1359《カナル24》操作事典
 [1359] 損益経過とは?

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@損益経過の必要性

「検証リスト」の画面からは
  1. 「売買成績」
  2. 「損益経過」
  3. 「売買時期」
  4. 「グラフ」
  5. 「売買グラフ」
の5つの画面に進むことができます。本章は「損益経過」の説明です。

「検証」によってわかることは、
  1. 個々の取引の内容
  2. 全体の成績
  3. その損益の推移
の3点です。

(A)検証リスト

検証リストを見れば、1回ごとのトレードについて、@いつ仕掛け、Aいつ手仕舞ったのか、B利益率はどうだったのかを数字で知ることができます。

(B)売買成績

また「売買成績」を見れば、全体の 成績を知ることができます。

上記の検証リストをまとめた「売買成績」は右図のようになっています。
  1. トレードは317件あり
  2. 317回のトレードで963%の利益(率)が出ている
  3. 平均利益率は3.04%である
  4. トレードにかけた日数は16.6日である
  5. 勝率は64.0%で
  6. PF(プロフィット・ファクター)は1.69倍である
ことがわかります。よい成績とは、@平均利益率が高く、A勝率が高い、したがって、B大きな累積利益がでるし、C資金の効率がよくなる、ということです。

ここで見た成績の数字はなかなかよいものです。

(C)損益経過

「売買成績」からは、どういう経過によってその成績になったのかを知ることができません。次のことを考慮する必要があります。
  1. (リスク) いくら全体で勝率がよくても、ある時期に連敗が続けば、資金が枯渇するかも知れません。売買ルールにもとづいてトレードを繰り返す途中で、最大でどのくらいの損失(リスク)や利益(リターン)が出たのかを知っておくことは重要です。

  2. (仕掛けの単位) 複数の銘柄を対象にして検証したときは、銘柄によって株価水準が大きく異なっています。いつも1000株ずつ投資するときと、売買金額が100万円以内になるような株数で仕掛ける、のとでは成績に違いがでます。

  3. (仕掛ける銘柄数)同じ日に複数の銘柄がいっせいに買いマークを出したときは全部の銘柄を仕掛けることは資金的に不可能です。1銘柄だけを仕掛けるとするならば、「売買成績」の成績とはかなり違ってきます。

  4. (取引コスト) また「売買成績」では手数料は考慮していません。手数料を考慮すると、どのような成績になるのかを知っておく必要があります。

  5. (資金限定)限りある資金では、売買マークがでたからといって全部のトレードができるわけではありません。資金を限定したときの成績はどうなのかを知ることも必要です。

A損益経過の指示

「損益経過」ボタンをクリックすると、次図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。

  1. @理論金額=すべての銘柄の株価が1000円であるとして仕掛ける。(「売買成績」と同じ利益率になる)
    A一定株数=いつも1000株を仕掛ける。
    B一定金額=いつも同じ金額になるように仕掛ける(@に近い数字になる)

  2. 手数料=取引額の一定比率(%)か固定金額(円)

  3. 初期資金=無制限か資金限定。資金を超えたときは仕掛けない。

  4. 仕掛け日の制限=例えば同じ日に5銘柄以上が売買マークを出したときだけ仕掛ける。

  5. 仕掛ける銘柄数=複数の銘柄が売買マークを出したとき、何銘柄を仕掛けるのか。このとき
    1)株価が高い(安い)ものを仕掛ける
    2)出来高が多い(少ない)ものを仕掛ける
    3)前日比が大きい(小さい)ものを仕掛ける
    4)特定のチャートの数字が大きい(小さい)ものを仕掛ける
    などの指定ができます。

上記の「損益経過の指示」によって成績を調べると次のようになります。( )内は「売買成績」の数字。
  1. トレード数は、197回 (317回)

  2. 累計利益%は、436% (963%)

  3. 平均利益%は、2.21% (3.04%)

  4. 平均日数は、17.5日 (16.6日)

  5. 勝率は、61.4% (64.0%)

  6. PFは、1.47倍 (1.69倍)
成績に大きな変化をもたらせたのは、(e)の「仕掛ける銘柄数」を1銘柄としたことです。これによってトレード数は317回→197回へと約30%減っています。トレード数が減ると「累計利益%」も減少します。

また同じ日に5銘柄を仕掛け、どれも利益が出たとすると、勝ちトレードは5増えますが、1銘柄しか仕掛けないないときは勝ちトレードは1しか増えません。「売買成績」に比べて勝ちトレードが少ないと「平均利益%」や「勝率」は低くなります。

この「損益経過」の成績は単純な「売買成績」に比べて、少しずつ数字が悪くなっていますが、「損益経過」の数字のほうが現実のトレードの成績に近くなっているはずです。
「損益経過の指示」のしかたについては、以下の章を参照して下さい。
    1360 損益経過@(理論金額で仕掛ける)
    1361 損益経過A(一定株数で仕掛ける)
    1362 損益経過B(一定金額で仕掛ける)
    1363 損益経過C(手数料の変更)
    1364 損益経過D(初期資金の変更)
    1365 損益経過E(仕掛け日の制限)
    1366 損益経過F(仕掛ける銘柄数を制限)


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