの成績は次図のようになります。

( )内は仕掛け日の制限がないときの数字。
  1. トレード数は52回 (197回)

  2. 累計損益は1860.3M (4361.3M)

  3. 平均利益は35.8M (22.1M)

  4. 勝率は69.2%(61.4%)

  5. PFは1.96倍 (1.47倍)
  6. ドローダウンは-438M (-1273.2M)
  7. 2連敗 (6連敗)をしている
仕掛け日が無制限のときと比較すると、@トレード数は197回→52回へと約26.4%に減って。したがってA累計損益は4361M→1860Mへと減少しますが、もとの42.6%にしか減っていません。そのそのわけは、B平均利益が22.1M→35.81.62倍にあったこと、C勝率が61.4%→69.2%へアップしたことです。DPFは1.47倍→1.96倍へ大幅アップ、Eドローダウンは-1273M→-438Mへ減少しています。

B仕掛け日の制限のあるときの仕掛け

次図は「同一日に2銘柄以上」のとき仕掛けたときの損益リストです。
  1. 2001年2月5日に、8604「野村」を売り仕掛けています。

  2. 2001年4月4日に、4507「塩野義」を売り仕掛けています。

  3. 2001年9月10日に、5233「太平洋セ」を買い仕掛けています。
同じ日に2銘柄以上が売買マークを出しているときだけ仕掛けるという指示なので、野村と塩野義を売り仕掛けた日には別の銘柄も売りマークを出していたはずです。また大平金を買い仕掛けた日には別の銘柄も買いマークを出していたはずです。

次図は検証リストを仕掛けた日付順にソートしたものです。(検証リストは「損益経過の指示」による銘柄の切捨てはありません。)
  1. 2001年2月5日には、6796「クラリオン」309円と8604「野村」2350円が売りになっています。

    損益経過の指示の「銘柄数の制限」で株価が高いものを仕掛けるとしているので、株価の高い野村を仕掛けたわけです。

  2. 2001年4月4日には、5715「古河機金」209円と4507「塩野義」2120円が売りになっています。株価の高い塩野義を仕掛けます。

  3. 2001年9月10日に、5233「太平洋セ」280円と8804「東建物」248円が買いになっています。株価の高い太平洋セを買い仕掛けます。


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