1362《カナル24》操作事典
 [1362] 損益経過B(一定金額で仕掛ける)

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損益経過の指示

検証リストの画面の「損益経過」を選ぶと、「損益経過の指示」の画面が現れ、次の指示ができます。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 一定株数で仕掛ける
  3. 一定金額で仕掛ける
  4. 手数料の変更
  5. 初期資金の変更
  6. 仕掛け日の制限
  7. 仕掛ける銘柄数を制

@仕掛けの単位

「仕掛けの単位」は次の3つを選択することができます。
  1. 理論金額
  2. 一定株数
  3. 一定金額
理論金額は、どの銘柄の株価もすべて1000円に換算し、1000株を仕掛けたものとして損益を計算します。ここで出てくる数字は@1000円当りの損益です。損益額は株価の高い安いとは関係がありません。理論金額は利益率を重視しています。

一定株数は、どの銘柄もすべて1000株仕掛けます。株価が232円の銘柄の場合に仕掛ける金額は232,000円だし、株価が5120円の場合は5,120,000円になります。この場合は株価が高い銘柄の成績(損益額)が全体の成績に大きな影響を与えます。

一定金額は、例えば仕掛ける金額が100万円以内になるように、株数を調整して仕掛けます。320円の株価なら3000株を建て玉すれば96万円です。850円の株価なら1000株を建て玉すれば85万円です。一定金額は「理論金額」に近い数字になりますが、この例だと株価が1000円を超えるときは仕掛けることができません。
トレードシステム(条件表と売買ルール)の成績を調べるには、@理論金額を使うのが最もよく、ついでB一定金額、最後にA一定株数です。

A一定金額の指示(1回1000千円・資金無制限)

一定金額とは、例えば1回の仕掛けは100万円までにすると決めておいて、この金額内に収まる株数分を仕掛けます。

次図では「1回の取引額」は1000(千円)としています。もし263円の株価を仕掛けるなら、3802.3株(=1,000,000円÷263円)が建て玉可能ですが、取引単位は千株としているので、3000株を建て玉することになります。

単純に1000÷263=3.80を計算して、小数点以下を切り捨てて3単位(=3000株)としても同じ。この場合の取引額は789,000円(=263円×3000株)になります。1回の限度の1,000,000円の21.1%が使われないことになります。

もし1回の取引額を10000千円としているならば、10,000,000円÷263円=38023株=38000株の建て玉ができます。取引額は9,99,400円です。10,000,000円の99.94%が使われ、0.06%が使われないことになります。このように1回の取引額を大きく設定した場合は、理論金額と一定金額の成績は同じような数値になります。) 大きな違いがでるのは株価が1回の取引額を超えているときです。1回の取引額を1000千円としているときは、株価が1860円のものを建て玉することはできません。(1000円÷1860円=0.5376株 であり、切捨てたなら0株になってしまう。株価が1000円を超える銘柄の仕掛けはできません。

右のような損益経過の指示をしました。
  1. 一定金額(1000千円まで)で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける

A損益経過の見方

(A)損益リスト

  1. 5541「太平金」は2001年1月19日に、214円で、売り(S)仕掛けをしています。

  2. 1回の取引額は1000千円、株価は214円だから計算上は4672株が建て玉可能ですが、取引単位は1000株なので4千株を仕掛けます。(×4)とあるのが4単位であることを表しています。

  3. 建て玉は2001年2月9日に、
  4. 188円で決済しています(利食いB)。
  5. 粗利益は26円(=214-188)です。

  6. 4単位(4000株)を仕掛けていたので、粗利益は104円(=26円×4)になります。
    手数料は往復0.10%としているので、214円の株価なら0.214円の手数料がかかります。4単位分なので0.856円(=0.214×4)の手数料を粗利益104円から差し引くと103.2円が純利益です。

  7. 214円の株価で25.8円の純利益が出たのだから、このトレードによる利益率は12.08%となります。

(B)全体の資金と利益

  1. は最高に利益が出たときの成績です。「最高累計T」が出たのは2012年4月11日で、3392.2円でした。このときの利益率は3.36%で、最も資金を必要とした5082円をもとにした利益率(資金効率)は66.75%です。

  2. は最低の利益になったときの成績です。「最低累計T」が出たのは2001年4月26日で、25.8円でした。このときの利益率は0.80%で、資金効率は1.78%です。

  3. は資金を最も必要としたときの成績です。「最大必要資金」になったのは2001年10月31日で、5082円でした。このときの累計利益は357.0円で、利益率は3.27%。資金効率は7.02%です。

  4. は「検証」の最後の時点の成績です。累計利益は3163.7円、利益率は+2.83%、資金効率は62.25%です。

(C)総合評価

ここが一番重要なところです。以下の成績数字をみればそのトレードシステムがよいのか悪いのかがわかります。( )内は「理論金額」のときの数字。
  1. トレード数は、135回 (197回)

  2. 累計利益%は、3163.7円 (4361M)

  3. 平均利益は、23.4円 (22.1M)
  4. 勝率は、62.2% (61.4%)
  5. PFは、1.62倍 (1.47倍)
  6. ドローダウンは、-715.3円 (-1273.2M)
  7. 6連敗をしている
  8. PD倍率は4.42倍
よい成績の基準は次のようにしています。
  1. 勝率は55%以上あること。(この例では62.2%なので合格。)
  2. プロフィット・ファクターは1.50倍以上あること。(この例では1.62倍なので合格。)
  3. 平均利益率は、一般株式で3%以上、日経先物で0.3%以上あること。(この例では2.83%なのでやや不足。なお利益率は右図の(i)の数字です。)
1回の取引額を1000千円にしたので、株価が1000円を超えるものの仕掛けはできません。「理論金額」のトレード数197回→135回へ62回減っています。この結果、累計損益は4361M(円)→3163円へ減りましたが、勝率は61.4%→62.2%へと少し高くなり、平均利益も22.1M(円)→23.4円へアップしています。

B一定金額を変更したときの成績

1回の取引額を2000千円にしたときの成績を次に掲げます。

@2000千円にしたときは、株価が2000円を超えるものの仕掛け はでませんが、1回の取引額が2倍になるので、利益額や損失額や平均利益額がおおむね2倍の数字になります。
( )内は1回の取引額が1000千円のときの数字。
  1. トレード数は、171回 (135回)

  2. 累計利益%は、7212.0円(3163.7円)

  3. 平均利益は、42.2円 (23.4円)

  4. 勝率は、61.4% (62.2%)
  5. PFは、1.53倍 (1.62倍)
  6. ドローダウンは、-1581円 (-715.3円)
  7. 7連敗をしている
  8. PD倍率は4.56倍
単位が(円)の数字は2倍ほど大きめに出るので、1/2にして比べると、累計利益は1000千円よりよいが、平均利益はやや悪い。ドローダウンもやや大きい。勝率とPFはやや悪い。全体として1000千円のほうが2000千円よりも成績はよいといえます。


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