1360《カナル24》操作事典
 [1360] 損益経過@(理論金額で仕掛ける)

目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..

損益経過の指示

検証リストの画面の「損益経過」を選ぶと、「損益経過の指示」の画面が現れ、次の指示ができます。
  1. 理論金額で仕掛ける)
  2. 一定株数で仕掛ける
  3. 一定金額で仕掛ける
  4. 手数料の変更
  5. 初期資金の変更
  6. 仕掛け日の制限
  7. 仕掛ける銘柄数を制

@仕掛けの単位

「仕掛けの単位」は次の3つを選択することができます。
  1. 理論金額
  2. 一定株数
  3. 一定金額
理論金額は、どの銘柄の株価もすべて1000円に換算し、1000株を仕掛けたものとして損益を計算します。ここで出てくる数字は@1000円当りの損益です。損益額は株価の高い安いとは関係がありません。理論金額は利益率を重視しています。

一定株数は、どの銘柄もすべて1000株仕掛けます。株価が232円の銘柄の場合に仕掛ける金額は232,000円だし、株価が5120円の場合は5,120,000円になります。この場合は株価が高い銘柄の成績(損益額)が全体の成績に大きな影響を与えます。

一定金額は、例えば仕掛ける金額が100万円以内になるように、株数を調整して仕掛けます。320円の株価なら3000株を建て玉すれば96万円です。850円の株価なら1000株を建て玉すれば85万円です。一定金額は「理論金額」に近い数字になりますが、この例だと株価が1000円を超えるときは仕掛けることができません。

トレードシステム(条件表と売買ルール)の成績を調べるには、@理論金額を使うのが最もよく、ついでB一定金額、最後にA一定株数です。

右のような損益経過の指示をしました。
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 手数料は片道0.05%(往復0.1%)
  3. 資金は無制限
  4. 仕掛ける日の制限はなし
  5. 仕掛ける銘柄は1銘柄だけ。
    その際は株価が最も高い銘柄を仕掛ける

A損益経過の見方

(A)損益リスト

  1. 5541「太平金」は2001年1月19日に、214円で、売り(S)仕掛けをしています。

  2. 建て玉は2001年2月9日に、188円で決済しています(利食いB)。粗利益は26円(=214-188)です。

  3. 株価214円を1000円とみなすには、株価214円に4.673を掛けてやります(214円×4.673=1000円)。株価214円の仕掛けで粗利益26円が出たのだから、株価1000円なら121.5円(=26円×4.673)の粗利益がでたのと同じです。

  4. 手数料は往復0.10%としているので、1000円の株価なら1円の手数料がかかります。粗利益121.5円から1.0円を引くと120.5円です。株価を1000円としたときの「みなし利益」です。120.5Mと「M」を表示しているのは、1000円に換算したものであることを明示するためです。

  5. 1000円(M)の株価で120.5円(M)の「みなし利益」が出たのだから、このトレードによる利益率は12.15%となります。

仕掛けと決済の行の内容の違い

  1. は「仕掛け」の内容を表示しています。590円で1000株(×1は1000株を意味する)仕掛けた、という簡単な内容です。

  2. 「仕掛計M」欄には、ここまで仕掛けた数量を表示しています。197000Mとは、株価を1000円(M)とみなして197回仕掛けたということです。(トレード数は197件)

  3. 「利益率」欄には、現在建て玉中の数量を表示しています。11000Mとは、株価を1000円(M)とみなして、現在11銘柄を建て玉しているということです。

  4. は、「決済」の内容を表示しています。「利食いA」となったので、501円で決済すると+89円の粗利益となった。

  5. 仕掛けたときの株価(590円)を1000円とみなしたときの「みなし利益」は+149.8Mになる。

  6. ここまでの累計利益は4361.2Mである。

  7. ここまでのトレード(197回)の利益率は2.21%である。

  8. 最も多くの銘柄を建て玉したときの必要資金を基にしたときの利益率は39.65%である。

(B)全体の資金と利益

  1. は最高に利益が出たときの成績です。「最高累計M」が出たのは2012年4月11日で、4857.6Mでした。

    このときの利益率は2.67%で、最も資金を必要とした11000Mをもとにした利益率(資金効率)は44.16%です。

  2. は最低の利益になったときの成績です。「最低累計M」が出たのは2001年5月18日で、-311.2Mでした。

    このときの利益率は-3.11%で、最も資金を必要とした4000Mをもとにした利益率(資金効率)は-7.78%です。

  3. は資金を最も必要としたときの成績です。「最大必要資金M」になったのは2001年11月7日で、11000Mでした。このときの累計利益は7.8Mで、利益率は0.03%。最も資金を必要とした11000Mをもとにした利益率(資金効率)は0.07%です。

  4. は「検証」の最後の時点の成績です。累計利益は4361.2M、利益率は2.21%、最も資金を必要とした11000Mをもとにした利益率(資金効率)は39.65%です。

(C)総合評価

ここが一番重要なところです。以下の成績数字をみればそのトレードシステムがよいのか悪いのかがわかります。
  1. トレード数は、197回

  2. 累計利益%は、4361M

  3. 平均利益は、22.1M(=2.21%)
  4. 勝率は、61.4%
  5. PFは、1.47倍

  6. ドローダウンは、-1273.2M
  7. 6連敗をしている
  8. PD倍率は3.43倍
よい成績の基準は次のようにしています。
  1. 勝率は55%以上あること。(この例では61.4%なので合格。)
  2. プロフィット・ファクターは1.50倍以上あること。(この例では1.47倍なのでやや不足。)
  3. 平均利益率は、一般株式で3%以上、日経先物で0.3%以上あること。(この例では+2.21%なのでもの足りない。)

B「売買成績」と同じ成績になる損益経過の指示

右図のような指示をすると「売買成績」の成績と同じ数字になります。
  1. 仕掛けの単位は、「理論金額で売買する」

  2. 片道手数料は、「0%」または「0円」

  3. 初期資金は「無制限」

  4. 仕掛け日の制限は「制限なし」

  5. 仕掛ける銘柄数の制限は「銘柄数の制限なし」
この「損益経過の指示」は「売買成績」と同じ成績になります。「売買成績」は手数料は0円で、利益率についての成績だからです。成績を調べると次のようになります。
  1. トレード数は、317回

  2. 累計利益%は、9626M

  3. 平均利益%は、30.4M

  4. 平均日数は、16.6日

  5. 勝率は、64.0%

  6. PFは、1.69倍

上の理論金額の成績は、右の「売買成績」の数字と同じものになります。


目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..