1350《カナル24》操作事典
 [1350] 売買検証とは?

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売買検証

よい条件表を設定するためには「条件表の評価(売買成績」ができねばなりません。 本章の「売買検証」は条件表の評価をする機能ですが、ひとくちに評価といっても、その狙いによってさまざまな評価のしかたがあります。
  1. 最も一般的な評価は、@勝率はどうか、A利益率はどうか、でしょう。

  2. 次に、その条件表はどの時期に売買マークを出しているのかの検討です。滅多に起きない時期(暴落とか)に集中しているのは、今後の再現性がありません。

  3. 次にリスクとリターンの関係です。平均的には利益を上げていても、連勝・連敗が続くような条件表であれば、継続して売買をすることができません。実行可能かどうかの検討が必要です。

「売買検証」は、上記の1.2.3 について調べます。

売買検証でできること

《カナル24》の(標準3)の条件表No.13に「75日線売買@(20日以上)」という条件表が入っています。


5801「古河電工」は、買いマークを出しています。まずはよい位置で売買マークが出たといってよいでしょう。しかし、これは古河電工だけの例です。

条件表No.13がよい成績を出すのかどうかは、
  1. 例えば日経225銘柄について成績を調べる。

  2. 過去の成績を調べる。
ことが必須です。グラフを見て調べると膨大な時間がかかります。 「検証」の機能を使えば、これらのことはいともたやすくできます。

条件表No.13の「検証」をしたとき、どのようなことがわかるのかを掲げます。

右図は「新規検証」の画面です。
  1. 225銘柄を選択しておいて、

  2. 条件表No.13を指示して、

  3. 「実行」すれば、
以下のことがわかります。

@検証リスト

銘柄ごとに、(数字は日水のもの)
  1. いつ(130603)、何円(197円)で仕掛け

  2. どのような評価益(最高時には14.7%)となって

  3. いつ(130716)、何円(213円)で手仕舞いしたのか

  4. 何日(30日)を要し、何%の損益(+8.12%)になったのか

  5. 手仕舞いの原因(時間切れ)は何であったのか
を知ることができます。

1352 検証リストの見方 を参照。

A売買成績表

検証した対象銘柄(この例では225銘柄)の全体の成績を表示します。主な内容は、
  1. 利益率の分布

  2. 手仕舞いの原因別の件数と利益率。(利食いAは134回、時間切れは105回、損切りは77回あった)

  3. 全トレード数は 316件
  4. 累計の利益率は +1037%
  5. 平均利益率は +3.28%
  6. 勝率は 61.7%
  7. プロフィット・ファクターは 1.73倍
1353 売買成績を見る を参照。

B損益経過リスト

もしこの条件表が出す売買指示にもとづいて、売買したなら、
  1. どのような売買で利益が出、あるいは損失が出て、

  2. 最大ドローダウン(連続して負け続けた)はどのくらいだったか。

  3. 総利益額・総損失額・純利益額がどうで、平均的な利益や勝率やプロフィット・ファクターはどういう数字か。
などが細かく表示されます。
これによって、最大でどのくらいの資金が必要となるのか、どれほどの最大損失を予定しておかねばならないのか、がわかります。

1360 損益経過@(理論金額)  を参照。

C損益経過グラフ

損益経過をグラフで知ることができます。図は損益の動きだけを描いているが、
  1. 建て玉の動き
  2. 損益の動き
  3. 現金残高の動き
  4. 資金全体の増減の動き
が描けます。

1367 損益経過G(経過グラフを見る) を参照。

D売買マークが出た時期

この条件表はどのような時期に売買マークを出したのかを俯瞰できます。

図のピンク色の棒グラフ(図のa,b,c)は、その時期に225銘柄の何銘柄が買いマークを出していたのかを表しています。

空色の棒グラフ(図のd)は、その時期に225銘柄の何銘柄が売りマークを出していたのかを表しています。

1354 売買時期を検討する  を参照。

E月別(年別)集計表

売買マークがでた月別の集計表を見ることができます。図では、
  1. 2013年7月に延べ4銘柄に売りマークがついた。

  2. うち利益が出たのは3回、損失になったのが1回だった。

  3. この月の累計利益は240.5Mで、平均利益はうち利益が出たのは3回、損失になったのが1回だった。

  4. この月の勝率は62.5%、利益率は60.1Mだった。

  5. この月の勝率は75.0%で、PFは15.59倍だった。
ということを表しています。

1368 損益経過H(月別成績を見る) を参照。

Fグラフ

検証リストから銘柄を選択して、条件表No.13で描くグラフを見ることができます。

1355 グラフを見る を参照。

G売買グラフ

買いマークがでたら必ず買うということにはなりません。売買は「売買ルール」に基づいて行われます。その銘柄が、@いつ買いマークを出し、Aいつ仕掛け(実際の買い)、Bいつ手仕舞いした(利食い・損切り・時間切れなど)のかをグラフで確かめることができます。図は
  1. で売り仕掛け、
  2. で損切りZとなり、
  3. で買い仕掛け、
  4. で利食いA
となっています。

1356 売買グラフを見る を参照。


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