1361《カナル24》操作事典
 [1361] 損益経過A(一定株数で仕掛ける)

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損益経過の指示

検証リストの画面の「損益経過」を選ぶと、「損益経過の指示」の画面が現れ、次の指示ができます。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 一定株数で仕掛ける
  3. 一定金額で仕掛ける
  4. 手数料の変更
  5. 初期資金の変更
  6. 仕掛け日の制限
  7. 仕掛ける銘柄数を制

@仕掛けの単位

「仕掛けの単位」は次の3つを選択することができます。
  1. 理論金額
  2. 一定株数
  3. 一定金額
理論金額は、どの銘柄の株価もすべて1000円に換算し、1000株を仕掛けたものとして損益を計算します。ここで出てくる数字は@1000円当りの損益です。損益額は株価の高い安いとは関係がありません。理論金額は利益率を重視しています。

一定株数は、どの銘柄もすべて1000株仕掛けます。株価が232円の銘柄の場合に仕掛ける金額は232,000円だし、株価が5120円の場合は5,120,000円になります。この場合は株価が高い銘柄の成績(損益額)が全体の成績に大きな影響を与えます。

一定金額は、例えば仕掛ける金額が100万円以内になるように、株数を調整して仕掛けます。320円の株価なら3000株を建て玉すれば96万円です。850円の株価なら1000株を建て玉すれば85万円です。一定金額は「理論金額」に近い数字になりますが、この例だと株価が1000円を超えるときは仕掛けることができません。
トレードシステム(条件表と売買ルール)の成績を調べるには、@理論金額を使うのが最もよく、ついでB一定金額、最後にA一定株数です。

A一定株数の指示(一定株数・資金無制限)

一定株数(千株)は、すべての銘柄で1000株の仕掛けをするので、株価が高いものほど大きな利益や損失が出て、全体の成績に大きな影響を与えます。

ただ、条件表の「売買条件」に「株価が200円〜500円のおきだけ、売りマークや買いマークを出す」と設定しておけば、この範囲の銘株価の柄しか売買しないので、成績は株価によって大きく左右されることはありません。(株価の制限をしておくことは、現実的なやりかたです。)

右のような損益経過の指示をしました。
  1. 一定株数(千株)で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける

B損益経過の見方

(A)損益リスト

  1. 5541「太平金」は2001年1月19日に、214円で、売り(S)仕掛けをしています。

  2. 建て玉は2001年2月9日に、

  3. 188円で決済しています(利食いB)。

  4. 粗利益は26円(=214-188)です。

  5. 手数料は往復0.10%としているので、214円の株価なら0.214円の手数料がかかります。粗利益26円から0.214円を引くと25.8円が純利益です。

  6. 初めてのトレードなので「累計T」は25.8円です。

  7. 214円の株価で25.8円の純利益が出たのだから、このトレードによる利益率は12.08%となります。

  8. は6796「クラリオン」です。184円で1000株(×1と表示)の買い仕掛けをして、217円で決済しています。純利益は32.8円です。金額にして32,800円です。

  9. は6762「TDK」です。4820円で1000株(×1と表示)の売り仕掛けをして、5543円で決済しています。純利益は-728.2円、金額にして-728,200円です。

  10. は8035「東エレク」です。7150円で1000株(×1と表示)の買い仕掛けをして、8222円で決済しています。純利益は1064.3円、金額にして1,064,300円です。
「クラリオン」も「東エレク」も「利食いA」で決済したのですが、クラリオンの利益額は東エレクの1/30でしかありません。

(B)全体の資金と利益

  1. は最高に利益が出たときの成績です。「最高累計T」が出たのは2008年3月17日で、5476.7円でした。このときの利益率は3.49%で、最も資金を必要とした19224円をもとにした利益率(資金効率)は28.49%です。

  2. は最低の利益になったときの成績です。「最低累計T」が出たのは2001年12月5日で、-3688.4円した。このときの利益率は-6.94%で、資金効率は-19.19%です。

  3. は資金を最も必要としたときの成績です。「最大必要資金」になったのは2013年6月6日で、42211円でした。このときの累計利益は3551.7円で、利益率は1.14%。資金効率は8.41%です。

  4. は「検証」の最後の時点の成績です。累計利益は-2160円、利益率は-0.69%、資金効率は-5.12%です。

(C)総合評価

ここが一番重要なところです。以下の成績数字をみればそのトレードシステムがよいのか悪いのかがわかります。( )内は「理論金額」のときの数字。
  1. トレード数は、197回 (197回)

  2. 累計利益%は、-2160.3円 (4361M)
  3. 平均利益は、-11.0円 (22.1M)
  4. 勝率は、61.4% (61.4%)
  5. PFは、0.90倍 (1.47倍)
  6. ドローダウンは、-7950.7円 (-1273.2M)
  7. 6連敗をしている
  8. PD倍率は-0.27倍
よい成績の基準は次のようにしています。
  1. 勝率は55%以上あること。(この例では61.4%なので合格。)
  2. プロフィット・ファクターは1.50倍以上あること。(この例では0.90倍なので不合格。)
  3. 平均利益率は、一般株式で3%以上、日経先物で0.3%以上あること。(この例では-0.69%なので不合格。)
トレード数(197回)と勝率(61.4%)は前章の「理論金額」と同じ数字です。ところが仕掛ける銘柄の株価水準によって、損益額が大きく異なるので、高株価の銘柄の成績がよければ「一定株数」の成績はよくなりますが、高株価の成績が悪いと、この例のようになります。

実際のトレードにおいては、3000円の株価を1000株仕掛ける投資家は、250円の株価なら10000株とか12000株を仕掛けるものです。「一定株数」は投資対象とする銘柄を200円〜500円の範囲のもの、あるいは1000円〜3000円の範囲のものに限定して使うべきでしょう。


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